볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 4월 11일 | 0개 댓글
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상승 장세에서의 상한선 / 볼린저밴드(Bollinger Band)

[기술적 보조지표 2탄] 볼린저 밴드의 매매 기법

시장에서 거래되는 회사의 주가는 하루도 빼먹지 않고 변한다. 주가는 그 회사의 실적과 영업경쟁력, 미래의 성장가능성은 물론 그 나라 경제상황과 글로벌 경제의 흐름까지 반영한다. 하지만 막상 하루하루 변하는 개별회사의 주가를 보면 그 흐름과 패턴을 찾기는 불가능에 가깝다. 어떤 주식이 회사 본래가치에서 고평가된 것인지, 저평가된 것인지도 모호하기 짝이 없다. 투자자들은 그래서 현재 주가수준이 어떤지를 판단하기 위해 여러 가지 기준을 원한다. 투자자 중 일부는 주가의 변동성과 흐름을 분석해 이를 지표로 삼기도 한다. 볼린저밴드는 이런 수요에서 1980년대 초반 존 볼린저( John Bollinger )라는 투자전문가가 고안해 낸 지표를 말한다. 구체적으로는 주가의 변동이 표준정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가를 따라 위아래로폭이 볼린저 밴드 같이 움직이는 밴드를 만들어 주가를 그 밴드를 기준선으로 판단하고자 고안된 지표를 말한다.

볼린저밴드 공식 홈페이지는 볼린저밴드의 정의를 ‘1980년대 초반 존 볼린저가 개발한 기술적인 거래도구로 주식의 변동성 자체가 가변적이고, 일정하지 않다는 당시 시장상황에서 적합한 매매범위를 찾기 위해 만들어졌다’고 설명한다. 그래프의 모양과 추세를 보고 투자 여부 결정에 참고한다는 점에서 볼린저밴드는 기술적인 분석의 대표적인 도구로 평가된다.

1. 이동평균선, 상단밴드, 하단밴드 구성

볼린저밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 전제에서 출발한다. 이에 따라 주식 가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선과 상단밴드, 하단밴드로 구성된다. 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 변동 폭은 추세 중심선의 표준편차로 계산한다. 이 때 이동평균과 표준편차의 관계는 통계학에서 일반적으로 활용되는 표준정규분포를 가정해 산출하게 된다. 볼린저밴드는 일정 기간 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격 변동이 심할 때에는 변동 폭이 좁아지는 자기 조정 기능을 발휘하기도 한다.

세부적으로 볼린저밴드는 중심선인 ‘20일 이동평균선’과 중심선에서 ‘표준편차×2’를 더한 상한선, ‘표준편차×2’를 뺀 하한선으로 구성된다. 주가는 90% 이상 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하면서 움직이게 된다. 가격변동 띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저밴드를 매도와 매수가 과도하게 집중된 상황을 반영하는 지표로 활용할 수 있다.

그림 1. 볼린저 밴드의 구성

주가는 일정한 기간 동안 과매수나 과매도 상태가 될 수 있기 때문에 상대적으로 가격이 높거나 낮은지를 알면 매도와 매수시기를 가늠할 적기를 선별하는 데 도움이 된다. 볼린저밴드는 여기에 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성을 확인할 수 있고, 가격 움직임이나 기타 지표들과 결합해 신호를 만들고 움직임을 예측하는 데도 도움을 준다.

2. 기술적인 분석가들이 가장 신뢰하는 도구

보통 주식시장을 분석하는 수단에는 기본적 분석과 기술적 분석이 있다. 기술적 분석가는 주가 그래프를 보고 기본적 분석가는 기업의 재무제표를 본다. 기업의 모습과 기업의 주식 사이에는 분명 연관성이 있지만 주식이 그 기업은 아니며 기업 역시 주식이 아니다. 기술적 분석가들은 기본적 분석과 기술적인 분석법을 통합할 수 있는 분석수단으로 볼린저밴드를 제시한다. 볼린저밴드를 설정하기 위해 필요한 데이터가 주가와 거래량, 그리고 변동성이다. 주가와 거래량을 통해 기술적인 측면을 살핀다면 변동성에는 기업의 실질가치와 투자 심리가 반영된다. 때문에 이 둘을 결합한 볼린저밴드가 합리적 투자결정의 토대가 된다는 것이 기술적인 분석가들의 주장이다.

3. 존 볼린저가 충고하는 투자요령

기술적인 분석을 선호하는 투자자들에게 볼린저밴드 투자기법은 광범위하게 사용되고 있다. 존 볼린저는 국내에도 출간된 ‘볼린저밴드 투자기법’을 통해 볼린저밴드를 활용한 핵심적인 투자기법 세가지를 공개한 바 있다.

