지표 추세 전략

마지막 업데이트: 2022년 5월 22일 | 0개 댓글
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거래량 지표로 확인하는 비트코인 일봉

보조지표 CCI(추세지표 활용방법) 기준선 0선 돌파 매매

오늘도 계속해서 주식과 관련된 보조지표에 대하여 자료를 공유하고자 합니다. 보조지표에는 변동성지표, 추세지표, 모멘텀지표, 시장강도지표, 가격지표, 거래량지표 지표 추세 전략 등 수많은 지표가 있는데 오늘은 그중에서 이동평균을 이용한 추세지표인 CCI에 대하여 개념과 산출 계산방식, 활용방법 등을 간단하게 소개하겠습니다.

CCI의 개념

CCI는 Donald Lambert에 고안된 것으로 현재의 가격이 이동평균 주가와 지표 추세 전략 얼마나 떨어져 있는 가를 살핌으로써 주가의 방향성과 탄력성을 동시에 측정하는 지표입니다. CCI의 값이 높게 나오면 현재 주가수준이 주가 평균과 비교하여 현저하게 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 현저히 낮다는 것을 의미합니다.

CCI는 당일의 평균주가와 이동평균 주가와의 차이를 기초로 산출한 가격지표로서 당일의 주가를 이동평균 주가로 나눈 이격도와 그 개념이 유사합니다. 당일의 주가를 고가, 저가, 종가로 구분하여 이 세 가격의 단순 평균을 구하고 이 단순 평균 가격을 당일의 평균 주가로 결정하는 것입니다. 이렇게 결정된 당일의 평균 주가에서 n일간의 이동평균 주가와 차이를 구한 다음 일정기간 동안 그 차이의 절대치에 대한 이동평균값으로 나누어 산출하게 되는 것입니다. 이를 간단하게 산출방식을 알아보면 아래와 같습니다.

CCI 계산방법

★ CCI = ( M - m ) / (d * 0.015)

M(평균가격) : (고가 + 저가 +종가) / 3

m(이동평균 가격) : M의 일정기간(n) 이동평균

d(평균 오차) : M과 m사이 편차의 절댓값(I M - m 지표 추세 전략 I)을 일정기간(n) 이동 평균한 값

이동평균 기간은 5일에서 25일 사이의 기간을 사용하면 적절한데요 일반적으로 14일을 많이 사용한다는 이야기도 있고 20일을 많이 사용한다는 이야기도 있습니다. 최근에는 20일을 주로 많이 사용한다고 합니다. CCI의 시그널선을 작성할 때는 5 ~ 10일을 사용할 수 있으며, 9일을 사용하는 경우가 많다고 합니다.

CCI에서는 표준편차를 사용하지않고 평균 오차를 사용하는데 평균 오차는 현재의 주가 이동평균값과 주가와의 차이에 절대치를 취하여 더한 것을 이동평균에 사용된 기간으로 나누어 평균을 구한 것입니다. 평균 오차에 0.015를 곱하는 이유는 대부분의 주가가 100과 -100 사이에서 움직이도록 하기 위한 상수의 개념이라고 할 수 있습니다.

CCI활용 방법

기준선인 0선 돌파매매

0선을 기준으로 CCI가 0선을 상향돌파하면 강세 신호로 해석하여 매수시점으로 판단하고, 0선을 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도시점으로 판단합니다.(단점 극복 방법 : CCI가 0선의 돌파를 이용하는 매매전략의 단독 사용보다는 MACD 등 다른 보조지표와의 병행사용 혹은 특정의 조건을 정하여 두고 제한적으로 이용하는 것이 필요하겠습니다)

과매수와 지표 추세 전략 과매도 매매

ⓐ CCI 값이 100을 상향 돌파하면 과도한 매수로 보고 -100을 하향 돌파하면 과도한 매도로 보아 기존가격의 추세가 전환될 가능성에 주의해야 합니다.

ⓑ CCI 값이 100을 상향돌파하는 경우 매수를 진행하고 100 하향 돌파하는 시점에 매도 청산을 하며, -100을 하향 돌파하면 가지고 있는 주식을 매도하는 시점으로 보고 -100을 상향 돌파하면 주식 매수 포지션을 가진다(☞ 일반적으로 CCI가 100을 상향 돌파하는 경우 주가의 상승탄력이 커지고, -100을 하향 돌파하는 경우 하락 탄력이 커지게 되므로 이 특성을 이용하여 CCI가 100선을 상향 돌파하는 시점에서 매수 기회로 해석하고, -100을 지표 추세 전략 하향 돌파하는 시점에서 매도 포지션을 가질 수 있습니다.)

