지수 이동 평균 (EMA)

마지막 업데이트: 2022년 6월 4일 | 0개 댓글
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외환 천안시

MetaTrader 4 - 지표. 이동 평균, MA - MetaTrader에 대한 MA - 지표 4. 이동 평균 기술 지표는 특정 기간 동안의 평균 가격을 표시합니다. 이동 평균을 계산할 때이 기간 동안의 평균 가격 가격 변동, 이동 평균의 증가 또는 감소 이동 평균의 네 가지 유형이 있습니다 산술, 지수, 평활 및 선형이라고도하는 단순 가중 이동 평균은 개시 및 마감 가격을 포함한 모든 순차적 데이터 세트에 대해 계산 될 수 있습니다. 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격, 거래량 또는 기타 지표 두 가지 이동 평균을 사용하는 경우가 종종 있습니다. 서로 다른 유형의 이동 평균이 서로 크게 다른 유일한 경우는 최신 데이터에 할당 된 가중 계수가 차이가있다 단순한 이동 평균을 말하면, 당해 기간의 모든 가격은 동등한 가치가있다 박람회 nential 및 Linear Weighted Moving Average는 최신 가격에 더 많은 가치를 부여합니다. 가격 이동 평균을 해석하는 가장 일반적인 방법은 가격 동향을 가격 조치와 비교하는 것입니다. 가격이 이동 평균을 초과하면 구매 신호가 표시되고, 가격이 하락하면 그것의 이동 평균 이하로, 우리가 가지고있는 것은 매도 시그널입니다. 이동 평균에 기초한이 매매 시스템은 가장 낮은 지점에서 시장에 진입 할 수 있도록 설계되지 않았고, 정점에서 출구 권을 갖습니다. 가격이 바닥에 도달 한 직후에 구입하는 다음 추세에 따라 가격이 최고점에 도달 한 직후에 판매합니다. 단순 이동 평균 SMA. Simple, 즉 산술 이동 평균은 계측기 가격을 합산하여 계산됩니다 예를 들어, 12 시간 동안 특정 기간 동안 폐쇄. 이 값은 그런 기간의 수로 나눕니다. SUM SUM CLOSE, N N. 계산 기간의 수는 N입니다. 지수 이동 평균 EMA. 지수 평활 이동 평균은 현재 종가의 일정 비율에 대한 이동 평균을 이전 값에 더함으로써 계산됩니다. 기하 급수적으로 평활화 된 이동 평균을 사용하면 최신 가격은 더 많은 가치를가집니다 P - 지수 지수 이동 평균이 보입니다 EMA i-1 이전 기간 종가의 기하 급수적 평균 P 가격 가치 사용 비율 Smoothed Moving Average SMMA. 이 평활 이동 평균의 첫 번째 값은 다음과 같이 계산됩니다. 간단한 이동 평균 SMA. SUM1 SUM CLOSE, N. 두 번째 및 후속 이동 평균은이 공식에 따라 계산됩니다. 여기서 SUM1은 N 기간에 대한 종가의 총액입니다. SMMA1은 첫 번째 막대 SMMA i의 평활 이동 평균입니다. 첫 번째를 제외한 현재 막대의 평활 이동 평균 CLOSE i는 현재 마감 가격입니다. N은 평활화 기간입니다. 선형 가중 이동 평균 LWMA입니다. C 가중 이동 평균의 경우 최신 데이터는 초기 데이터보다 더 가치가 있습니다. 가중 이동 평균은 고려 된 계열 내 종가의 각 하나에 특정 가중 계수를 곱하여 계산됩니다. LWMA SUM ii, N SUM i, N. SUM i, N은 가중치 계수의 총계입니다. 이동 평균은 지표에 적용될 수도 있습니다. 지표 이동 평균의 해석이 지표가 이동 평균을 초과하면 가격 이동 평균의 해석과 유사하며, 즉 지표가 이동 평균 아래로 떨어지면 오름차순 지표 이동이 계속 될 것입니다. 즉, 차트가 아래로 계속 이동하는 것을 의미합니다. 여기에는 이동 평균이 차트에 있습니다. 단순 이동 평균 SMA. 지수 이동 평균 EMA. Smoothed 지수 이동 평균 (EMA) 이동 평균 SMMA. 선형 가중 이동 평균 LWMA. Triple 지수 이동 평균 TEMA 지표 .2016 년 4 월 25 일 2 55 AM. Triple 지수 이동 A 업데이트 verage 또는 TEMA는 1994 년 Patrick Mulloy가 개발 한 기하 급수적 평균 이동 유형입니다. EMA 또는 발진기와 거래 할 때 공통적으로 발생하는 문제 중 하나는 항상 거래 의사 결정에서 발생하는 지연의 피할 수없는 문제였습니다. TEMA는이 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다 . 가격의 이동 평균을 단기간의 변동으로 완화합니다. 그러나 EMA의 EMA를 취하여 시장 행동을 두 배로 부드럽게하는 경우 어떻게됩니까? 새로운 MA로 인해 시장 활동이 더욱 부드럽게 보일 것입니다. TMAA의 천재성은 EMA의 연속되는 EMA를 취하는 아이디어가 아니지만, TMAA의 천재성은 EMA의 연속적인 EMA를 취하는 아이디어가 아니지만, EURUSD 쌍의 월별 가격 변동 차트는 분명히 TEMA 청색 선의 위력을 보여줍니다. 