RSI 지표의 한계

마지막 업데이트: 2022년 2월 17일 | 0개 댓글
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RSI 과매수 과매도 구간

RSI 지표의 한계

RSI (Relative Strenth Index), 상대강도지수

- '상대' 강도라면 비교 대상이 있다는 것: 상승폭과 하락폭의 상대적인 크기 비교

- 어떤 기간 동안 주가의 상승폭과 하락폭을 비교해서 다음에 어떻게 진행됐는지를 비교하고 주가의 에너지를 예측하는 것

RSI = 100 – [ 100 / (1 + RS) ]

RS = n일간의 상승폭 평균 / n일간의 하락폭 평균

- 특정기간(n일) 동안 상승폭의 합보다 하락폭의 합이 컸다면, 즉 오를 때는 적게 오르고 내릴 때는 많이 내렸다면 RSI값은 50% 이하다. 반대로 특정 기간 동안 상승폭이 크고 하락폭이 작았다면 RSI는 50% 이상이다.

- 오르고 내린 폭이 같으면 RSI값은 50%이므로 일정 기간 동안 상승폭과 하락폭을 비교하여 지나치게 한쪽으로 치우쳤다면 그 다음에는 반대로 조정해야 적정비율을 유지할 수 있다는 원리를 적용한다.

- 주가가 움직일 때 RSI가 40~60% 정도의 정상 범주 넘어서면 그것은 강세나 약세를 판단하는 에너지, 반대로 70%가 넘거나 30% 이하가 되면 주가가 지나치게 편재되어 있으므로 과열이나 침체의 지표로 볼 수 있다.

RSI와 추세

- RSI는 주가의 상승이나 하락에 지나치게 민감하다는 단점이 있어, 여기에 추세 개념을 도입하면 그 한계를 극복할 수 있다.

- RSI의 저점/고점을 연결한 추세선을 RSI 지표의 한계 그어 RSI가 매수/매도 신호를 발생시킨 후 그 추세선을 상향/하향 돌파하지 않으면 그 추세가 지속되는 것으로 보는 것이다.

RSI 지표의 한계

정의 : 종합지수와 개별종목과의 상대강도대비율

설명 : 상승추세일 때, 얼마나 강한 상승추세인지 또는 얼마나 강한 하락추세인지를 나타내는 지수

예시 : 만약 12일동안 주가가 내리기만 했다면

-> RSI값은 0, 그 반대면 100으로 표현

2. 스토캐스틱 (Stocahstic)

정의 : 종목선정 시 사용, 상승추세일 때, 최근의 주가변동폭 중 최고점에서 그날의 종가가 형성
하락추세에선 최저점에서 종가가 형성되는 확률이 높다는 데서 근거함

설명 : %K선- 최근 형성된 종가에서 과거 5일간 시장가격 변동폭과의 관계를 나타냄
%D선- %K선의 3일간 이동 평균선

사용 : %K선이 %D선을 상향돌파하면 매수 신호 하향 시 매도신호

Tip : %K선과 %D선이 서로 교차한다고 해서 언제나 매매신호로 해석하면 안 됨
핵심은 %K의 값이 85이상을 기록 시, 과매수 상태 이 때 %D선과 교차 시 강력매도 신호
%K값이 15이하 시 과매도 상태 이 때 %D선과 교차 시 강력매수 신호

정의 : 단기이평선과 장기이평선이 반복적으로 멀어지고 가까워지는 성질을 이용한 지표
설명 : 이평선과 함께 추세판별에 가장 중요하게 여기는 지표이며, 시스템 트레이딩 적용지표로 이용
사용 : MACD곡선은 단기이평선(12)에서 장기이평선(26)을 뺀 값을 그래프로 표시
일반적으로 MACD곡선이 시그널(9일)을 하향교차 시, 매도 그 반대면 매수
*추세전환을 판단하는 확산 분석은 주가는 떨어지는데 MACD곡선이 올라가면 반등을 암시
그 반대일 시, 매도의 관점

