MACD 매매 신호 (발산)

마지막 업데이트: 2022년 1월 26일 | 0개 댓글
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키움증권 영웅문의 MACD의 기본 설정값

보조지표 MACD 매매 시점 포착(추세지표 활용 주가 방향성 분석)

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 장기 이평선과 단기 이평선 간의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었으며, 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이를 MACD라 하고 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출한 것을 시그널(signal)이라 부르는데, 이 두 곡선에 교차점과 주가와의 다이버전스를 이용하여 매도 매수 시점을 포착하게 됩니다.

MACD의 원리

MACD원리는 장기 이평선과 단기 이평선이 서로 멀어지게 되면(Divergence) 언젠가는 다시 가까워져(Convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두개의 이평선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다. 이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출하게 되면 시그널 곡선은 어느 MACD 매매 신호 (발산) 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 됩니다. 즉 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 되는 것입니다. 따라서 MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차점을 이용하여 매매시점을 포착할 수 있고, 이 방법은 장, 단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차 문제를 보완할 수 있다는 장점이 있습니다.

MACD 기본공식

MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균

시그널 = MACD의 9일 지수이동평균

오실레이터 = MACD값 - 시그널 값

MACD 활용방법

1) MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차

이 방법은 MACD를 이용하는 가장 기본적인 기법으로 MACD가 시그널을 아래에서 위로 상향 돌파할 때 매수시점으로 MACD가 시그널을 위에서 아래로 하향 이탈할 때를 매도시점으로 해석하고 매매하는 방법입니다.

2) divergence

주가의 움직임과 MACD의 움직임이 서로 다른 방향으로 나타나는 현상으로 강력한 추세전환으로 인식합니다. 주가가 새로운 최고점을 형성하는 반면 MACD 곡선이 기존의 전고점을 돌파하지 못하면 향후 하락 추세로의 전환을 대비한 매도 다이버전스로 판단할 수 있습니다. 반대로 주가가 새로운 최저점을 만들며 하락하는데 MACD 곡선은 기존의 최저점을 갱신하지 MACD 매매 신호 (발산) 못하면 향후 상승추세로의 전환을 대비한 매수 다이버전스로 판단할 수 있습니다.

3) MACD 오실레이터(oscillator)

ⓐ MACD 오실레이터의 값은 주가가 MACD 매매 신호 (발산) 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로 전일의 MACD 오실레이터 움직임과 반대 반향으로 움직이면 매매신호로 해석해야 합니다.

ⓑ 주가 움직임과 MACD 오실레이터 사이에서 다바이전스가 발견되면 강력한 추세반전을 예상해 볼 수 있습니다.

ⓒ MACD 오실레이터의 값이 0선을 돌파할 때도 추세전환이 임박했다는 중요한 신호로 인식한다. 마이너스에서 0선을 상향 돌파하여 플러스로 변하면 상승추세로 전환, 즉 매수시점으로 판단하고, 반대로 플러스에서 0선을 하향 돌파하여 마이너스로 변하면 하락 추세로의 전환, 즉 매도시점으로 판단 해석합니다.MACD 매매 신호 (발산)

주식 보조지표의 종류와 정의(의미) 이해 / 단점 극복

최근에 주식과 관련하여 포스팅을 전혀 하지 못했네요 요즘 주위 지인들께서는 사회적 분위기는 경제가 너무 안 좋다는 인식이 강한데 그와 반대로 주식시장은 점점 우상향 하는 것이 너무 위

끝으로 한가만 주의 바랍니다. 보조지표는 주가 움직임보다 다소 후행한다는 단점이 잇습니다. 특히 매수시점보다는 매도시점이 한발늦게 표시되기 때문에 단기 상투권에서는 항시 유의하도록 하였음 합니다. 즐겁고 유쾌한 투자를 위해 오늘도 파이팅 입니다.~~~~!