다이버전스를 이용한 매매

주가의 가격추세와 CCI의 추세를 서로 비교하여 다이버전스가 발생하면 향후 주가는 CCI의 추세에 따라 반전될 것으로 판단하여 매매의 전략으로 해석합니다.

주가가 전고점을 상향 돌파하여 신고가에 도달하고 있으나 CCI는 전고점보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우 하락 다이버전스로 매도 신호로 활용합니다.

반대로 주가가 이전 저점을 하향 돌파하여 신저가를 형성하고 있으나 CCI는 이전 저점보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우 상승 다이버전스로 매수 신호로 대응합니다.

이렇게 다이버전스를 이용한 매매방법은 기준선의 이용이나 과매도와 과매수를 이용하는 방법보다 높은 신뢰도를 가집니다.

보조지표인 추세지표 CCI의 단점

다른 보조지표들도 공통적으로 가지고 있는 문제점이긴 하지만 CCI의 경우에도 특히 횡보장에서의 변동성에는 매우 취약한 것으로 나타나고 있습니다. 주의 바랄께요~~~.

주식 보조지표의 종류와 정의(의미) 이해 / 단점 극복

최근에 주식과 관련하여 포스팅을 전혀 하지 못했네요 요즘 주위 지인들께서는 사회적 분위기는 경제가 너무 안 좋다는 인식이 강한데 그와 반대로 주식시장은 점점 우상향 하는 것이 너무 위

오늘도 이렇게 보조지표에서 추세지표로 분류되는 CCI에 대하여 개념은 물론 계산방법 등을 알아보았습니다. 그중 개인적으로 중요하다고 판단되는 CCI값을 활용한 매매주식 활용방법을 다시금 간단하게 정리하고 끝맺겠습니다.

2) 과매수(100선) 과매도(-100)

3) 다이버전스를 활용하는 매매방법

이 모두 우리들에겐 유익하고 훌륭한 보조지표로서 활용은 하겠지만 위에서 말씀드린 바와 같이 이 한 가지로 단독적인 매매전략으로 사용보다는 항상 다른 지표도 충분히 병행하여 사용 판단할 수 있었으면 좋겠습니다. 그래야 신뢰도가 높은 결과치를 얻을 수 있기 때문입니다.

지표 추세 전략

기존 문헌에는 금융 시장의 단기 동향 유무와 트렌드 추종전략 을 실행했을때 수익성에 대해 많은 논란이 있다. 우리 연구를 S&P 주가지수의 시계열 모멘텀에 대한 전략으로 제한한다. 연구의 결과는 경험적 측면에서, 미국 주식 시장이 단기 모멘텀의 존재에 대한 설득력 있는 증거를 제시한다. 우리는 데이터가 α차 자기 회귀 프로세스를 따른다고 가정하고 매개 변수를 평가했다. 이론적 관점에서는 트렌드 추종 전략의 위험, 수익 및 성능에 대한 근본적인 이해에 기여하는 다루기 쉬운 이론적 모델을 개발했다. 모델을 사용하여 추세 추적 전략의 수익성에 대한 통계 테스트의 힘을 추정하고 이러한 테스트가 낮은 검증력 문제를 겪는다는 것을 발견했다.

시계열 #모멘텀전략 Moskowitz et al. (2012)은 추세 추종전략의 한 예이다. 이러한 시계열 모멘텀 전략은 두가지 중요한 논의가 있다. 첫번째는 단기간 추세추종보다는 변동성-규모 이익율에 의해서 발생하다보니, 변동성-규모 이외에는 과학적 근거가 잘 보이지 않는다는 점이다. 두번재는 단기 모멘텀에 대한 지표 추세 전략 증거가 잘 보이지 않는다는 점이다. 그이유는 무엇보다 데이터를 원하는데로 만들어내느 데이터 스누핑(Data Snooping)의 형태로 추세추종전략의 가능성이 높아지는것 아닌가 이다. 즉, 과거 데이터의 일부가 추세로 전환되는것을 보고 방향성을 확정한 것은 아닌가 하는 점이다. 또다른 것은 실제로 검증을 한다고 해도 반복적으로 검증이 어려워 검증력이 낮다는 점이다.