4. OBV (On Balance Volume)지표

정의: 가격변화에 대한 거래량을 관련시킨 모멘텀지표 거래량은 주가에 선행하는 것을 전제로 고안
설명: 시장이 매집상태인지 아니면 분산상태인지를 파악하는데 유용하게 활용 됨
주가가 상승 추세 시, 거래량이 증가하며 따라서 OBV고점이 이전보다 높아짐
주가가 하락 추세 시, 거래량이 줄어들면서 OBV저점이 낮아짐
일반적으로 주가 횡보 시, OBV상승은 누군가 주식을 저점에서 매집하고 있는 상태로 해석
주가 횡보나 하락시 매집세력의 의도를 파악하는데 참고 역활

*실전매매에서 신뢰도는 크지 않으나 일단 주가가 지속적으로 하락하는 과정에서 OBV지표는 오히려
횡보를 하거나 상승하는 다이버전시 현상이 일어나기도 함
(이 경우 매수세가 지속적으로 버티고 있다는 것을 의미/OBV Divergency 현상 시, 누구가
꾸준히 매집을 한 상태로 판단되기 때문에 조만간 큰 폭의 상승을 예상할 수 있음)

OBV지표의 한계는 단순히 거래량만으로 계산하는데 있다.
무엇보다 적은 금액으로도 거래량을 늘릴 수 있는 중소형주에서는 특히 OBV지표의 한계를 보임
예를 들면, OBV는 한 단계식 지속적으로 증가하는데 주가는 오히려 하락추세를 벗어나지 못하는 경우
결론적으로 주가가 하락하는 과정에서도 단순히 거래량만 늘면 OBV가 상승하기 때문
소형주 일 때, 거래량 변화와 함께 여러가지 지표를 동시에 참고 요망

5. VR지표 (Volumn Ratio)

정의 : OBV와 함께 대표적인 거래량 지표/일정기간 동안의 주가 상승일의 거래량을 하락일의 거래량과 비교
시세의 강약을 분석
설명 : OBV가 기준일의 선택 방법에 따라 수치상 오차가 생길 수 있기 때문에 이를 보완하기 위한 지표
기준선이 VR 100% 일때 일정기간 동안 주가 상승시의 거래량이 주가 하락시의 거래량과 동일함을 의미
50%라면 거래량이 절반으로 줄었다는 의미
사용 : 일반적으로 450 이상은 RSI 지표의 한계 과열권(매도), 70 이하는 침체권(매수)을 나타냄
*주가는 OBV와 함께 상승추세를 이어가는데 VR지표가 급락하는 경우에는(주가는 단기하락)
대부분 눌림목 구간 의미 매수 시점은 VR지표가 단기바닥을 찍고 상승전환 시 사용

6. 볼린저밴드 지표 (Bollinger band)

정의 : 일정한 기간 동안 주가의 변동성을 측정하는데 사용되는 지표로 중심선, 상한선, 하한선으로 구성
(일정 확률로 주가가 일정 범위 안에서 움직인다는 의미)
설명 : 상한선은 저항선 역활을 하고 하한선은 지지선 역활을 한다
볼린저밴드의 폭이 좁아지는 수렴구간에서는 주가의 변동폭이 작아지고 주가의 변동폭이 커지는 시점부터
볼린저밴드의 폭도 넓어지는 특성이 있다.
수학적으로 보면 주가가 볼린저밴드상 표준편차의 2배 사이나 이하로 이탈할 확률은 4.56% 불과하며
주가가 볼린저밴드 내부에 있을 확률은 95.44%로 계산된다.
사용 : 하단선에서 매수하고 상단선에서 매도함
*볼린저밴드가 수학적 확률을 바탕으로 하고는 있지만 주가가 약95%의 확률로 볼린저 밴드의 상하단 범위내에서
움직일 것만 알려줄 뿐 주가가 볼린저 밴드 하단에 도달했다고 해서 반드시 상승한다거나 상단을 넘어 섰다고
해서 반드시 하락한다는 보장은 없다.
**차트분석과 재료. 뉴스와 수급 등 기본적 분석에 따른 판단 후, 보조지표를 추가해서 활용하는 것이 바람직함