MACD MACD 매매 신호 (발산) 매매 신호 (발산)

[MACD 쉽게 이해하기] MACD로 골든크로스 구간 파악하기

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오늘은 macd(oscillator)를 활용한 매매기법으로 삼성전자와 키네마스터 종목 수익 내는 법을 알아보겠다. macd는 골든크로스와 데드크로스 구간을 쉽게 파악할 수 있는 보조지표다. 이 때문에 macd를 활용하면 콜든크로스와 데드크로스의 원리를 실전매매법에 쉽게 적용해 수익을 극대화 할 수 있다.

목차 : 1. 골든크로스 데드크로스란?

2. macd란?

3. 이동평균선의 수렴과 발산

4. macd를 활용한 매매법

5. macd 설정방법

macd를 활용하기 전에 골든크로스와 데드크로스의 개념 부터 간단히 알아보자.

골든크로스 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향돌파할 때

이 구간부터 주가가 본격적으로 상승하는 경향이 크다.

☞적극매수

데드크로스 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향돌파할 때

이 구간부터 주가가 본격적으로 하락하는 경향이 크다.

☞적극매도

골든크로스 구간에서는 주가가 본격적으로 상승하기 때문에 적극 매수하고, 데드크로스 구간에서는 주가가 본격적으로 하락하기 때문에 적극 매도한다는 얘기는 한 번쯤 들어봤을 것이다.

macd는 이 원리를 간단하게 매매법에 적용할 수 있도록 도와주는 보조지표다. 보조지표는 간단히 말해 주가가 이동하는 추세를 쉽게 파악하기 위한 것으로 보조적인 역할을 하는 지표라고 보면된다.

결론 적으로 macd가 파랑색에서 빨강색으로 바뀌는 구간이 골든 크로스, 빨강색에서 파랑색으로 바뀌는 구간이 데드크로스다.

하단 부분의 막대기 모양이 macd다. 막대기 위 아래로 두개의 선이 있는데, 빨강색선과 보라색 선이 교차되면서 골든크로스와 데드크로스가 나온다.

이번에는 macd의 개념에 대해 알아보자.

macd란 ma+cd라는 말인데, 다시 말하자면 moving average(이동평균선)의 convergence Divergence(수렴과 발산)이라는 뜻 이다. 무슨 말인지 잘 모를 수도 있지만, 간단히 말해 이동평균선의 수렴과 발산의 원리를 매매기법으로 이용하겠다는 의미다.

macd는 단기 이평선이 장기 이평선을 상향돌파했을 때 주가의 상승추세가 강해지고, 단기 이평선이 장기 이평선을 하향돌파했을 때 주가의 하락추세가 강해진다는 원리를 활용한 매매기법이다.

단기 이평선은 12일선(빨강색), 장기이평선은 26일선(보라색)이라는 것을 알아야한다.

이 매매기법은 단기 이평선이 장기이평선에 수렴하고 발산한다는 원리에서 착안했다. 수렴은 단기이평선이 장기 이평선에 가까워진다는 말이고, 발산은 단기 이평선이 장기이평선으로부터 멀어진다는 말이다.

장기이평선은 기간이 길기 때문에 변동성이 적은 편이기 때문에 하나의 직선이라고 가정했다. 반면 단기 이평선은 기간이 짧기 때문에 변동성이 크다. 직선위에 작은 곡선이 움직인다고 가정하면 되겠다.

단기이평선(12일선)이 장기이평선(26일선)보다 너무 아래에 있으면 주가는 장기이평선에 수렴하면서 주가는 상승할 확률이 높다. 반면 단기이평선이 장기이평선보다 너무 위에 있으면 발산된 상태라고 보고, 주가는 다시 장기이평선에 수렴하면서 하락할 확률이 높다.

다시 정리하자면, 골든크로스인 구간에서 단기 이평선(12일선)이 장기 이평선(26일선)에 수렴하면서 주가는 상향돌파한다 단. 골든 크로스 구간 이후로 단기 이평선은 장기 이평선에 발산하면서 주가는 우상향하는 추세를 보인다. 반면 데드크로스인 구간에서는 단기 이평선이 장기이평선에 다시 수렴하면서 주가가 강하게 하락하는 추세를 보인다.