첫 번째 투자기법은 밴드 자체의 폭이 수축하거나, 확장하는 변동성을 활용하는 것이다. 존 볼린저는 밴드 자체의 폭이 축소되면서 밀집구간을 거친 후에는 상단 밴드를 돌파할 때 주식을 사들이고, 볼린저 밴드 하단 밴드에서 하향 이탈할 때 주식을 공매도하라고 충고한다. 두 번째 투자기법은 상단, 하단 밴드와 지표를 활용하는 추세 추종기법이다. 주가가 상단 밴드에 접근할 때 각종 지표들이 주가의 강세를 확증하면 매수하고, 주가가 하단 밴드에 접근할 때 지표가 주가의 약세를 확증하면 매도하는 방법이다. 마지막 기법은 반전기법으로 복수의 밴드 접촉과 지표를 활용한다. 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 주가지표는 점진적 약세를 보일 때, 그리고 주가가 하단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 지표는 점진적 강세를 보일 때 주가흐름의 반전을 예측할 수 있다. 볼린저는 저서를 통해 각 기법이 어떤 과정을 통해 개발되었는지를 밝히고 승률을 높이기 위한 최적의 설정 방법, 지표 선택 방법을 설명하고 있다.

4. 기술적 분석, 한계도 명확하다는 점 인지해야

볼린저밴드를 기술적 분석과 기업 경영지표 분석의 통합 수단으로 추켜세우는 의견도 있지만 여전히 정규 투자이론을 따르는 축에서는 그 가치를 인정하는데 미온적이다. 차트의 움직임만으로 어떤 기업의 주식가치를 따지는 것 자체가 무리라는 얘기다. 한 연금펀드 운용자는 “볼린저밴드라는 말이 전문적인 투자용어로 보여도 사실은 증권방송 출연하는 분들이 근거로 내세우는 기술적인 지표분석의 도구에 불과하다”고 말했다. 이 운용자는 “결국 개인 투자자들은 이런 식의 차트 분석을 통한 단기투자에 매달리기보다는 기업의 본질가치를 보고 장기투자에 나서는 것이 좋다”고 충고했다.

[네이버 지식백과] 볼린저밴드 - 기술적인 분석가들이 신뢰하는 도구 (금융사전, 김태근, 전정홍)

볼린저 밴드를 이용한 매매기법 소개

1. 볼린저 밴드 매매기법이란?

그림 2. 나스닥 미니의 볼린저 밴드가 적용된 1분봉 그래프

볼린저 밴드는 위에서도 설명했듯이 존 볼린저가 개발한 보조지표로써 밴드 상,하한선 안에서 97%가격이 형성되고 움직인다는 것을 모토로 밴드의 진행방향과 두 상, 하한선간 거리에 따라 그 추세의 힘을 알 수 있다는 컨셉을 가지고 있다. 그래서 보통 투자자들이 많이 사용하는 매매기법 2개를 소개하려 한다.

2. 밴드의 수렴과 분출 매매기법

그림 3. 수렴과 분출 매매기법

수렴과 발산에 대한 정의는 상한선인 빨간색 선과 하한선인 파란색 선의 간격이 좁아지고 멀어지는 맥동현상을 보고 이를 기준으로 하여 매매하는 기법을 말한다. 수렴이란 상한선이 아래로 꺽이고 하한선이 위로 꺽임으로써 두 밴드선의 간격이 좁아지는 것을 이야기한다. 발산이란 상한선이 위로 꺽이고 하한선이 아래로 꺽임으로써 두 밴드선의 간격이 멀어지는 것을 이야기한다. 볼린저 밴드에서 수렴하는 구간은 가격의 상승 또는 하락 추세를 보이기 전 힘을 모으는 단계로 보통 횡보(가격이 일정 좁은 범위내에서 지속적으로 움직이는 볼린저 밴드 현상)를 보이는 구간으로 일정 시간 이후에는 반드시 한쪽 방향으로 추세를 시작한다. 발산하는 구간은 볼린저 밴드의 간격이 벌어지면서 상승 또는 하락으로 크게 움직이는 구간으로 양 밴드선이 이동평균선 방향으로 모두 꺽이기 전까지는 해당 방향으로 추세가 살아있는 것으로 판단한다.

위의 개념을 기준으로 그림 3과 같은 매매기법을 적용할 수 있다.

그림 3의 1번 지점은 볼린저 밴드의 상, 하한선이 바깥으로 멀어지기 시작하는 구간으로 이때 가격이 이동평균선 위에 존재하므로 상승 추세라 보고 매수진입을 한다. 이후 하한선은 곧바로 상한선의 방향으로 따라 올라가다가 상한선이 이동평균선 쪽으로 꺽이는 순간 두 밴드선의 간격이 좁아지므로 2번 지점에서 청산한다.

마찬가지로 3번에서 매도, 4번에서 청산, 5번에서 매도, 6번에서 청산하는 방법으로 수익을 볼 수 있다.

그러나 이 방법도 100%의 확률은 아니다 7번 진입지점처럼 볼린저 밴드가 발산하고 가격이 이동평균선 위에 있어 매수 진입을 했더라도 반대방향으로 추세가 진행되면서 손실청산될 수도 있다.