***볼린저 밴드를 활용한 매매시점(볼린저밴드는 기간값을 변화해서 매매타이밍을 포착하는데 활용)


1. 하한선이 근접/도달 후 상향 전환 할 때
2. 중심선을 상향돌파 시
3. 상한선을 상향돌파 시
4. 하한선을 일시적으로 하향이탈했다가 단기간에 다리 상향돌파 할 경우
5. 하한선에서 부터 상승하던 중에 중심선을 상향돌파한 후 다시 일시적으로 중심선을 하향이탈한 후
재차 단 기간에 상향 돌파할 경우

1. 하한선에 근접하거나 도달 후 상향 전환 할 때 매수해서 올라오다가 중심선에 근접/도달 하향전환 할 경우
2. 중심선을 상향돌파할 때 또는 중심선에 근접/도달 후 상향전환 할 때 매수해서 상한선에 근접/도달 후 하향전환 할 경우
3. 상한선 상향 돌파 시 매수해서 주가가 상한선을 지지하지 못하고 상한선을 하향이탈 시 강력 매도
(큰 음봉이나 거래량이 많으면 더 확실)
4. 하한선 하향이탈할 때
5. 상한선에서 부터 하락하던 중에 중심선을 하향이탈한 후 다시 일시적으로 중심선을 상향돌파한 후
재차 단 기간에 하향 이탈 할 겨우 강력 매도
(매수/매도시점이 되더라도 한 꺼번에 전량 매수/매도하지 말고 분할매매로 대응 요망)

7. CCI 지표(Commodity Channel Index)

정의 : 당일의 평균주가와 이평주가와의 차이를 기초로 RSI 지표의 한계 산출한 가격지표로서 당일의 주가를 이평주가로 나눈 이격도와 유사
설명 : 당일의 주가를 고가,저가,종가(시가는 배제)로 구분하여 단순평균으로 산출하고 이 단순평균가격을 당일의 평균 주가로 간주
사용 : 매수 시점은 0선을 기준으로 0선 위로의 상향 돌파시 강세신호이며 매도 시점은 0선을 기준으로 0선 아래로

하향돌파 시 약세 신호이다.
CCI값이 100을 넘으면 과도매수로 매도시점을 고려하여야 하며, -100이하를 나타내면 과도매도로 매수 시점을 검토
*CCI가 100을 넘었다고 해서 반드시 과매수로 간주하여 즉시 주가가 하락반전하고 반대로 CCI가 -100이하로 하락하여
과매도 구간이라고 해서 주가가 즉시 상승반전 하는 것은 아니다.

8. 피봇포인트 지표(Pivot point)

정의 : 전일의 고가, 저가, 종가를 평균하여 전일의 중심가격(Pivot Value)를 먼저 산출한 후, 지지와 저항의 가격대를 산출
하루 평균적인 가격흐름을 파악하는 방법
과거 주가의 움직임을 파악하여 확률적으로 이럴 가능성이 높다라는 개연성을 주식의 매매에 적용 시킴