키네마스터 차트를 들고 왔다. 차트에서 주가를 기준으로 보면, 검정색인 5일선을 단기 이평선, 핑크색인 20일선을 장기 이평선으로 골든크로스와 데드크로스가 나왔다.

5일선이 20일선을 상향 돌파하면서 주가가 강하게 상승했고, 반대로 5일선이 20일선을 하향돌파하면서 주가가 하락했다. macd상에서는 파랑막대에서 빨강막대로 변하는 구간이 골든크로스, 파랑막대에서 빨강막대로 변하는 구간이 데드크로스다.

macd를 활용해 14거래일 동안 최대 62%의 수익률을 냈다. 골든크로스 구간부터 MACD 매매 신호 (발산) 본격적으로 주가가 올랐고, 데드크로스 구간부터 주가가 추세를 이탈하면서 본격적으로 하락했다. 60일선에서 다시 지지가 일어나면서 주가가 회복되고 있는 추세를 보인다.

이번에는 삼성전자 차트에 적용해보겠다.

macd를 활용해 보통 2주정도 기간 동안 15~20%의 수익률을 낼 수 있다. 하지만 이 지표에 맹신하면 안된다. 해당종목이 정배열 구간인지, 장의 흐름은 MACD 매매 신호 (발산) 괜찮은지와 저항지지구간의 확인, 시장의 수급 등 다양한 지표를 고려해야하기 때문이다.

MACD 선과 시그널선의 움직임, 그리고 0선을 기준으로 상단 혹은 하단에 위치하는지에 대해 유심히 관찰하시면 되겠습니다!

1 매매시기 포착.jpg

◆ MACD를 이용한 매매시기 포착

기본적으로 MACD 0선 상향돌파 할때 산다. 0선 하향돌파 할때 판다.

0 돌파에서 샀는데 macd 선은 지속적으로 플러스 값을 가지고 있으면 상승국면에 있기 때문에 지속적으로 포지션을 유지하는 것이 좋다.

MACD는 추세선이기 때문에 주가의 추세선과 같이 보는 것이 좋다. 주가의 추세선에서 하향 돌파가 예상되면 MACD 선을 같이 참고하여 매도 시점을 찾는 것이 좋다.

보조지표와 추세선이 같이 팔라고 나오면 판매를 하는 것이 좋다. (MACD는 추세분석 선행 후 보조지표로 사용하는 것이 더 유용합니다.)

*사는 시점:macd 선이 0선을 상향돌파 할 때 (상승국면 진입)

파는시점:macd 선이 0 선을 하향돌파할 때 (하락 국면 진입)

2 매매시기 포착 골든크로스.jpg

◆ MACD 선과 시그널 선의 골든크로스

파란색 MACD선이 빨간색 시그널 선을 돌파할 시에는 매수신호로 보고 매수 포지션을 잡는 것이 좋다.

MACD선이 강하게 뚫을수록 정확한 시그널이라고 판단할 수 있으며, 보통 0선 근처 혹은 0선 아래에서 일어나는 골든크로스가 정확하게 주가의 상승을 나타내는 경우가 많다.

MACD 0선을 돌파하는 매수신호보다 시그널선 돌파 시점이 조금 더 빠르게 나타난다.

더 낮은 가격에 매수할 수 있다는 장점이 있다.

사는시점: macd선이 시그널 선을 상향돌파 할 때

파는시점: macd선이 시그널 선을 하향돌파 할 때

3 매매시기 포착 데드크로스 추세선 지지.jpg

시그널선을 하향 돌파 하였다 해도, 주가의 추세선을 지지한다면 단기적인 하락 후 상승이 지속 될 수 있다.