3. 볼린저 밴드를 이용한 이동평균선 돌파 매매기법

그림 4. 이동평균선 돌파 매매기법

이동평균선 돌파 매매기법은 그림 4와 같이 진행한다.볼린저 밴드

이 방법은 가격 이동평균선을 기준으로 한 돌파매매기법과 동일하지만 볼린저 밴드선의 수렴과 발산을 이용하면서 성공확률을 높이는 것이 주된 내용이다. 이동평균선의 돌파매매기법은 기준으로 하는 이동평균선(보통은 20분선)을 상승 또는 하락 돌파하여 안착했을 때에 매수 또는 매도 진입을 하여 반대방향으로 상승 또는 하락 돌파하여 안착했을 때 청산하는 방식의 매매기법이다. 여기서 볼린저 밴드의 돌파매매기법은 그림 4의 1번 지점과 같이 가격이 볼린저 밴드 하한선에 도달했다가 이동평균선을 상승돌파하여 안착하면 매수로 진입하고 다시 이동평균선을 하락 돌파하는 2번 지점에서 청산하는 방식이다. 이 때 반드시 다음 캔들 또는 다다음 캔들에서 볼린저밴드가 발산하여야 추세가 이어진다. 만약 계속 수렴하거나 횡보할 경우에는 진입포인트 3번과 같이 다시 반대로 돌아오게 되어 손실을 볼 수 있다. 물론 다시 5번 지점처럼 추세가 이어질 수도 있지만 그 반대로 크게 손실청산할 수도 있기 때문에 조심해야 한다.

물론 이 두가지의 대표적인 볼린저 밴드 매매 기법의 단점을 보완하기 위하여 두가지 방법을 병행하거나 다른 보조지표를 함께 사용하기도 한다. 내가 여기서 설명하는 매매기법들은 각 보조지표를 볼린저 밴드 이용한 기본적인 매매기법이므로 맹신하여서는 안되며, "이런 기본적인 매매기법들이 있구나" 정도로 받아드려야 합니다.

볼린저밴드(BB) 알아보자!

볼린저밴드. 기술적 분석가들이 가장 신뢰하는 보조 지표라고도 하는데, 이는 볼린저밴드를 구성하는 요소인 주가, 거래량, 변동성 때문이라고 합니다.

주가와 거래량을 통해 기술적 측면을 살피면서 변동성을 통해 기업의 실질적 거치와 투자 심리를 반영해 이해할 수 있다고 하는데, 볼린저밴드를 통해 매매하는 방법은 어떻게 되는지 이해해보도록 할게요!

볼린저밴드(Bollinger Band)

주가의 변동성과 흐름을 분석하는 지표로 존 블린저라는 투자전문가가 고안한 보조지표입니다. 주가의 변동이 표준정규분포에 따른다는데. 이런 내용은 잘 모르더라도 어떻게 사용하는지 방법은 알아야겠죠?

볼린저밴드 역시 마찬가지로 주식뿐 아니라 코인시장에서도 적용되고 있습니다. 우선 비트코인 차트를 통해 어떻게 생겨먹었는지부터 알아보도록 하죠!

업비트 비트코인 일일 차트입니다. 파란색으로 색칠된 부분이 볼린저밴드가 적용된 부분인데요. 묘하게 캔들 차트와 움직임이 유사하다는 걸 볼 수 있습니다. 그럴 수밖에 없는 건 볼린저밴드는 주가의 95%는 밴드 속에 있다고 전제 하에 만들어진 지표라 캔들 차트의 움직임이 볼린저밴드 안에서 움직이는 것은 당연하다고도 볼 수 있습니다.

그렇다면 캔들이 볼린저 밴드를 이탈하게 될 때, 특별한 이벤트가 발생한다고 생각할 수도 있겠죠?

빨간 네모칸을 보면 캔들이 상승하다가도 넘지 못하거나 넘더라도 곧장 떨어지는 모습을 볼 수 있습니다. 반대로 파란 네모칸은 캔들이 닿거나 닿기도 전에 다시 상승하는 모습을 볼 수 있는데요. 윗쪽(상단밴드)은 저항선, 아래쪽(하단밴드)은 지지선으로 작용한다고 이해하면 됩니다.

(캔들이 볼린저밴드를 벗어나면 단기 고점이라고 볼 수도 있겠습니다)

그리고 볼린저밴드의 폭이 넓어질 때도 좁아질 때도 있습니다. 폭이 넓어지면 가격변동이 심하다는 의미이기에 볼린저밴드의 폭은 점점 줄어들게 됩니다.

줄어든다는 의미는 곧 캔들 차트가 일정한 등락폭을 그리면서 횡보하게 된다는 것이며, 이후 길대 양봉이 나오면 상승세가 될 수 있지만 반대의 경우도 가능성이 있는 구간입니다. 그래서 볼린저밴드가 좁아지면 RSI와 같은 보조 지표를 활용해서 전체적인 추세를 참고한 뒤 매매를 진행하면 되겠습니다.