설명 : 피봇 계산
전일의 고가+저가+종가
피봇포인트(P)= --------------------=전날의 가격 평균
1차저항= 2 x P- 전일의 저가
2차저항= P+전일의 고가-전일의 저가
1차지지= 2 x P- 전일의 고가
2차지지= P - 전일의 고가 + 전일의 저가
*피봇분석은 당일의 가격변동폭이 클수록 다음 날 예상되는 지지선과 저항선의 폭은 넓게 나타나고
당일 가격변동폭이 적을 수록 다음 날에 예상되는 지지선과 저항선의 폭은 좁게 나타나게 됨
**피봇포인트 자체가 1차적인 지지선과 저항선이 되며
(이유: 피봇포인트가 고가,저가,종가의 평균으로서 그날 하루의 평균적인 가격흐름을 나타내기 때문)
1차와 2차의 지지 및 저항수준은 피봇포인트보다 그 신뢰도가 떨어짐
사용 :
-주가가 피봇 포인트를 상향돌파 할 경우 매수
-주가가 피봇 포인트를 하향돌파 할 경우 매도
*하루 중에 처음 피봇 포인트를 돌파하는 주가의 움직임이 가장 중요
-피봇 포인트 근처에서 매매하였다면 1차 저항 및 지지 선이 첫 번째 목표 수준이 됨
*주가가 2차 저항 및 지지선을 돌파하여 상승 또는 하락하는 경우 RSI 지표의 한계 새로운 매매 시점의 설정은 유보함

9. 이격도 (Differenciation Chart)

정의 : 주가와 이평선이 떨어져 있는 정도를 분석한 것으로 주가와 이평선 간의 벌어진 거리, 즉 이격율을 말함
주가는 이평선과 멀어지면 언젠가는 다시 이평선으로 되돌아 오려는 특성이 있는데, 이 성질을 수치화 한 것
설명 : 이격이 커진다는 것은 주가와 이평선의 간격이 넓어짐을 의미, 이격이 작아진다는 것은 주가와 이평선의
간격이 좁아진다는 것을 의미
이격도 100이상은 주가가 이평선 위에 있다는 얘기이고 100이하는 주가가 이평선 아래에 위치 한다는 것
사용 : 이격도 분석은 이격도가 일정 수준 이상이거나 이하에서 변곡점이 나타나거나 기준값을 돌파하면 매매시점으로 분석하는 것
이러한 이격도 분석은 매도보다 매수시점 선택시 유리하고 단기보다는 중,장기 투자에 유리한 면이 있음
이격도 분석에서 사용되는 이평선 기간은 보통 20일과 60일 이격도가 주로 사용되며 매매의 시기는 동일합니다.
*타 보조지표가 그렇듯 이격도도 다른 지표와 병행하여 분석을 하여야 그 오류를 줄일 수 있고 매매시기를 판단하기 보다는
과매도 구간인지 과매수 구간인지 확인에 유용하다.
-상승국면과 하락국면에 따라 구분적용
*상승국면 일 때, 20일 이평이 106% 이상이면 매도시점, 98% 수준이면 매수시점
60일 이평이 110% 이상이면 매도시점, 98% 수준이면 매수시점
*하락국면 일 때, 20일 이평이 102% 이상이면 매도시점, 92% 수준이면 매수시점
60일 이평이 104% 이상이면 매도시점, 98% 수준이면 매수시점

10. Envelope 지표(추세전환판단)

정의 : 이평선이 지지선이나 저항선의 구실도 한다는 점을 이용하여 추세의 움직임이 어떻게 될 것인지를 예측하는 기법
설명 : Envelop의 경우 추세의 전반적인 흐름에 대한 감을 얻을 수 있고, 현재 시장의 가격움직임이 정상적인지,
비 정상적인 상태인지에 대한 판단이 용이.
반면에 추세중심선 상하의 엔빌로프 곡선이 지지선이나 저항선으로 작용한다는 보장이 없다는 것이 단점
사용 : 매수 시점- Envelop이 상승추세인 경우 주가가 추세중심선까지 하락 할 때
매도 시점- Envelop이 하락추셍인 경우 주가가 추세중심선까지 상승할 때
*시장가격의 움직임이 Envelop를 뚫고 벗어나면 거래에 주의를 기울여야 하고 Envelop을 벗어난 시장가격이