4 오실레이터.jpg

◆ 오실레이터를 이용한 매매

오실레이터가 0선 위쪽을 상향돌파 하거나 하향 돌파 하는 타이밍을 이용한 매매기법

사는시점: MACD 오실레이터 0선을 상향 돌파할 때

파는시점: MACD 오실레이터 0선을 하향 돌파할 때

오실레이터 봉 끝에 지지선을 그어서 추세 반전을 예측하기도 하나 매우 단기적인 접근에서 유용하며, 거짓 신호가 많기 때문에 주의가 필요하다.

◆ MACD 지표를 이용하여 거래할 때 장/단점

1. 엠에씨디 0선 돌파때 속임수가 적으나 후행성이 짙다 (무릎에 사서 어깨에 판다)

2. 엠에씨디 시그널 교차신호는 빠른매매 신호지만 거짓신호 많다.

3. 오실레이터 반전은 빠른매매신호지만 거짓신호가 많다.

◆ 추가 코멘트

1. 비추세적일때, 하락추세일때는 적합한 지표가 아니다.

2. 상승추세로 전환되는 시점을 추적하며, 우직하게 홀딩하다가 파는 시점을 포착하는 데 중점을 두어라.

거두절미하고 결론부터 말해주는 곳 - GetResult

처음 주식을 시작하던 시절
아래 차트 화면을 보고
'와 전문가의 화면인가? 뭔가 있어 보여'
라고 생각했습니다.

유티아이 일봉차트

사실 그냥 별로 대단한 것 없는 차트화면인데 말이죠.

차트 공부를 시작하게 되면 보통

양봉, 음봉 과 같은 기초 용어부터 시작하여
거래량, 이동평균선, 저항/지지선을 공부하게 됩니다.

그리고 보조지표라는 것을 알게 되죠.

그 중 이동평균선이 이용한 보조지표
macd 오실레이터를 거의 제일 먼저 듣게 됩니다.

기초이며 핵심적인 보조지표 3대장

보조지표 3대장 : macd 스토케스틱 볼린저밴드

3개 중 이번 시간에는
가장 널리 알려진 MACD 및 MACD 오실레이터에 대해
공부해보겠습니다.

거두절미하고 급한 분들은 목차3으로 바로 가시면 되겠습니다.

목차
1. 보조지표 macd의 배경 및 개념
2. macd의 원리 및 적용법
3. macd 오실레이터를 활용한 매매

1. 보조지표 macd의 배경 및 개념

앞서 서론에서 말했듯 MACD는

이동평균선을 이용한 보조지표입니다.

이동평균선이라는 것은
특정 기간 동안 주가의 움직임을 나타낸 것으로
즉, 주식의 추세를 표현한 것입니다.

MACD는 이 이동평균선을 이용한 것으로
MACD 단어의 뜻 속에서

Moving (이동하는) Average (평균)
Convergence (수렴) & Divergence (발산)

이동평균선의 수렴과 발산을 분석한
보조지표임을 알 수 있습니다.

단기 이평선이 MACD 매매 신호 (발산) 장기 이평선에서 멀어지면 (발산)
단기 이평선이 장기 이평선으로 가까워지려는 성질 (수렴)
이 있습니다.

그리고 주식은 파동성을 띠기 때문에
이평선의 발산과 수렴은 반복해서 일어나게 됩니다.

그 반복성을 이평선의 움직임으로 풀어낸

보조지표가 macd인 것이죠.

혹시 이평선에 대한 더 나은 강의를 무료 같지 않은 무료강의가 있습니다.

3강 이동평균선 해석법과 상황별 이평선 매매법

꼭 알고 계셔야 하는 부분입니다.기본적이지만 모르고 계셨다면 이번기회에 깔끔하게 정리하고 가면 좋지 않을까요?

2. MACD의 원리 및 적용법

영웅문에서 macd 보조지표 설정으로 들어가면
아래와 같은 화면이 나옵니다.

키움증권 영웅문의 MACD의 기본 설정값

short 12 = 12일 이동평균선 (빠름)
long 26 = 26일 이동평균선 (느림)
signal 9 = macd 오실레이터의 9일 이평선

macd를 구성하는 수식 및 그에 따른 과열 침채 구간은 아래와 같습니다.

