알고리즘 트레이딩 전략

마지막 업데이트: 2022년 6월 27일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
[사진=알고랩 ]

주식, 비트코인 예측 : 알고리즘 트레이딩 : 모델 : 개념, 종류, 방식

알고리즘 토이딩 모델은 주식의 가치를 평가합니다. 평가에 따라, 매수, 매도, 보유를 결정합니다. 그러므로 위험관리, 거래비용 관리, 포트폴리오 구성, 검증 등 알고리즘 트레이딩 시스템의 영역 중에서 주요한 위치를 차지하고 있습니다.

사실상 위험 관리, 포트폴리오 구성은 모델을 기반으로 전략을 형성합니다. 따라서, 알고리즘 트레이딩의 틀을 만드는 역할을 한다고 할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩에 사용되는 모델은 무엇이 있을까요?

평균회귀, 일간 모멘텀, 추세추종, 인덱스 펀든 재분배 등 매우 다양하게 있습니다. 그리고 끊임없이 새로운 모델들이 개발되고 있습니다.

월등한 수익을 창출하는 모델을 보통 알파모델이라고 합니다. 시장 평균이나 비슷한 정도를 베타 모델이라고 합니다. 따라서 알고리즘 트레이딩에 적용하는 모델은 보통 알파 모델이라 불르고 있습니다.

인공지능에서는 크게 2가지로 접근 방법이 있습니다. 데이터 기반의 접근과 지식 기반의 접근 방법이 있습니다. 알고리즘 트레이딩의 접근 방법도 크게 2가지가 있습니다.

첫 번째는 이론 기반의 접근 방법입니다. 어떤 모델을 가정하고, 맞는지 틀리는지 검증을 반복하여 알파 모델을 완성해 나가는 방법입니다. 보통 과학 연구를 할 때 많이 쓰는 익숙한 방법이라 할 알고리즘 트레이딩 전략 수 있습니다.

두번째는 데이터 기반의 접근 방법입니다. 데이터를 분석해 패턴을 찾습니다. 그리고 이를 알파 모델로 구현합니다. 뚜렷한 가설이나 이론적 배경 없이 데이터를 분석하면서 지식을 쌓아가는 방식입니다.

어떤 가설을 세우고, 이를 기반으로 알파 모델을 만드는 방식입니다. 따라서 모델 설계의 측면에서 자신의 모델이 무엇이며, 여러 변수가 어떻게 영향을 미치는 알 수 있습니다.

가설을 세우지 않고, 데이터 분석으로 시작합니다. 목적의식이 없다면 데이터를 분석할 떄, 의미를 찾기 어렵습니다. 끊임없이 나아가 패턴을 발견하였다 하더라도, 이게 어떻게 발견됬는 지 이해하는 것 역시 어렵습니다.

데이터 기반 접근 방식은 머신 러닝을 적용해 모델을 만들어 볼 수 있고, 이론 기반 접근 방식은 평균회귀을 적용해 모델을 만들어 볼 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩 전략

(~2022-07-14 23:59:00 종료)

모아시스 이벤트 모아시스 이벤트

오는 27일 금요일 남북정상회담을 앞두고 전에 없는 남북한 간의 따뜻한 봄바람 분위기에, 테마주가 기승을 부릴 것으로 보이는 한 주가 시작되었다. 미 트럼프 대통령의 종전 선언 가능성 관련 언급 및 핫라인 개설 등으로 남북간의 관계는 급진전세를 보이고 있다. 이러한 대세에 발맞추어 급상승을 보이던 남북 경제협력 관련주가 휘청하는 모습을 보이면서, 투자에 주의를 요하는 상황이 발생되고 있다.

이슈 관련 기대감을 타고 급상승했다가 이슈 직전 급하락하는 테마주의 대표적인 패턴과, 남북 경제협력 관련주가 개인 위주 매매 움직임을 보인다는 점을 감안하면 어느 때보다 신중한 투자 판단력이 필요한 시기이다. 테마주 관련 넘치는 투자 정보로 어떤 주식을 사고 팔아야 할 지 혼란에 빠진 개인투자자들에게, 머신러닝(기계학습)을 이용한 종목 추천 시그널 앱 라씨는 수급 정보와 단기 상승 파동을 이용한 스윙매매 전략을 가진 3개 로봇인 스윙기어(L3), 스윙돌고래(L4), 스윙노다지(L2) 로봇이 우수한 퍼포먼스를 보여, 3개 로봇의 4월 누적률 평균이 193%에 달하였다.