Envelop에 접근할 때가 단기적 거래에서 최적의 거래시점이 됨

정의 : 전환시점 포착을 위한 투자기법으로 주가하락이 그 이전의 상승선 3개를 돌파하면 하락선이라고 할 수 있으며,
주가상승이 그 이전의 하락선 3개를 돌파하면 상승선이라고 표시하며 이러한 흐름을 통하여 주가의 전환시점을
파악하는 지표
설명 : 시간의 흐름을 무시하고 주가가 새로운 고점이나 저점을 형성할 때만 차트를 그림
단 기간에 주가 등락이 반복되는 RSI 지표의 한계 경우와 지속적인 상하한가와 같이 큰 폭으로 변동하는 경우 부적합
사용 : 종가를 기준으로 상승과 하락시 막대형으로 표시하고 새로운 고가나 저가 발생시에만 표시가 된다(단기매매부적합)
양 전환신호는 직적의 하락선 3개를 돌파하는 상승(3선전환) 발생시 추세 상승 전환으로 판단하여 이는 곧 상승추세를 의미
음 전환신호는 직전의 하락선 3개를 하향이탈하는 하락발생시에 추세전환으로 판단
*삼선전환도를 활용하여 투자시, 유의사항
-1. 매도전환의 신호로서 나타난 하락선이 예상 밖으로 크게 나타낼대는 다음의 상승전환신호가 잘 나타나지 않음
-2. 주가의 흐름이 상승 최종단계에 이르러서 상승선이 크게 형성 될 때, 삼선전환선이 쉽게 만들어지지 않아
하락전환신호가 잘 나타나지 않는 결점이 있음
*이러한 결점을 보완하기 위해서 주가가 상승할 때, 최고가에서 10%이상 하락하면 하락전환이 일어나지 않아도 매도하고
반대로 하락 시 초저점에서 10%이상 상승할 때, 상승전환이 나타나지 않아도 매수하는 10% 플랜병용법을 이용하기도 한다.

정의 : 선행지표, 그림과 형태로 미래를 예측할 수 있는 지표이므로 이것으로 매매 타이밍을 예측할 수 있음
설명 : 일봉과 5개의 선(전환선,기준선, 후행스팬,선행스팬1,선행스팬2)로 구성 RSI 지표의 한계
선행스팬1과 선행스팬2 사이의 빗금칠한 부분을 구름층이라 하고 그 색이 적색일 경우를 양운층,
청색일 경우를 음운층 (먹구름층)이라 함.

전환선은(당일을 포함한 과거 9일간의 고가+저가)/2의 값들을 이어 선으로 연결해 표시
기준선은(당일을 포함한 과거 26일간의 고가+저가)/2의 값들을 이어 선으로 표시
선행스팬1은(당일의 전환선+기준선)/2를 당일을 포함한 26일 미래의 위치에 기록해 선으로 연결해 표시
선행스팬2은(당일을 포함한 과거 52일간의 고가+저가)/2의 값을 당일을 포함한 26일 미래의 위치에 기록해 선으로 표시
후행스팬은 당일의 종가값을 26일 과거의 위치에 기록해 선으로 연결해 표시

전환선이 기준선을 상향돌파했을때 좁은 의미에서 균형표가 호전되었다고 표현하고 전환선과 기준선 양자의 관계에서
좋은 매수 포인트가 됨
반대로 전환선이 기준선을 하향돌파했을 때를 협의의 균형표가 역전되었다고 표현하고 전환선과 기준선 양자의 관계에서
볼 때 매도포인트가 됨
*주의점 - 이평선에서 사용하는 골든프로스,데드크로스라는 표현은 일목균형표에서 일절 사용하지 않는 다는 점

사용 :주가의 방향이 상승추세일 때, 균형표상 선들의 위치는 주가, 전환선, 기준선 순으로 배열됨
이 때 전환선을 1차지지선, 기준선을 2차지지선으로 해석 됨
반대로 주가의 방향이 하락 추세일 때, 선들의 위치는 기준선, 전환선, 주가 순으로 배열이 이루어지고 이 때의 전환선은
1차 저항선, 기준선은 2차 저항선으로 작용함 이 때 기준선은 시세의 방향성을 판정하는데 대단히 중요한 역활을 할 뿐만 아니라
상승추세에서 지지선, 하락추세일때 저항선으로서 비교적 높은 신뢰도를 보인다.