MACD = Short - Long
= 12일 이평선 - 26일 이평선

과열 (MACD > 0)
12일 이평선(빠름)이 26일 이평선(느림)보다
높은 상태 = 단기적으로 상승한 상태

침채 (MACD < 0)
12일 이평선(빠름)이 26일 이평선(느림)보다
낮은 상태 = 단기적으로 하락한 상태

이것이 차트에서 어떻게 표현되는지 보겠습니다.

삼성전자의 일봉차트

파랑선은 12일선
노랑선은 26일선입니다.

검은색 원은 12일 이평선26일 이평선 이 만난 지점입니다.
모두 다 표시하지 않았지만 MACD 값이 0에 위치한 것을 알 수 있습니다.

macd 값이 0이라는 것은
'12일 이평선' - '26일 이평선'=0
이동평균선의 위치가 바뀌는 지점으로
골든 혹은 데드 크로스가 생기는 지점입니다.

골든크로스 지점
12이평선이 26이평선을 뚫고 올라가는 빨간원 에서
MACD 또한 '음 → 양'으로 변하며 상승

데드크로스 지점
12이평선이 26이평선을 뚫고 내려가는 파란원 에서
MACD는 '양 → 음'으로 변하며 하락

골든크로스/데드크로스의 지점이
각자 저점 / 고점 부근에 MACD 매매 신호 (발산) 있음을 확인할 수 있습니다.

삼성전자 일봉차트. MACD 적용

그래서 macd의 골든/데드 크로스에서
매수/매도 시점을 잡고 매매를 하기도 합니다.

혹여나 이렇게 생각하시는 분들께서는
잠시 진정하시고 글을 끝까지 읽어주시기 바랍니다.

3. MACD 오실레이터를 활용한 매매

MACD를 이용해 매매에 성공했다고 해도
살짝 아쉬운 점이 있습니다.

삼성전자 일봉차트. MACD 적용

MACD의 신호에 맞추다 보니
매수매도 타이밍이 늦는 것이죠.
생각보다 지표의 반응 속도가 느린 것입니다.

그래서 보완된 기능이 MACD 시그널과 MACD 오실레이터입니다.

삼성전자 일봉차트. MACD 오실레이터 적용

MACD 시그널은 MACD의 이평선으로
이평선 중의 이평선이라 할 수 있습니다. (응??)

MACD 오실레이터는
MACD선과 MACD 시그널의
이격차를 막대그래프로 나타낸 지표입니다.

예 똑똑하신 의심입니다.

그런데 신기하게도 이 MACD 오실레이터는
그냥 MACD 보다 더 빠르고 효율적인 자리를 알려줍니다.

삼성전자 일봉차트. MACD 오실레이터 적용

* MACD 오실레이터 = MACD 선도 - MACD Signa

MACD오실레이터에서는 MACD와 시그널의 교차점이 0입니다.
이 교차점은 MACD 선도보다 신호가 더 빠르게 나타나서
위 사진과 같이 매수/매도 시점이 더 빠르게 나타납니다.

최근 1년간 삼성전자 차트로 다시 보겠습니다.

삼성전자 2019년 일봉차트

빨간원은 MACD 오실레이터의 매수신호
파란색원은 MACD 오실레이터의 매도신호

인생 망테크의 표본

macd 오실레이터 또한 보조지표로써 사용되는 도구일 뿐
절대적으로 맞는 지표였으면
저는 지금 이 글을 쓰는 것이 아니고,
건물 이름이나 짓고 있겠죠..

시장 상황에 따라 적절히 활용하고
사전에 해당 종목이 macd 오실레이터가
잘 적용되는 종목인지 사전 분석은 필수입니다.

#1 MACD 지표로 매매 신호를 만들기

실제로 필자가 손매매를 할때도 MACD는 주식의 큰 방향을 알려주는 중요한 지표로 활용하고 있다.

중장기 매매를 실행하려면 일단위의 MACD를 꼭 보고 투자를 한다.