▼ 라씨의 종목추천 시그널 중 지난 1개월간 누적수익률 상위 5개 로직▼


스윙기어는 높은 자산 가치와 긍정적인 실적 전망을 가진 저평가 종목을 1차적으로 필터링한 후, 모멘텀 발생 시단기 상승 파동을 읽어내어 매매에 들어가는 로직이다. 종목당 평균 8.5일의 보유기간과 오후장에 집중적으로 매수에 들어가면서 전업 투자자가 아니라고 해도 어려움 없이 시장 흐름에 발맞춘 매매가 가능하다.

▼ 라씨의 종목추천 시그널 중 “스윙기어”의 지난 1개월간 매매 분석 ▼


스윙돌고래는 메이저 세력의 거래 데이터를 분석하여 주도 세력의 수급을 바탕으로 한 단기 상승 파동을 읽어내어 매매에 들어가는 로직이다. 보유 기간은 8일로 매우 짧은 편이며 이 또한 오후장에 집중적으로 매수에 들어가므로 모멘텀 투자자, 단기 투자자에게 적합한 로직이라 할 수 있다. 스윙기어와 수익률이 비슷하게 높은 수준이다.

▼ 라씨의 종목추천 시그널 중 “스윙돌고래”의 지난 1개월간 매매 분석 ▼


스윙노다지는 위의 두 로직과는 다르게 월요일 종가 부근에 추천하여 금요일에 정리하는 단기 수급신호에 초점을 맞춘 시그널이다. 전체 상장 종목을 실시간으로 모니터링하면서 현재 수급이 좋은 종목 중 수급 동향이 더 좋아질 전망이 보이는 종목을 미리 선정, 단기 상승신호 발생시 매매에 들어가는 로직이다.

▼ 라씨의 종목추천 시그널 중 “스윙노다지”의 지난 1개월간 매매 분석 ▼


[라씨 관심 종목]

YTN, iMBC, 스포츠서울, 디지털조선, SBS 등


※ 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않으며 라씨에서 제공되는 모든 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

알고랩(Algolab), 퀀트 트레이딩의 영역 확대 이끈다

[조이뉴스24 박재덕 기자] 주식시장에서 안정적인 투자기법으로 자리잡은 퀀트 트레이딩(Quantitative)이 영역을 넓혀 가상자산으로 확대되고 있다.

퀀트 트레이딩은 알고리즘 트레이딩과 맥을 같이하는 알고리즘 트레이딩 전략 투자기법으로 AI기술을 바탕으로 한 컴퓨터 프로그램을 통해 시장 정보를 분석해 매매하는 기업을 말한다. 퀀트 트레이딩의 가장 큰 장점으로는 지표 기반의 투자전략을 수립, 인간의 감정이 개입할 여지를 최소화했다는 것을 꼽을 수 있다.

[사진=알고랩 ]

퀀트 트레이딩에 있어 가장 중요한 것은 전략수립으로 수학 및 통계지식을 이용해 빅데이터를 분석 및 시장의 흐름을 파악, 가장 적합한 투자 로직(Logic)을 찾아 모델링을 하는 단계가 포함된다.

일례로, 한투증권의 경우 패턴인식형 퀀트 모델을 도입, 시총 상위종목의 주가 상승 전 그래프 모양을 학습하여 유사한 흐름을 보이는 종목을 선택해 투자하는 방법으로 안정적인 수익률을 선보였다.

가상자산 거래소에서도 퀀트 기법은 통용된다.

특히, 역사와 함께하는 주식시장에 비해 숫자 또는 지표 데이터가 상대적으로 많은 가상자산 시장에서 퀀트 전략은 급변하는 시장흐름에 대응할 수 있는 효과적인 전략으로 주목받고 있다.

퀀트 트레이딩 및 알고리즘 트레이딩 모델을 개발 및 서비스하는 ‘알고랩(Algolab)’의 경우 다년간의 자체 개발 및 운용, 백테스팅 데이터를 통해 보유 전략에 대한 안정성을 검증해 실제 투자에 긍정적인 결과를 제공할 수 있다.

알고랩(Algolab)은 영국에 위치한 알고리즘 트레이딩 전문 서비스 업체로 펀드 자산운용, 알고리즘 트레이딩 서비스 개발 및 제공을 한다. 현재 알고랩(Algolab) 웹사이트를 통해 공개된 알고리즘으로는 아비트라제(Arbitrage) 알고리즘, 추세지향성(Directional) 알고리즘, 고빈도 매매(Orderbook enhancing) 알고리즘 등이 있다.