(위 차트에서도 볼린저밴드 폭이 좁을 때 RSI 지표를 잘보시면 과매수 구간을 넘어선 것이 없음을 볼 수 있습니다)

그리고 캔들이 상단 밴드를 여러 번 건드리는데 거래량과 여러 지표들이 약세를 보일 때 추세가 꺾이는 걸 확인할 수 있고, 하단 밴드를 계속 건드리는데 거래량이나 기타 지표들이 강세를 보이면 추세가 바뀌어 상승하는 것을 볼 수도 있습니다. 쉽게 말하자면 캔들이 계속 상승하는 것처럼 보여도 거래량이라는 물량이 부족하면 그 한계가 있기에 하락할 가능성이 높은 것이며, 거래량이 터지면서 하단 캔들을 계속 건드리면 상승하기 위해 물량을 매집하는 것으로 이해할 수 있겠네요.

지금까지 알아본 내용으로 현재의 비트코인 차트에 적용 시켜볼까요?

비트코인은 4월 이후로 급락하는 장세를 보이며 지속적으로 하단 밴드를 건드리며 떨어졌습니다. 그러던 중 볼린저밴드의 폭은 점점 줄어들었고, 6월 이후에는 길게 횡보하는 장세를 보여주었는데요. 결국 7월 중순 경 비트코인은 한 번 더 저점을 테스트하고 며칠 동안 상승 랠리를 이어갑니다. 그리고 볼린저밴드 상단 밴드에 부딪혔을 때 저항을 받는 모양새였지만 하단 밴드까지 떨어지지 않고 중앙값(빨간선)에서 말아올려주는 모습을 보였죠. 그리고 한 번 더 상단 밴드에 부딪히고 떨어지는 중입니다. 그리고 중앙값에서 다시 상단을 향해 움직임을 이어주고 있는데요. 과매수 구간에도 아직 상단 밴드를 뚫지 못하는 것으로 보아 아직 힘(매수세)이 부족한 것은 아닌가 합니다. 그리고 점점 볼린저밴드가 다시 좁혀들고 있는 것처럼 보이는데, 이는 곳 비트코인이 다시 상단을 뚫기 위해 힘을 축적하고 있는 것은 아닐까 생각해봅니다.

볼린저밴드를 실전 매매법에 사용하는 것도 괜찮은 전략이라고 생각합니다! 단, 언제나 그렇든 모든 보조지표들은 여러 가지를 동시에 봐야 한다는 점 잊지 말고 사용하세요!

(이 게시물은 투자 권유가 목적이 아닙니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.)

코인을 공부하다 보면 어느 정도 차트를 볼 수 있어야 매수 타점이나 매도 타점을 알 수 있게 된다는 걸 느끼실 겁니다. 저도 지금까지 이동평균선, 거래량, 매물대, 골든크로스, 데드크로스, MACD

매수 타이밍? MACD 지표 활용하기!

이동평균선, RSI지표 등을 공부하고 이번에는 MACD에 대해서 알아보려고 합니다. MACD는 코인이 가고자 하는 방향성을 알려주는 주요한 보조지표 중 하나인데요. 이름에서도 어떤 지표인지 그 의미

과매수? 과매도? RSI 지표란?

오늘은 RSI(Relative Strength Index) 지표를 알아볼 텐데요. RSI는 무엇이며, 매매에 어떻게 활용할 수 있는지 하나씩 파헤쳐보도록 하겠습니다! RSI란? 맛있는 사과를 먹고 싶어 시장에 들른 A는 과일가

업비트(UPbit) - 볼린저밴드(Bollinger Band) 보는법

주가는 그 회사의 실적과 영업경쟁력, 미래의 성장 가능성은 물론 그 나라 경제상황과 글로벌 경제의 흐름까지 반영한다. 하지만 막상 하루하루 변하는 개별 회사의 주가를 보면 그 흐름과 패턴을 찾기는 불가능에 가깝다. 어떤 주식이 회사 본래 가치에서 고평가 된 것인지, 저평가된 것인지도 모호하기 짝이 없다.

《볼린저밴드(Bollinger Band) / 기술적 분석에서 가장 신뢰받는 지표》

투자자들은 그래서 현재 주가 수준이 어떤지를 판단하기 위해 여러 가지 기준을 원한다.

투자자 중 일부는 주가의 변동성과 흐름을 분석해 이를 지표로 삼기도 한다. 볼린저밴드는 이런 수요에서 1980년대 초반 존 볼린저(John Bollinger)라는 투자전문가가 고안해 낸 지표를 말한다.

구체적으로는 주가의 변동이 표준 정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가를 따라 위아래로 폭이 같이 움직이는 밴드를 만들어 주가를 그 밴드를 기준선으로 판단하고자 고안된 지표를 말한다.