본 연구는 미국 S&P지수를 통해서 시계열 모멘텀 전략이 어떻게 발생하는지 살펴보고자 했다. 그렇다면 시계열 모멘텀 전략을 살펴보자.

이익율을 r라고 했을때, X는 시장 초과수익율 (r2-r1)로 나타낼수 있다. 이경우 매달 초과수익율 계산은 월단위 시장 초과 수익율의 합이다. 즉, 시장 지표 추세 전략 초과수육율이 0보다 크면 매수, 0보다 작으면 매도 하면 된다. 이러한 규칙을 통해서 우리는 추측을 해볼수 있다.

추측 1. n차 수익율 반환 지연이 있는 시계열 모멘텀 투자 규칙은 모든 실현 가능한 추세 추종 규칙 중 최적의 거래 규칙을 나타낼 것이다. 그렇다면 MOM(n)-월단위 n차 수익율 거래 지표를 이용한 샤프비율 전략은 가능한 가장 높은 확율의 샤프값을 나타낼 것이다.

이러한 추축1을 기반한다면 AR(p)에 기반한 변수들을 적용해 볼수 있다. 즉 자기회귀에 기반한 예측알고리즘을 사용하게 된다. 여기에서 활용할 DATA는 1857년 1월부터 2018 12월 까지 (162년)간 월간 데이터를 활용한다.

​ 실증연구의 분석결과를 보자. 아래 림과 같이 6~7개월 정도의 모멘텀이 발생하는 경우가 시장을 이기는 상관관계 수치가 0.2 정도 된다. 즉, 모멘터 전략으로 누적수익 창출이 가능은 하다는 것이다.

실증 데이터와 별도로 이론적 모델로 시뮬레이션을 했을때, 비교를 해보면 다음의 표와 같은 숫자가 나온다. 좀 살펴보면 가장 아랬부문만 보면 될것이다. Buy and Hold는 계속 사서 보유할때이고, Long-only는 올라가는 상황에서만 투자하는 것이고, long-short은 사고 팔고를 한것이다. 즉, 1938~2018년의 데이터만 봐서는 Buy and hold가 수익율이 연평균 11.56이고 나머지는 10%내외이다. 또한 Risk인 SD는 Buy and hold가 더 크다. 그렇다보니. Long-only가 샤프비율이 높은 것으로 나왔다.

수익 대비 Risk 전체를 생각해보면 long-only 전략이 더 좋아보인다. 즉 모멘텀 전략이 샤프비율이 높아서 효과적인 것으로 보인다 하지만, 그 수익율 차이나, Risk차이가 커 보이지 않는다. 장기 수익관점에서는 모멘텀 전략이 존재하지만 지지할만한 것인지는 설명력이 높은것으로 보이지 않는다.

#모멘텀전략 은 많은 분들이 추세추종 전략이라는 단어로 많이 들어봤을 겁니다. 실제로 성공한 투자자들중에 추세추종을 통해서 많은 부를 이룬분들이 존재합니다. 대표적으로 #제시리버모어 가 있죠. 저도 개인적인 투자 전략의 근간은 추세추종 즉 모멘텀 투자입니다. 추세추종을 장기로 할 것인가, 단기로 할것인가. 그리고 지표 추세 전략 기업이냐 산업군이냐. 국가인가, 어떤 자산에 집중해서 할 것인가등에 따라서 전략이 달라집니다.

또한, 자산 배분을 하면서 일부 자산을 추세추종으로 할것인가? 아니면 전체 자산을 추세추종에 몰방할 것인가? 라는 것도 중요한부문이죠.. 그런데.. 한가지 꼭 기억하셔야 할것이니.. 추세추종을 위해서는 롱,숏 즉 사고 팔때 전부를 할수 있어야 합니다. 다시 말하면. 충분한 자산이 있어야만 하고, 숏전략이 가능한 준비가 되어있어야 합니다. 따라서 대부분 개인투자자들은 불가능하죠. 숏을 칠방법이 별로 없습니다.

그런데.. 본 논문에서는 모멘텀전략이 생각보다 좋은 방법이 아니라고 이야기 하고 있습니다. 단기간에는 그럴듯해 보이지만, 장기로 보면 잘 맞지 않는다고 합니다. 어찌보면 당연할수 지표 추세 전략 있죠. 100년 가까이를 주식투자하면서 모멘텀으로 계속 투자를 할수 있는 경우가 얼마나 있을까 싶습니다. 상대적으로 보면 S&P500을 그냥 보유하고 있는게 답이다. 라고 논문에서는 이야기하고 있습니다. 올라 갈때만 사든, 올라갈때, 떨어질때 사고 팔든.. 결국 시장 수익율 이상을 얻기란 매우 힘들다는 거죠.