13. 파라볼릭 지표(Parabolic)

정의 : 시장가격이 추세를 형성하고 움직일 경우, 추세진행의 가속력이 떨어지면 추세전환의 가능성이 높아진다는 것에

착안하여 개발한 지표 또한 시간의 경과에 따라 그것에 어울리는 가속력이 붙지 않으면 추세전환의 가능성도 높아진다고 보고

시간 경과에 따른 시장가격의 움직임을 일정한 폭으로 정하지 않고 시간의 RSI 지표의 한계 경과에 따라 변동이 커지도록 공식을 만들었음
설명 : 이 지표는 기존 추세가 끝나고 새로운 추세가 시작되었다라는 뜻으로 해석하기 때문에 흔히 stop-and-reversal(SAR)

즉 PSar지표라하며 추세전환의 신홀르 포물선 형태로 나타낸다.

사용 : 파라볼릭(Parabolic)지표의 해석 방법
A. 시장가격이 상승추세를 보일 경우에는 Parabolic은 시장가격의 아래쪽에 표시되고
시장가격이 하락추세를 보일 경우에는 Parabolic은 시장가격의 위쪽에 표시된다.
Parabolic과 시장가격이 서로 교차하는 시점이 추세의 반전이 확인 되는 때라고 볼 수 있다.
Parabolic에 의한 매매신호는 추세전환이 일어난지 조금 후에 발생하는 경향이 있으나 보다 확실하고

RSI 지표의 한계

안녕하세요. 라이언의 주식과 경제읽기의 라이언입니다. 오늘은 많이들 사용하는 보조지표중 하나인 볼린저밴드에 대해 포스팅 해보도록 하겠습니다. 이런저런 보조지표들을 활용하다가 최후에 살아남는 보조지표중 하나인데요. 이동평균선만 봐도 되지만, 볼린저밴드는 좀 더 직관적으로 차트를 해석할 수 있는데 도움을 받을 수 있기 때문에 한 번만 훑어보고 어떻게, 왜 활용하는지에 대한 것만 이해하면 손쉽게 도움을 받을 수 있는 보조지표입니다.

주가의 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 RSI 지표의 한계 주가지표를 말합니다. 기존 지표들이 적절한 매매시기를 알려주지 못한다는 단점을 보완하기 위해 가격 변동띠를 탄력적으로 변화시켜 만든 지표입니다. 이 지표는 1980년대 초반에 나왔으며 볼린저밴드라는 이름도 이 지표를 고안해 낸 존 볼린저의 이름을 딴 지표입니다.

밴드의 구성은 굉장히 간단하며 참고하기 쉽습니다. 이동평균선과 상단, 하단 밴드로 구성 되는데 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 병동 폭은 추세 중심선의 표준편차로 계산합니다. 사용하는 표준편차는 표준정규분포를 가정해 산출합니다.

볼린저밴드를 활용하는 세 가지 방법

존 볼린저는 그의 저서에서 볼린저밴드를 활용하는 세 가지 방법을 다음과 같이 공개 했습니다.

첫째, 밴드 자체의 폭이 수축하거나 확장하는 변동성을 활용해 투자하는 것입니다. 볼린저 밴드는 주가의 흐름에 따라 변동성이 크면 확장하고 변동성이 작으면 수축하는 형태를 보여줍니다. 그렇기 때문에 밴드의 폭이 수축하며 박스권을 형성하고 난 뒤 밴드 상단을 돌파하면 매수, 하단 밴드에서 하방으로 이탈한다면 공매도 하라고 조언합니다(우리나라에서 개인의 공매도는 어렵지만).