볼린저밴드의 정의를 ‘1980년대 초반 존 볼린저가 개발한 기술적인 거래 도구로 주식의 변동성 자체가 볼린저 밴드 가변적이고, 일정하지 않다는 당시 시장 상황에서 적합한 매매 범위를 찾기 위해 만들어졌다’고 설명한다.

그래프의 모양과 추세를 보고 투자 여부 결정에 참고한다는 점에서 볼린저밴드는 기술적인 분석의 대표적인 도구로 평가된다.

  • ※ 많은 사람들이 사용하는 주가지표(차트)

1. 코인 시장에서의 볼린저밴드

주식시장과 코인 시장은 비슷한 점이 많습니다. 마찬가지로 볼린저밴드를 통해 차트의 움직임을 조금 더 정밀하게 이해할 수 있을 것입니다. 볼린저밴드를 통해 상한선(저항선)과 하한선(지지선)을 쉽게 볼 수 있습니다.

볼린저밴드는 코인의 시세가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 것을 기본 전제로 합니다. 즉, 하한선(저점)에서 매수해서 상한선(고점)에서 매도하는 것을 반복하면 단타라고 할 수 있겠습니다.

하지만, 볼린저밴드대로 매번 차트가 진행된다면 항상 벌기만 하겠죠. 실제로는 하한선 아래로 급락하기도 하고 상한선 위로 급등하기도 합니다. 이를 '지지선이 깨지다' 또는 '저항선을 뚫다'라고 표현을 합니다.

상한선과 하한선 사이의 선을 추세선이라고 합니다. 조금 더 정확하게 추세 중심선이라고 합니다. 이동평균선(移動平均線 / moving average)이 시세의 평균을 의미한다면 추세 중심선은 상한선과 하한선의 중심을 표현합니다. 이를 통해 조금 더 정확하게 추세를 읽어낼 수 있겠습니다.

볼린저밴드를 통해 상한선에 가까우면 과매도(매도 타이밍), 하한선에 가까우면 과매수(매수 타이밍)로 활용하는 경우도 많습니다.

업비트·바이낸스 차트 설정 - ② 볼린저밴드 보는법 실전 매매법

🚩 이 글은 2022년 1월 30일에 갱신되었습니다. 볼린저 밴드란 무엇인가? 볼린저 밴드는 차트 매매법 중에서 지표 그래프를 선택하면 볼린저 밴드 차트를 추가할 수 있다. 위의 차트에서 라인 말

상승 장세에서의 상한선 / 볼린저밴드(Bollinger Band)

위의 차트에서 중요한 것은 바로 상한선에서의 매도 시점입니다.

양대 장봉이 상한선(저항선)을 뚫고 연달아 세워지고 있습니다. 즉, 이 시점부터는 언제 매도 추세로 전환돼도 이상하지 않은 것입니다. 그만큼 매도로 전환되면 큰 폭으로 급락하기 때문에 항상 급등과 급락은 동시에 온다는 것을 알아야 합니다.

양봉이 7~8개 정도로 세워지고 있는데, 봉 완성 시간이 1분임을 감안할 때, 과매도 타이밍은 약 6~7분 정도의 시간이 있다는 것을 이해해야 합니다.

즉, 볼린저밴드에서 양대 장봉으로 상승 추세로 전환되었던 시점부터 볼린저 밴드 6-7분 사이에는 매도가 이뤄져야 합니다. 그렇지 않으면 다시 매도 추세로 전환되어 큰 이득을 못 보거나 오히려 손해를 볼지도 모르니까요.

2. 업비트에서 볼린저밴드(Bollinger Band) 설정

업비트에서 볼린저 밴드 설정은 아주 간단합니다.

Bollinger Band / BB 또는 볼린저 밴드라고 검색하고 맨 위의 있는 지표를 클릭하면 됩니다. 설정은 대부분 기본 설정으로 하는 것을 추천합니다. 볼린저 밴드에서도 미세한 설정이 가능하지만, 이는 저점이나 고점 길이를 줄이거나 늘릴 수 있어 개인의 투자성향에 따라 수정하시길 바랍니다.

업비트에서 볼린저밴드(Bollinger Band) 설정

업비트뿐만 아니라 다른 거래소에서도 위와 같이 볼린저 밴드를 쉽게 설정할 수 있습니다.

절대적인 지표가 아닌 만큼, 고점과 저점, 추세는 여러 상황과 자신의 감각을 믿고 찾아야 합니다. 이러한 차트 읽기는 결국 결과론적이기 때문에 앞으로를 예측해야 하는 만큼, 이전의 차트와 시세 흐름, 분위기 등을 고려해서 투자하시길 바랍니다.

볼린저밴드의 기본 원리 - 90%의 확률 | SOM`s의 주식투자

주식시장에서 차트로 기술적 분석을 통해서 종목을 분석할 때 가장 많이 사용하는 보조지표 중 하나가 볼린저밴드입니다. 볼린저밴드는 사용하시는 투자자분들의 매매 성향이나 과거 경험, 노하우에 따라서 분석을 할 때 다양한 관점으로 활용되고 있으며 차트를 통해서 기술적 분석을 하시는 분들에게는 활용도가 가장 높은 보조지표라고 할 수 있습니다.