따라서, 장기 전략은 S&P500과 같은 시장 인덱스가 답인것 같습니다. 그렇지만. 큰 수익을 얻는 헷지펀드나 단기간 추세추종을 진행하는 많은 투자자들은 시장을 종종 이깁니다. 그들은 본 논문처럼 장기 Play를 하지 않습니다. 적정한 기간에 수익을 내는 전략을 찾고 실행하죠. 그리고 적절한 자산배분과 레버리징을 통해서 수익을 창출하게 됩니다.

RSI 지표를 활용한 매매 방법(1) [RSI 매매, 역추세 매매]

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과매수와 과매도를 나타내는 지표입니다. 해당 지표에 대한 자세한 산출 방식은 위키백과 등을 통해 자세히 알아볼 수 있습니다. 여기서는 그냥 과매수와 과매도를 나타내는 지표이고, 하나의 매수 매도를 위한 기준으로 사용하는 것이라 생각하면 됩니다. 해당 지표가 과매도 상태라고 무조건 주가가 하락하는 것도 아니고 과매도 상태라고 무조건 반등하는 것도 아닙니다.

RSI지표의 변수 값은 기본적으로 14일을 기준으로 계산됩니다. 변수 기간이 길수록 해당 지표의 신뢰도가 높아지지만 신호가 상대적으로 덜 발생하게되며, 변수 기간이 짧을수록 신호가 상대적으로 더 많이 발생하지만 신뢰도가 낮아집니다.

이 글에서는 변수 값을 5~7일 정도로 사용합니다. RSI의 변수 기간은 본인 편한대로 사용하면 됩니다.

RSI를 어떻게 사용할 것인가?

RSI를 단독으로 사용하지 않고 1~2차례 필터링을 거칠 것입니다. 추세지표+RSI 혹은 지지저항+RSI 등으로 조합하여 사용합니다. RSI 지표 한가지만 보지 않고 전체적인 차트의 흐름을 통해 신뢰도를 높이는 것입니다. 신호등을 건널 때 초록불인 것만 보고 건너지 않고 주변에 차들이 확실히 멈췄는지 까지 보고 건너는 것과 비슷하다고 볼 수 있습니다.

RSI + 추세지표

RSI의 과매도 신호와 추세를 알려주는 지표를 결합하는 방법입니다. 한 번 방향을 정한 주식은 계속해서 같은 방향으로 나아간다는 추세 추종의 원칙에 입각하여 잠시 되돌림이 왔을 때 다시 원래의 추세 방향으로 흘러가길 기대하고 매수하는 방법입니다.

추세를 알려주는 지표는 다양하게 설정할 수가 있습니다. 긴 플랫 패턴의 돌파, 중장기 이동평균선의 방향, 최근 1~2달 내에 발생한 많은 거래량을 동반한 장대양봉, 혹은 MACD 지표등이 있습니다. 알렉산더 엘더 박사의 저서에서 이러한 방법을 사용하고 있는데, 주간 차트의 추세를 이동평균선의 방향과 MACD로 파악한 후 일간 차트의 RSI 등의 지표가 주간 추세와 반대 방향을 지시할 때 장기 추세로 돌아갈 것을 기대하고 매수하는 '삼중 스크린 매매 기법'이 이러한 방법입니다.

구체적인 방법을 확인해보겠습니다. 이동평균선과 RSI 두가지를 사용할 것인데, 꼭 이 두가지가 아니라 다양한 조건을 결합해도 좋습니다.

RSI + 이동평균선

추세 지표로써 이동평균선을 선택했습니다. 셋업, 진입, 청산 조건은 다음과 같습니다.

추세 조건 : 60/120 이동평균선의 지속 상승

추세 조건 : 20/60/120 이동평균선이 정배열 일 것

진입 조건 : RSI가 30 아래로 과매도 신호를 보낸 후 30 위로 반등했을 경우

청산 조건 : RSI 30 이하 구간의 저점을 깻을 때 손실 방어 청산

청산 조건 : 직전 고점 혹은 매수 지점에서 손절 지점 까지의 리스크의 2.5 ~ 3배

중요한 점은 이익이 잠재적 손실의 2.5~3배 수준이 되어야 한다는 것입니다. 종목 선정을 굉장히 잘 해 승률이 높다면 손익비가 다소 낮아도 상관 없지만 그런 것이 아니라면 해당 수준은 되어야 승률이 40% 수준으로도 반복시 우위성을 가져갈 수가 있습니다.