실전 알고리즘 트레이딩 배우기

5장. 고급 알고리즘 알고리즘 트레이딩 전략 전략
__거래 상품 변동성 조정 트레이딩 전략 구축
____기술적 지표로 거래 상품 변동성 조정
____트레이딩 전략의 변동성 조정
____변동성 조정 평균 회귀 트레이딩 전략
__경제 이벤트 트레이딩 전략
____경제 지표 발표
____경제 지표 발표 포맷
____전자 경제 발표 서비스
____트레이딩과 경제 지표 발표
__통계적 차익 거래의 이해와 구현
____StatArb 기초
____StatArb 리드-래그
____포트폴리오 구성과 관계 조정
____StatArb 인프라 비용
____파이썬 StatArb 트레이딩 전략
__요약

6장. 알고리즘 전략의 위험 관리
__위험 유형과 위험 요인의 구별
____트레이딩 손실 리스크
____규제 위반 리스크
____스푸핑
____호가 스터핑
____종가 뱅잉
____리스크 원천
____리스크 계량화
__리스크 척도의 구분
____손절
____최대 낙폭
____포지션 한도
____포지션 보유 기간
____PnL 분산
____샤프 비율
____기간별 최대 체결수
____최대 거래 규모
____거래량 한도
__리스크 관리 알고리즘 구축
____현실적으로 위험 조정
__요약
4부. 트레이딩 시스템 구축

7장. 파이썬 트레이딩 시스템 구축
__트레이딩 시스템 이해
____게이트웨이
____주문 호가창 관리
____전략
____주문 관리 시스템
____핵심 구성 요소
____주변 구성 요소
__파이썬 트레이딩 시스템 구축
____LiquidityProvider 클래스
____전략 클래스
____OrderManager 클래스
____MarketSimulator 클래스
____TestTradingSimulation 클래스
__지정가 주문 호가창 설계
__요약

8장. 트레이딩 거래소 연결
__트레이딩 시스템을 이용한 거래소 거래
__통신 API 검토
____네트워크 기초
____트레이딩 프로토콜
____FIX 통신 프로토콜
__수신 가격 업데이트
____송신자 코드 예
__주문 실행과 시장 반응 수신
____Acceptor 코드 예제
____기타 트레이딩 API
__요약

9장. 파이썬 백테스트 시스템 구축
__백테스터 구축
____표본 내 데이터 대 표본 외 데이터
____페이퍼 트레이딩(선행 테스트)
____초보적 데이터 저장
____HDF5
____데이터베이스
__올바른 가정 선택
____루프형 백테스트 시스템
____이벤트 주도형 백테스트 시스템
__시간값 평가
__이중 이동 평균 전략 백테스트
____루프형 백테스터
____이벤트 기반 백테스터
__요약
5부. 알고리즘 트레이딩의 도전

10장. 변화하는 시장 참여자와 시장 조건 적응
__백테스터와 라이브시장의 전략 성과 비교
____벡테스터 불안정성의 영향
____시뮬레이션 불안정성의 원인
____라이브 트레이딩에 반응한 백테스팅 및 전략 조정
__알고리즘 트레이딩에서 지속적인 수익성
____알고리즘 트레이딩 전략의 이윤 감소
____시장 조건과 시장 참여자 변화에의 적응
__요약

실전 알고리즘 트레이딩 배우기(데이터 과학) 도서 상세이미지


#실전 #알고리즘 #트레이딩 #배우기

상품필수 정보

도서명 실전 알고리즘 트레이딩 배우기 저자, 출판사 세바스티앙 도나디오.수라브 고쉬 지음, 이기홍 옮김 에이콘출판 크기 188 X 235mm 쪽수 428 제품 구성 낱권 출간일 20210226 목차 또는 책소개 파이썬

알고리즘 트레이딩 기업 하이퍼리즘, 시리즈A 투자 유치

알고리즘 트레이딩 스타트업(신생 벤처기업) 하이퍼리즘이 시리즈A 투자를 유치했다고 23일 밝혔다. 이번 투자에는 VIP자산운용, 카카오인베스트먼트, 스프링캠프 등이 참여했다. 투자 규모는 비공개다.

알고리즘 트레이딩 기업 하이퍼리즘, 시리즈A 투자 유치

최준철 VIP자산운용 대표는 “알고리즘 트레이딩에 대한 이해가 높은 우수한 기술력을 갖고 있는 팀이기 때문에 앞으로 차익거래 부문에서 당사와 시너지가 기대된다”고 설명했다.

하이퍼리즘은 초기 가상화폐 거래소간 가격 차이 등을 활용해 차익거래를 진행했다. 최근엔 통계적 차익거래, 추세추종, 페어 트레이딩 등 알고리즘 트레이딩 전략 여러 분야로 투자 전략을 확대하고 있다.