볼린저밴드의 기본 원리를 이해할 수 있다면 볼린저밴드의 특징을 이용해서 여러 가지 방향으로 매매에 활용해볼 수 있으며 주가의 변동성을 파악하거나 주가의 방향성을 어느 정도 예측해볼 수도 있습니다. 필자는 보통 볼린저밴드를 단타 매매보다는 일봉상에 볼린저밴드를 설정한 후 스윙 매매를 할 때 많이 사용하고 있습니다. 이번 글에서는 볼린저밴드가 가지고 있는 특징 중에서 제일 기본이 되는 원리에 대한 이야기를 해볼 것이며 분석을 하거나 사용하는 투자자마다 이해하고 있는 부분이나 설명하는 것들이 다를 수 있기 때문에 본인이 가진 원칙을 지키시고 중립적인 관점에서 좋은 정보만을 가져가시는 시간이 되시기를 볼린저 밴드 바랍니다.

썸네일

볼린저밴드의 기본 원리

볼린저밴드는 '존 볼린저' 라는 사람이 개발한 기술적인 분석을 할 때 사용하는 보조지표입니다. 현재 볼린저밴드는 '시장에서 기술적인 분석가' 들이 가장 신뢰하는 도구 중 하나로 꼽히고 있으며 실제로 많은 투자자들이 매매에 적극적으로 활용하고 있는 지표입니다. 볼린저밴드에서 제일 중요한 것은 90%의 확률인데 이것이 어떤 것을 의미하는지 알고 계신가요?

이것이 바로 볼린저밴드가 가지고 있는 제일 중요한 특성이며 필자가 제목에서 말씀드린 90%의 확률과도 관련이 있습니다. 우리가 볼린저밴드를 활용하기 위해서는 단순히 주가가 볼린저밴드 상한선과 하한선을 돌파, 이탈하는 것만으로 개념을 잡고 사용하는 것보다 볼린저밴드라는 기술적 지표 자체를 이해하고 볼린저밴드가 가지고 있는 특징을 통해 많은 예시들을 가지고 과거 차트를 공부하면서 활용하고 연구하는 것이 중요합니다.

여러 가지 특징들이 있지만 오늘은 그중에서도 가장 기본적인 원리 한 가지에 대해서 이야기를 할 것입니다. 추가적으로 매매에 직접적으로 활용할 수 있는 개념에 대해 한번 공부해볼 것이니 글을 끝까지 읽으시고 간단한 노하우도 얻어가시기 바랍니다.

90%의 확률 구간의 이해

필자는 앞에서 볼린저밴드 안에서 주가가 움직일 확률이 90% 이상이라고 말씀드렸습니다. 우리는 볼린저밴드 상한선 아래, 또 볼린저밴드 하한선 위에서 움직이는 주가를 보고 이러한 개념을 통해 '주가는 볼린저밴드 안에서 움직일 확률이 높구나'라고 생각할 수 있습니다. 또한 이런 개념을 조금만 바꿔서 생각해보면 다음과 같은 결론을 도출할 수 있습니다.

주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파할 확률 10%
주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈할 확률 10%

주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파한 후 다시 상한선 아래로 내려올 확률 90%
주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈한 후 다시 하한선 위로 올라올 확률 90%

볼린저밴드 안에서 주가가 움직일 확률이 90% 이상이라는 결론을 가지고 우리는 위와 같은 결과를 도출해낼 수 있으며 이런 부분을 매매에 적극적으로 활용한다면 2가지의 결론을 내려볼 수가 있습니다. 주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파했을 때는 추가 상승할 가능성보다는 하락할 가능성이 더 높으며 주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈했을 경우에는 추가 하락이 나오기보다는 상승할 확률이 더 높을 수도 있다는 것입니다.

물론 이런 이론과 관점은 볼린저밴드의 기본적인 원리인 '볼린저밴드 안에서 주가가 움직일 확률이 90%이다.'라는 기본 원리에서 도출 될 수 있는 것이며 이론적인 부분이기 때문에 '정확히 확률로 몇% 정도가 나올 수 있다.'라고 정의할 수는 없습니다.

과거 차트를 보면 해당 관점이 맞을 때도 있고 맞지 않을 때도 있습니다. 다만 조금 이해를 더 쉽게 돕기 위해서 한 가지 차트의 예시를 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다.

볼린저밴드의 상한선은 저항선 하한선은 지지선을 설명해주는 예시 차트 이미지

예시 차트 이미지를 보시면 차트에서 주가가 파동을 만들며 우상향을 하는 모습을 확인하실 수 있습니다. 이렇게 우상향을 하는 과정 속에서 볼린저밴드와 캔들의 위치, 움직임을 자세히 보시면 보통 볼린저밴드 하한선 부근에서는 캔들이 잘 이탈하지 않고 반등하는 모습을 보여주고 있습니다. 또 주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈했다고 하더라도 다시 회복하는 모습을 보여주고 있습니다.