위의 경우 설명을 위해서 성공적인 사례를 가져왔지만 저런 매수 지점에 하락하는 경우도 굉장히 많습니다.

예를 들면 이러한 지점은 단기적으로 매수에 성공하는 듯 보였으나 목표가인 리스크의 2.5~3배 혹은 전고점 수준을 달성하지 못한 채 흘러내려 실패로 마감하게됐습니다.

어떠한 기법이든지 100% 맞는 것은 없습니다. 손익비와 리스크 관리를 하면 3번 중 1번만 맞춰도 이익 거래로 마감을 할 수 있습니다. 물론 손실을 보는 것을 극도로 싫어하는 성향이라면 손익비가 낮더라도 승률이 높은 전략을 채택해야겠지만요.

상승 추세 반전

상승 추세 반전

트레이더들은 시장 진입 방법을 찾기 위해 수많은 시간과 노력을 들입니다. '절대적'인 시장 진입 시점을 찾기 위해 이들은 일본식 캔들 패턴, 역발상 개념, 다양한 오실레이터, 엘리엇 파동 이론 및 기타 다양한 기술적 접근법을 연구합니다. 초보자들은 보통 오실레이터 및 보조지표에서 시장 진입 시점을 찾는 방법을 배웁니다. 보조지표와 오실레이터를 많이 연구할수록 매매에서 자주 사용됩니다.

하지만 많은 초보 트레이더들이 가장 중요한 보조지표인 가격을 간과합니다! 가격에는 경제, 정치, 지정학적 변수의 영향을 받는 전체 시장 상황이 반영되어 있습니다. 이제 막 트레이딩을 시작한 많은 트레이더들이 가격을 보조지표로 사용하는 데 어려움을 느낍니다. 경험이 부족하기 때문에 가격에 큰 비중을 두지 않고 무시해 버립니다. 사실 가장 중요한 보조지표는 가격이고 다른 보조지표는 부수적인 것입니다.

경험이 많은 트레이더는 최고의 시장 진입 시점이 추세가 반전될 때라는 것을 잘 알고 있습니다. 이는 기존 추세가 역전되어 방향 전환 신호가 발생하는 시점입니다. 외환 트레이딩에는 많은 반전 패턴이 있지만, 이 글의 목적에 맞게 3가지만 설명하려고 합니다.

반전 패턴 #1: 역 헤드앤숄더

고점과 저점이 계속해서 낮아지다가 더 이상 낮아지지 않는 순간이 찾아옵니다. 이는 수요가 공급을 압도하기 시작하는 임계점으로서 적극적으로 진입하려는 매수자가 늘어나 가격이 오르게 됩니다.

역 헤드앤숄더: 알아두어야 할 7가지

  1. 분명한 하락 추세가 존재해야 합니다.
  2. 하락 추세는 지표 추세 전략 고점과 저점이 연속해서 낮아지는 경우를 뜻합니다.
  3. 거래량(사용 가능할 경우)에 신호가 나타납니다.
  4. 헤드를 향해 하락할 때 거래량(사용 가능할 경우)의 감소는 경고 신호가 됩니다.
  5. 우측 숄더가 이전 바닥(또는 헤드)보다 크다면 반전이 임박했다는 신호입니다.
  6. 목선(neckline) 위에서 종가가 형성될 때 거래량(사용 가능할 경우)의 감소는 하락 추세의 마감과 지표 추세 전략 함께 상승 추세의 시작을 나타냅니다.
  7. 역 헤드앤숄더 패턴의 높이를 목선 이탈점으로 투사하면 최소 목표가를 계산할 수 있습니다.

반전 패턴 #2: 삼중 바닥

앞선 반전 패턴과 마찬가지로 삼중 바닥은 하락 추세의 마감과 함께 상승 추세의 시작을 나타냅니다. 동일하거나 비슷한 저점이 3개 있고 저항선(고점) 위에서 종가가 형성되면 이 패턴이 만들어집니다. 패턴 상단의 상향 돌파 여부가 중요한데, 그렇지 않다면 삼중 바닥 반전이 아닙니다.