오상록·이원준 공동대표는 “공격적인 인재 영입을 통해 트레이딩 전략을 한층 고도화하는 동시에 금융서비스 제공을 위한 라이센스 취득에 주력할 계획”이라고 말했다.

ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지

당신이 좋아할 만한 뉴스

루트임팩트 "헤이그라운드 2호점 연다"

루트임팩트가 오는 9월 서울 성동구 성수동에 헤이그라운드 2호점인 서울숲점을 연다고 23일 밝혔다.헤이그라운드는 지난 2017년 6월 성수동에 자리잡은 이후 현재 71개사, 550명이 입주한 소셜벤처 분야의 허브로 자리잡았다. 헤이그라운드는 사회적 가치를 추구하거나 비즈니스 모델 중 사회적 가치가 있는 기업들을 우선하여 이들이 성장하도록 돕는다. 단순히 임대료만 내는 일반적인 공유 오피스와 달리, 입주하기 위해 사회적 가치를 어느 정도 창출할 수 있는지에 대한 인터뷰와 내부 심사 과정을 거친다는 설명이다.헤이그라운드 서울숲점은 성수 시작점의 성공 사례를 토대로 성수동 기반의 소셜 임팩트 (사회적 가치 창출) 확산에 박차를 가하게 될 전망이다. 신규 지점은 성수동 옛 에스콰이어 사옥을 리모델링해 2000평 규모로 680명이 근무할 수 알고리즘 트레이딩 전략 알고리즘 트레이딩 전략 있는 공간으로 마련된다. 또한 8개층 중 2개층에는 방송 제작이 가능한 팟캐스트룸을 비롯하여 아이를 동반하여 업무를 할 수 있는 키즈 라운지, 서가 라운지, GX룸 등이 들어선다. 또 입주사들의 제품을 전시할 수 있는 공간도 마련해 외부인에게도 개방할 계획이다.개발도상국의 문맹 해결책으로 인정받은 학습용 게임 서비스 회사 에누마코리아가 서울숲점에 입주할 예정이다. 섹슈얼 헬스케어 기업 인스팅터스, 3040 남성들을 위한 독립잡지로 잘 알려진 ‘볼드저널’의 볼드피리어드도 서울숲점에 둥지를 튼다.최지훈 루트임팩트 디렉터는 “입주 대상 기업을 소셜벤처뿐 아니라 소셜벤처의 성장에 직간접적으로 기여할 수 있는 마케팅·브랜딩 에이전시, 미디어, 법무·노무·회계법인 및 사회적·환경적 가치를 중요시하는 기업 등으로 확대할 계획”이라고 설명했다.헤이그라운드 서울숲점은 이달 31일까지 일부 알고리즘 트레이딩 전략 잔여 공간에 한 해 입주사를 공개 모집할 예정이다. 입주 절차에 관한 내용은 헤이그라운드 웹사이트를 참고하면 된다.김남영 기자 [email protected]