추가적으로 필자가 동그라미 영역으로 보기 쉽게 표현해둔 구간은 볼린저밴드 상한선을 주가가 돌파하거나 돌파에 실패하고 윗꼬리를 만든 캔들을 표현해둔 것입니다. 볼린저밴드 상한선 부근에 도달했을 때는 많은 윗꼬리가 발생하게 되는 것을 확인하실 수가 있습니다. 필자는 이러한 두 가지 관점을 실제 매매에 이용하고 있는데 물론 상한선에 도달하면 매도, 하한선에 도달하면 매수와 같이 단순하게 사용하는 것은 아닙니다.

상한선 부근에서 주가가 형성되고 있다면 조금은 조심스럽게 매수를 진행하고 있으며 반대로 주가가 하한선 부근에서 단기 바닥을 잡아주는 모습을 보인다면 매수를 고려하는 등의 방법을 이용하고 있습니다. 물론 이러한 사용 방법은 다른 보조지표나 거래대금, 주가의 방향성 등이 복합적으로 작용하는 것이기 때문에 '이러한 관점도 있구나.' 하는 정도로 기억해주시면 됩니다. 그럼 마지막으로 볼린저밴드로 우리가 매매를 할 때 주가의 방향성을 조금이나마 예측해볼 수 있는 방법을 설명드리겠습니다. 너무 기본적인 내용이기 때문에 이미 알고 계신 분들이라면 가볍게 보고 넘어겨주시면 됩니다.

볼린저밴드와 주가의 방향성 - 볼린저밴드의 중심선

볼린저밴드는 총 세 가지 지표로 구성이 되며 그 구성은 볼린저밴드 상한선, 볼린저밴드 중심선, 볼린저밴드 하한선으로 되어 있습니다. 우리는 여기서 두 가지 세부적인 지표의 상관관계를 가지고 과거 차트 예시를 보며 공부해볼 것입니다.

볼린저밴드로 이해하는 추세의 방향성 차트 예시

위 차트 예시는 필자가 볼린저밴드로 추세의 방향성을 파악할 수 있는 수단 중 하나로 생각하고 있는 관점을 표기해둔 차트입니다. 필자는 볼린저밴드를 통해 추세의 방향성을 파악할 때 보통 중심선과 상한선, 그리고 중심선과 하한선의 관계에 집중해서 차트를 분석하고 있습니다. 조금 쉽게 정리를 해드리겠습니다.

주가가 횡보를 하거나 상승을 하는 과정속에서는 보통 캔들이 볼린저밴드 중심선 위에 위치하게 됩니다. 하지만 단기간에 주가가 하락하며 캔들이 볼린저밴드 중심선을 이탈하게 되면 그때부터는 추세가 하락으로 바뀌면서 하락이 지속될 수도 있다는 가정을 열어두고 매매를 하시는 것이 좋습니다. 이때 추세가 하락으로 전환될 수도 있다는 것을 파악할 때 가장 중요한 것은 볼린저밴드 중심선을 이탈한 다음 빠르게 단기간에 다시 주가가 반등하여 중심선을 회복하는지 여부입니다. 만약 주가가 볼린저밴드 중심선을 회복한다면 다시 횡보나 상승 추세로 돌아설 수 있지만 그렇지 못한 경우에는 높은 확률로 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

주가가 상승을 하거나 횡보를 하는 과정 속에서는 캔들이 볼린저밴드 중심선 위에 위치하는 경우가 많습니다. 횡보하는 과정 속에서는 중심선의 위, 아래로 움직이는 모습이 발생할 수 있지만 상승하는 과정 속에서는 대부분 캔들이 볼린저밴드 중심선과 상한선 사이에 위치하게 됩니다. 우리가 볼린저밴드의 세부적인 볼린저 밴드 지표를 통해서 상승 추세를 알아볼 수 있는 경우는 하락 추세를 멈추고 캔들이 차트상 볼린저밴드 중심선을 돌파한 후 중심선을 이탈하지 않고 일정한 가격대를 유지해주는 경우입니다. 이런 경우는 이제 주가가 볼린저밴드 중심선과 상한선 사이에서 움직이며 작은 파동을 그리면서 우상향 하는 경우가 많이 있습니다. 물론 이런 경우에도 단기 고점에 매수를 하여 손실을 입을 수 있기 때문에 최대한 분할 매수를 하거나 저점을 잡기 위한 모니터링이 필요합니다.