#1 MACD 지표를 통해 비트코인 매매 신호를 받아보자

#2 df.ewm 함수란?

ewm이란건 지수 가중 계산을 도와주는 pandas의 함수이다.

복잡한 계산을 한줄로 끝내주게 하는 pandas 모듈의 큰 장점이다.

(지수 가중 계산은 상당히 복잡하다 최근의 데이터에 가중치를 부여해 단순 이동 평균에 비해 최근의 데이터 변동을 잘 나타내게 끔 하도록 설계되었다)

여기서 span이란 window 크기 또는 기간인데

단기 12 일의 EMA 지수이동 평균 수치를 구한다는 뜻이다.

(df.close.ewm 으로 되어있는데

이는 pandas에서 종가인 close의 가격으로 ewm을 실시한다는 뜻이다.

대부분의 자산운용사와 분석하는 사람들은 종가 기준의 가격으로 분석한다)

#3. MACD 지표 구하는 수식

위의 방식으로 12일의 EMA를 구하고 (ma_12)

또 26일의 EMA 지수이동 평균수치를 구한다. (ma_26)

macd는 12일 지표와 26일 지표를 빼면 구해진다.

*macd = ma_12 - ma_26

여기서 시그널이라는 MACD 매매 신호 (발산) 지표도 구해야 한다.

*macds = df.close.ewm(span=9).mean() 인데

이 시그널 지표는 ewm 9일 지표의 평균 값이다.

*macdo = macd - macds

macd 오실레이터이다. macd에서 ewm 9일 지표의 평균 값을 뺀다.

#4. 매매 신호와 매도 신호

macd 오실레이터를 이용한 매수 매도 신호는

#5. macdo를 이용한 비트코인 백트레이딩

간단하게 이 지표를 활용하여 비트코인 가격으로 매수 매도 백트레이딩을 실시 해 본 결과

횡보장이었던 2019 7월 ~ 2021년 7월 (결론적으로는 2년동안 비트코인 가격이 MACD 매매 신호 (발산) 떨어졌음)

2년동안 총 27번의 매수 매도 타점이 있었다.

월별 1번이상의 매수 매도 타점이 있었다.

월별 트레이딩을 목적으로 하면 매우 잘 맞는 로직이다.

이중 19번이 이득이며 8번이 손해로 결론났다.

이더리움 - 2019년 7월 ~ 2021년 7월 2년간 횡보장에서의 MACDO 타점에 의한 매수매도

위의 표는 엑셀로 MACD 매매 신호 (발산) 정리한 지표인데 한달에 한번 매수 매도를 진행 하며 매도시의 결과를 나타내었다.

이익이 날때는 적게는 1%에서 많게는 115%까지 크게 나며

손해가 날때는 -4%대로 짧게 짧게 끊는다.

2019년 7월의 가격보다 2021년의 가격이 더 낮음에도 불구하고

아주 준수한 결과를 보여준다.

만약 이 방식대로 1000만원을 투자하여 자동매매를 했다면

601,796,631 이 되었을 것이다. (2년만에 6억 ㄷㄷ)

자산이 60배가 증가한다.

이더리움 가격은 횡보하는데 자산은 60배가 된다.

이게 진짜 시스템 매매의 힘인가??

현실적으로 가능한가도 MACD 매매 신호 (발산) 따져봐야 한다.

19년과 21년 사이에 무슨일이 일어났는가?

19년에는 이미 이더리움의 인기가 사그러든 결과 횡보장이 지속되었다.

20년 후반 21년에는 한 방향으로 강하게 가격이 상승되었다.

이러한 결과로 인해 큰 방향의 지표를 잘 알려주는 MACDO 지표가 잘 발동 된 것이라 생각된다.

현실에서는 MACDO 지표 단독으로 매매를 하지 않으며

이후에 소개할 스토캐스틱과 섞어서 많이 이용한다.

#6 참고 - 비트코인 MACDO 매수매도 결과

비트코인 - 2020년 11월 ~ 2022년 4월 MACDO 매수 매도 결과


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