둘째, 볼린저밴드와 함께 추세 추종기법을 활용하는 방법으로 주가가 상단 밴드에 접근할 때 각종 지표들이 주가의 강세를 말한다면 매수하고 주가가 하단 밴드에 접근할 때 지표가 주가의 약세를 말해준다면 매도하는 방식입니다.

셋째, 반전기법으로 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리지만 주가지표는 약세를 보일 때, 주가가 하단 밴드를 여러 번 건드리는 반변 지표는 강세를 보일 때 주가흐름의 반전을 예측할 수 있다고 조언해줍니다.

일반적으로 중심선을 20일 이동평균선으로 설정하며 표준편차도 기본적인 설정을 따르시면 됩니다. 이동평균선은 입맛에 맞게 변경할 수 있습니다.

실제로 트레이더들이 참고하는 방법들

볼린저밴드 또한 수 많은 기술적 분석의 방법중 하나이기 때문에 이 하나의 분석으로만 사용한다면 큰 위험에 처할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 다양한 방식으로 자신에 맞게 활용하는데요. 대표적으로 상, 하단 밴드의 중간선을 기준으로 지지와 저항을 받는지에 대한 여부로 매매를 판단하는 방법도 있습니다.

또한 흐름이 상승추세일 때 밴드 상단을 타고 올라가는 경우가 있는데 이 때는 매도를 미루면 좀 더 큰 수익을 거둘 수 있습니다. 그리고 밴드 밖을 이탈해 버리는 경우가 있는데 이럴 때는 밴드 안으로 들어올 가능성이 굉장히 크기 때문에 매매를 고려해야 합니다. 단기 트레이딩 하는 사람들이 많이 활용하는 방법 중 하나입니다.

앞서 언급했지만, 결국은 기술적 분석중 하나의 도구에 불과하며 보조지표중 하나에 불과합니다. 이 지표 하나만 활용하는 것은 굉장히 잘못된 매매를 하게 만들며 언제까지나 참고용으로 RSI 지표의 한계 하시는 것이 좋습니다. 너무 많은 보조지표의 사용은 판단의 혼란만 초래할 뿐이기에 여러 보조지표중 자신에게 맞는 최소한의 보조지표를 사용하거나 기본적인 이평선만 보는 것도 자신에게 맞다면 틀린 방법이란 없다고 생각합니다.

RSI 지표의 한계

안녕하세요 꿀팁모아희망주기 입니다

RSI (상대강도지수) 입니다

1 서론

이번에는 스토캐스틱과 함께 대표적인 모멘텀 지료로 알려져 있는 RSI (Relative Strength Index)를 살펴보겠습니다. RSI는 현재 가격의 상승 압력과 하락 압력간의 상대적인 강도를 나타내는 기술적 지표입니다.

RSI 과매수 과매도 구간

RSI는 1978년 Welles Wilder라는 사람이 가격의 상승과 하락 추세에서 상승 폭과 하락 폭을 계산하여 그 강도를 백분율로 계산해 현재 가격의 상태를 평가하고자 만든 기술적 지표인데요. 스토캐스틱과 마찬가지로 '과매수'와 '과매도'상태를 판단하기 용이한 보조지표로써 일정 기간 동안 가격의 전일 대비 상승 분 또는 하락 분의 평균 값을 구하여 상승 분 평균이 크면 과매수, 하락분 평균이 크면 과매도 상태로 판단합니다.

2 RSI 공식

RSI (Relative Index) (n일 동안의 종가 상승 분 평균 (AU) / (n 일 동안의 종가 상승분 평균(AU) + n일 동안의 종가하락분 평균(AU) X 100

U(up): n일 동안의 종가 상승분

D(down): n일 동안의 종가 하락분

AU(average ups): U값의 평균

DU(average downs): D값의 평균

RSI 값이 크다는 것은 일정기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미하며, 반대로 RSI 값이 적다는 것은 일정기간 상승한 폭보다 RSI 지표의 한계 하락한 폭이 더 크다는 것을 의마하는데요.