볼린저밴드에 대하여

지금까지 볼린저밴드에 대한 기본적인 원리에 대해서 한번 공부해보았습니다. 이런 개념을 이미 알고 사용하고 계신 분들도 계실 수 있고 지금까지 공부하시거나 사용하시던 방식과 차이가 있다고 느끼시는 분들도 계실 수 있습니다. 해당 내용과 개념은 필자가 이해하고 있는 관점으로 절대적인 것이 아닙니다. 보조지표는 말 그대로 매매를 할 때 보조적으로 도움을 주는 지표를 의미하기 때문에 누군가가 알려주는 개념보다는 본인의 경험이 절대적으로 중요합니다.

위 내용을 통해서 볼린저밴드에 대한 기준이 없으셨던 분들에게 기준이 될 수 있었다면 좋겠고 매매하시는게 조그마한 도움이라도 될 수 있었으면 좋을 것 같습니다. 글을 마치며 간략하게 차트에 대한 글을 추천드리며 마무리하겠습니다.

볼린저 밴드 를 활용한 매매 방법

볼린저 밴드는 1980 년대 미국 의 존 볼린저가 개발한 기술분석 지표로 중심선 (20 일 이평선) 기준으로 일정한 범 위 안에서 움직인다는 전제로 개발 되었습니다.

볼린저 밴드를 구성하는 선은 총 3 개이며 각각

상한선 : 20일 이동평균선 +2α

중심선 : 20일 이동 평균선

하한선 : 20 일 이동평균선 +2 α

으로 구성되어 있으며 주가의 95% 정도는 이 볼린저 밴드 안에서 움직이게 됩니다 .

볼린저 밴드를 활용한 매매 기법

볼린저밴드를 활용할 때는 중심선, 상한선, 하한선에서 전부 매매가 가능합니다.

상한선 돌파

위 차트는 볼린저 밴드의 상한선을 돌파했을 때의 모습입니다. 가격을 천천히 끌어올리는 우상향 차트를 그리고 있습니다. 하지만 표시한 부분에서 볼린저 밴드의 상한선을 장대 양봉으로 크게 뚫고 올라가는 모습을 보여줬습니다. 이후에는 급격한 조정을 받는 모습입니다.

이처럼 볼린저 밴드의 상한선은 저항으로 작용할 수 있으며 과매수 구간으로 판단이 가능하며 다음봉에서 고점을 높이지 못할경우 조정을 받을수 있다는점 을 예측할수 있습니다.

하한선 돌파

볼린저 밴드의 상한선이 저항으로 작용했다면 하한선은 지지선으로 작용 할수 있습니다.

위 차트는 급격한 주가의 조정으로 인해 볼린저 밴드의 하한선을 돌파했습니다. 다음봉에서 볼린저 밴드 안으로 들어 올려는 아래꼬리가 긴 양봉을 보여 주었으며 해당 구간은 주가의 장기 볼린저 밴드 추세선을 받고 올라왔기 때문에 반등을 할 수 있다는 점을 예측할 수 있습니다.

중심선 돌파

볼린저 밴드의 중심선은 20일 이동 평균선 이랑 똑같은 작용 을 합니다. 즉 지지와 저항으로 작용할 수 있습니다.

가격의 이동 평균 을 선 으로 나타내는 이동 평균선

주식 차트 , 비트 코인 차트를 보면 아래 이미지와 같이 선(이동평균선)이 여러 개 보입니다. 오늘은 이 선에 대해 알아보도록 하겠습니다. 가격의 움직임을 선으로 나타내는 이동 평균선 차트를

볼린저 밴드의 폭이 좁아짐

해당 구간은 볼린저 밴드 볼린저 밴드의 상한선과 하한선이 점점 모여들면서 주가의 변동폭이 작아지는 구간입니다.

해당 구간은 수학의 수렴과 발산의 원리로 이해를 하시는것이 좋습니다.

수렴: 일정한 값에 한없이 가까워 질 때를 말한다. 수열의 범위를 확장하여 함수의 수렴도 나타낼 수 있다.

발산 : 수열이 수렴하지 않을 때 그 수열이 발산한다고 정의한다.

빨간 동그라미 구간은 일정한 값에 한없이 가까워 지는 구간 이며 빨간 동그라미 구간 이후 구간은 발산 구간 입니다.

수렴구간에서는 매매를 주의 하시는것이 좋습니다. 해당 구간 이후에는 급격한 가격 변동이 이뤄지는 구간입니다.

급격한 가격 변동이라는 것은 위로 갈지 아래로 갈지 아무도 모르는 구간입니다.

운이 좋으면 위 이미지 처럼 위로 갈수 있지만 운이 나쁘면 아래로도 발산 을 할수 있다는 점입니다.

현명하게 매매하는 방법은 수렴 구간에는 매매를 하지말고 발산을 했을때 포지션을 잡는 방법입니다.

볼린저 밴드 주의할 점

볼린저 밴드를 차트에 도입할 경우 대부분은 위에서 설명한 것처럼 움직이는 모습을 볼 수 있습니다. 하지만 그 이유는 볼린저 밴드의 특성으로 인해 생긴 점입니다.


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