"첫째, 둘째, 셋째도 AI"라는 손정의…3200억 펀드로 스타트업 키운다

소프트뱅크벤처스아시아(SBVA)가 인공지능(AI) 기술 관련 스타트업(신생 벤처기업)에 투자하는 3200억원 규모의 신규 펀드를 조성했다. 손정의 소프트뱅크그룹 회장이 강조한 AI 혁신에 발맞춰 관련 기술을 양성하고 시장을 선점하겠다는 구상이다. 올해 말까지 총 4000억원으로 펀드 규모를 늘려 한국을 중심으로 아시아 지역 내 AI 혁신 스타트업에 투자할 계획이다.역대 두 번째 규모 펀드소프트뱅크벤처스아시아는 ‘그로스액셀러레이션펀드’의 자금조달 모집을 1차로 마감했다고 22일 밝혔다. 3200억원 규모의 이번 펀드는 소프트뱅크벤처스가 운용하는 펀드 가운데 차이나벤처스(3500억원) 다음으로 큰 규모다.펀드 자금은 소프트뱅크그룹이 1661억3000만원, 소프트뱅크코리아가 60억원, 소프트뱅크벤처스아시아가 45억원을 댔다. 여기에 국민연금을 비롯해 국내외 투자기관 및 기업이 참여했다. 전체 자금의 50% 이상을 소프트뱅크그룹에서 출자했다. 이번 펀드 조성으로 소프트뱅크벤처스의 총 운용자산은 약 1조3000억원으로 증가했다.손 회장이 이끄는 소프트뱅크그룹은 혁신기술에 집중 투자하며 4차 산업혁명을 주도하고 있다는 평가를 받는다. 100억달러 규모의 소프트뱅크비전펀드(SVF)를 운용하고 있다. SVF는 세계 최대 승차공유 기업인 미국 우버의 최대 투자자이자 동남아시아 최대 승차공유 업체 그랩, 미국의 사무실 공유기업 위워크, 영국 반도체 설계회사 ARM 등 세계 혁신기업에 투자해왔다.자회사인 소프트뱅크벤처스는 아시아 지역의 초기 벤처 투자를 담당하고 있다. 펀드 자금 중 49%가 시리즈A 단계에 집중돼 있다. 초기 단계의 스타트업을 발굴해 기술을 선점하고 육성하는 것이 목표다.“AI 기술 발전 기회”손 회장은 AI산업의 중요성을 꾸준히 강조해왔다. 지난 4일 문재인 대통령을 만난 자리에서 “앞으로 한국이 집중해야 할 것은 첫째도 AI, 둘째도 AI, 셋째도 AI”라며 AI산업 육성을 권고하기도 했다.손 회장의 전략과 의지에 따라 소프트뱅크벤처스는 AI 관련 국내 스타트업에 투자하고 있다. 수아랩, 비프로일레븐, 루닛 등이 대표적이다. 수아랩은 머신비전 분야에 최초로 딥러닝 기술을 도입했다. 제조업 분야의 무인 검사 솔루션 ‘수아킷’으로 주목받고 있다. 수아킷은 디스플레이, 반도체 등 전기·전자산업군을 비롯한 다양한 제조현장에서 사용되고 있다.비프로일레븐은 직접 개발한 카메라로 경기를 촬영한 다음, AI 기술로 선수들의 움직임을 분석해 팀과 선수별 맞춤 데이터 리포트를 제공한다. 루닛은 AI 기반의 실시간 의료영상 진단 소프트웨어인 ‘루닛 인사이트’를 적용해 주요 폐질환을 실시간으로 진단하는 기술을 개발했다.이번 펀드 조성 역시 지난 몇 년간 AI 관련 투자의 연장선이다. 이준표 소프트뱅크벤처스 대표는 “지난해부터 AI, 시장 혁신을 키워드로 해 한국 중심으로 아시아, 글로벌 초기 기업에 투자하려고 조성한 펀드”라고 말했다. 이어 “AI를 활용해 알고리즘 트레이딩 전략 다양한 산업에서 혁신하는 기업을 계속 찾아서 성장을 도와왔고 이번 펀드를 통해 더욱 속도를 내겠다는 방침”이라고 덧붙였다.이번 펀드를 통해 발굴한 스타트업을 SVF 등 그룹 내 다른 펀드와 연계해 지원할 가능성도 열어놨다. 이 대표는 “우리가 투자한 회사 가운데 충분한 성장 가능성과 가치가 있는 곳은 그룹사에도 소개할 수 있다”며 “그룹 네트워크를 활용해 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 알고리즘 트레이딩 전략 돕겠다”고 밝혔다.스타트업계에서는 이번 펀드 조성을 계기로 AI 관련 혁신기술 개발이 한층 활성화할 것으로 기대하고 있다. 한 관계자는 “업계에서 상당한 영향력을 갖고 있는 소프트뱅크벤처스가 AI 관련 투자에 적극 나서면 다른 투자사들도 관심을 가지게 될 것”이라고 말했다.조수영 기자 [email protected]

금융플랫폼 핀다, 45억원 규모 시리즈A 투자 유치

금융플랫폼 핀다는 인터베스트, 메가인베스트먼트, 우리은행, 스트롱벤처스, 쿠콘 등에서 총 45억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다고 22일 밝혔다. 이에 따라 핀다의 총 투자유치 금액은 67억원을 달성했다.핀다는 이번 투자금을 지난 4일 시작한 혁신금융 서비스 고도화에 투입할 예정이다. 핀다 혁신금융 서비스는 핀다 앱(응용프로그램)을 통해 바로 확정 대출조건을 확인하고 가입할 수 있는 서비스다. 임형주 메가인베스트먼트 파트너는 “핀다의 우수한 인력들이 효율적인 금융서비스를 원활하게 이끌 것으로 기대한다”고 말했다.이혜민 핀다 대표는 “유리한 금융 정보를 놓치는 고객이 없도록 서비스를 고도화하겠다”며 “대출부터 투자까지 단번에 진행할 수 있는 개인 자산관리 플랫폼으로 거듭날 것”이라고 밝혔다.핀다는 현재 50개 금융기관과 공식 제휴를 맺고 1만7000개 이상의 금융상품 정보를 제공하고 있다.윤희은 기자 [email protected]


0 개 댓글

답장을 남겨주세요