Welles Wilder는 n 값으로 14일을 사용을 주로 하는데, 이외에도 9일, 15일, 25일, 28일 등을 많이 사용한다.

3 RSI를 이용한 매매

Welles Wilder는 RSI가 70%를 웃돌면 초과매수 국면으로, 30%를 밑돌면 초과매도 국면으로 규정하였는데요. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 것이 일반적입니다. 다만, 대부분의 오실레이터 (Oscillator) 지표가 그렇듯이 초과매수, 초과매도 국면에서 가격이 쉽게 반전하지 않고 추세가 연장되는 경우가 많기 때문에 이 같은 전략 만으로는 이익을 내기 힘든 경우가 많습니다. 따라서, 이를 보완하기 위해서는 RSI가 70%를 넘어선 이후 다시 70% 넘어선 이후 다시 70%를 밑으로 내려오는 것을 확인하고 매도하거나 RSI가 30% 밑으로 내려갔더라도 바로 매수하지 않고 다시 30%이상으로 올라오면 그때 매수하는 방법을 이용합니다. 이 같은 방법 이외에도 단순히 RSI가 50%를 상승 돌파하면 매수, 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법이나 스토캐스틱 처럼 다이버전스를 이용한 매매 방법도 있습니다.

4 RSI의 한계

RSI 판별기준

RSI는 일정 기간 동안의 상승 폭과 하락 폭을 바탕으로 과매수와 과매도 상태를 판단하는 지표입니다. 따라서 일정한 폭에서 환율이 오르내리기를 반복하는 상황에서는 큰 힘을 발휘합니다. 하지만, 환율이 크게 상승 또는 하락하며 한쪽 방향으로 강한 추세를 보이고 있을 때에는 잘못된 신호를 보내는 경우가 많기 때문에 MACD 등과 같은 추세지표를 활용하여 예측의 정확도를 높여야 합니다.

또한, RSI가 70% 이상일 경우 이를 과매수 권으로 분류하는 이유는 시세가 RSI 지표의 한계 많이 올랐기 때문에 차익실현 매물이 쏟아질 것이라는 것을 가정하는 것인데, 이 같은 가정은 실제 상황과 맞아 떨어지지 않는 경우가 많습니다. 예를 들어 어떠한 호재에 의해 강한 상승을 보이고 있는 상황이라면, RSI 같이 70% 이상이라 하더라도 하락세로 반전하지 않고 계속해서 상승세를 이어가는 경우도 많다는 것입니다. 따라서, RSI 지표 역시 타 지표를과 마찬가지로 독립적으로 사용하기 보다는 추세가 곧 반전할지도 모른다고 예상하는 정도만 보조적인 판단 근거로만 사용해야 합니다.

RSI 지표의 한계

꿈이 폭발하면 한계가 사라진다.

1. '첫번째 파동'의 자리만 공략

2. 테마의 '대장주' 또는 시장의 '주도주'만 공략

LS전선으로 피인수설 등에 급등한 종목으로 장후반 RSI지표와 스토캐스틱 지표의 다이버전스 출현하였습니다. 매수 시그널 확인 후 매수 반등시 짧게 수익 실현 하였습니다.

RSI 지표의 한계

금요일장은 보통 마지막 후반부에 기회가 옵니다. 주말에 대한 부담감으로 인해 좋은 종목이 투매 식으로 하락하는 경우가 있는데 그 때 저럼한 가격으로 매수가 가능 합니다. 시장 상황에 따라 홀딩을 할 경우 큰 수잇으로 이어지는 경우도 있습니다. 제가 주로 활용하는 보조지표는 RSI와 스토캐스틱이 있습니다. 그보다 앞서는 것은 거래량입니다. 그리고 호가창 코스피 코스닥 지표, 수급도 함께 활용하고 있습니다.


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