삼중 바닥: 알아두어야 할 7가지

  1. 분명한 하락 추세가 존재해야 합니다.
  2. 하락 추세는 고점과 저점이 연속해서 낮아지는 경우에 발생합니다.
  3. 거래량(사용 지표 추세 전략 가능할 경우)에 신호가 나타납니다.
  4. 지지선을 향해 하락할 때 거래량(사용 가능할 경우)의 감소는 경고 신호가 됩니다.
  5. 저점이 동일하거나 비슷하면 패턴의 지지대가 형성됩니다.
  6. 저항선 위에서 종가가 형성될 때 거래량(사용 가능할 경우)의 감소는 하락 추세의 마감과 함께 상승 추세의 시작을 나타냅니다.
  7. 삼중 바닥 패턴의 높이를 이탈점으로 투사하면 최소 목표가를 계산할 수 있습니다.

반전 패턴 #3: 이중 바닥

고점과 저점이 계속해서 낮아지는 한 하락 추세는 유효합니다. 이 경우 공급이 수요를 압도하고 투심으로 인해 가격이 하락하게 됩니다. 하락할 때 거래량(사용 지표 추세 전략 가능할 경우)의 감소는 모멘텀 약화를 나타내는 첫 신호입니다. 마지막 저점이 그 이전 저점보다 낮아지지 않으면 두 번째 신호가 발생합니다. 거래량(사용 가능할 경우) 증가와 함께 저항선을 돌파하면 이중 바닥 반전 패턴이 완성됩니다.

이중 바닥: 알아두어야 할 7가지

  1. 분명한 하락 추세가 이미 존재해야 합니다.
  2. 하락 추세는 고점과 저점이 연속해서 낮아지는 경우에 발생합니다.
  3. 거래량(사용 가능할 경우)에 신호가 나타납니다.
  4. 바닥을 향해 하락할 때 거래량(사용 가능할 경우)의 감소는 반전이 임박했음을 나타냅니다.
  5. 저점이 동일하거나 비슷하면 패턴의 지지대가 형성됩니다.
  6. 저항선 위에서 종가가 형성될 때 거래량(사용 가능할 경우)의 감소는 하락 추세의 마감과 함께 상승 추세의 시작을 나타냅니다.
  7. 이중 바닥 패턴의 높이를 이탈점으로 투사하면 최소 목표가를 계산할 수 있습니다.

결론

상승 추세 반전 패턴은 여러 가지가 있습니다. 많은 트레이더, 특히 초보자는 캔들 반전 패턴과 오실레이터 신호를 실험적으로 사용해 보려는 경향이 있지만 가격에 의한 반전 패턴에는 거의 관심을 보이지 않습니다. 실전에서는 가격이 우선이고 제일 중요합니다. 가격 차트에는 정치, 경제, 환경 데이터 등 모든 외부 요인이 반영됩니다.

가격을 통해 시장 및 시장 참여자의 심리를 이해할 수 지표 추세 전략 있습니다. 따라서 확률이 높은 반전은 차트에서 금방 발견할 수 있는 가격 패턴을 바탕으로 합니다. 예측 정확도 향상을 위해 오실레이터 분석과 함께 거래량(사용 가능할 경우)을 반전 패턴의 추가 확인에 사용할 수 있습니다.

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거래량:: 매매 전략 및 관련 지표

거래량의 상대성
-> 캔들의 몸통의 크기와 거래량을 모두 봐야 한다.
-> 캔들의 길이는 같은데 거래량이 크다 -> 꼬리를 그리는 중에 시장가로 매수나 매도 세력이 참여한 것이다.

이때 이러한 거래량에 대해 눈으로 부정확하게 확인하는 것이 아니라

지표를 활용하여 정확하게 거래량의 상태를 확인할 수 있다.

거래량 지표로 확인하는 비트코인 일봉

거래량과 관련된 지표

1. OBV (누적거래량, on balance volume)
: 양봉 거래량 - 음봉 거래량 -> 단순해서 신뢰도 낮음

2. MFI (자금수급지수, Money Flow Index)
: 거래량 + RSI => 다이버전스 확인 가능

3. Accum/Dsit (누적확산지수, Accumulation/Distribution)
: OBV + 캔들의 크기 => 수급의 방향을 먼저 알 수 있다, 다이버전스 확인 가능

4. PVO (거래량 오실레이터, Percentage Volume Oscillator)
: 거래량 이동평균선이라고 생각하면 좋다.
골드크로스, 데드크로스가 이평선보다 훨씬 선행. 하지만 민감하게 반응하기 때문에 이평선과 함께 보는 것이 좋다.


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