2005 년 8 월과 2010 년 4 월 사이의 4 가지 반전에서 TEMA 지표 지체가 거의없는 신호를 방출합니다. 예를 들어, 2005 년 8 월 이후 몇 달 동안 존재 한 범위 패턴의 붕괴는 명확한 추세와 일치하는 가격 움직임의 강력한 추진력과 함께 지표의 일치 반전으로 거의 즉각적으로 나타납니다 지표에서 확립 2008 년 6 월과 2009 년 3 월의 후속 역전에서 동일한 패턴이 관찰되었지만 후자의 두 지표는 지표로 인해 발생하는 경보의 중요성을 감소시키는 심각한 변동성과 일치합니다. 그러나 가격이 교차하는 명확한 기회가 있습니다 TEMA의 위 또는 아래, 또는 선이 곡선으로 바뀌는 지점. 삼중 지수 이동 평균은 다음 공식에 따라 계산됩니다. TEMA 값을 계산하기 위해 거래자가해야하는 것은 지표의 기간을 결정하는 것입니다. For 예를 들어, 기간을 5 일로 결정하면 표시기가 원가 데이터의 EMA를 계산합니다. 새로운 EMA를 가격 행동의 새로운 그래프처럼 생각하고 두 번째 EMA를 취합니다. 이 두 번째 값은 이중 EMA 또는 DEMA라고도합니다. 마지막으로 DEMA의 세 번째 EMA가 계산되고 값은 위의 문단에서 TEMA는 새로운 용어를 계산에 추가함으로써 지수 이동 평균의 지연 문제를 다룬다는 것을 언급했습니다. 이 새로운 용어는 다음과 같은 이중 EMA입니다. EMA와 EMA의 합계에서 3을 곱한 값에서이 항을 빼면 표시기가 오른쪽으로 시프트되고 동시에 변동성도 줄어 듭니다. TEMA는 강력한 도구이며 장기적인 관점에서 추세를 추적하는 단순하고 획일적 인 방식으로 효율적으로 활용할 수 있습니다. 복잡한 거래 방식에서 단기간의 거래를 수행하는 데 사용할 수 있기 때문에 TEMA는 추세입니다 표시기 단기간의 왜곡을 없애는 경향이있는 경우 범위 패턴의 범위 내에서 단기 변동이 가장 큰 거래 기회를 창출하는 범위가 넓은 시장에서 사용하기가 어려울 것입니다. 일반적으로 추세가 오래 지속되면할수록 TEMA와의 거래 더 오래가는 추세에서 우리는 변동성의 기간을 무시할 수 있으며 표시기의 신호는 사용하기가 더 쉽습니다. 반대로, 추세가 더 휘발성 일수록이 표시기는 사용하기 어려워집니다. 다양한 오실레이터와 결합하여 악용 할 수 있습니다 변동성을 개별적으로 평가하는 추가 도구를 사용할 수도 있습니다. 가격을 부드럽게하는 데 사용되는 일반 EMA를 대체하는이 지표로 수정 된 MACD의 조합은 일부 거래자들에게 특히 인기가 있습니다. Triple Exponential Moving Average를 전략에 통합 할 때의 장점은 많습니다. 동향을 파악하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그리고 지표의 사용은 단순 또는 지수 이동 평균을 사용하는 것과 다르지 않다. 반면에 TEMA의 단점은 운동량의 변화를 제안하기에는 너무 빠르며, 가격 행동에 대해주는 강력한 신호가 항상 단순하고 쉬운 거래 시장 구성과 일치하지 않을 수도 있습니다. TEMA 표시기를 사용하는 주요 목적은 변동성을 필터링하는 것입니다. 상인이 오래 지속되는 강력한 신뢰할 수있는 추세를 따르는 단순한 추세 TEMA는 매우 귀중한 도구이며 실용적인 무역 신호의 생성을 위해 단독으로 의존하는 것이 종종 가능합니다. 그러나 변동성이 중요한 문제인 경우 TEMA는 큰 선택이 아닐 수도 있습니다. 특히 Bollinger Bands 또는 표준 편차 도구와 함께 사용되어 휘발성 시장에서 발생할 수있는 위험을 분석하지 않는 경우 특히 그렇습니다. 위험 문 거래 증거금 외환 거래는 높은 수준을 유지합니다 위험 수준은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 귀하가 귀하의 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 레버리지는 귀하뿐만 아니라 귀하에게도 효과가 있습니다. TRIX의 장점 - 삼중 지수 평균. 장기간 독자 주식 및 상품 잡지의 기술 분석 잡지는 그 잡지의 편집인 인 Jack Hutson이 처음으로 기술 커뮤니티에 TRIX를 소개 한 것을 기억할 것입니다. TRIX 란 무엇입니까? 삼중 지수 평균 TRIX 표시기는 과매매 및 과매 수 시장을 식별하는 데 사용되는 오실레이터로, 운동량 표시기로도 지수 이동 평균 (EMA) 사용 가능 많은 발진기와 마찬가지로 TRIX는 제로 라인 주위를 진동합니다 발진기로 사용될 때 양의 값은 과매 수 시장을 나타내며 음의 값은 과매도 시장을 나타냅니다. TRIX가 운동량으로 사용될 때 지표에서 양의 값은 모멘텀이 증가하고 음의 값은 모멘텀이 감소 함을 시사합니다. 많은 분석가들은 트릭스가 교차 할 때 그것은 구매 신호를주는 제로 라인 위의 es이고, 그것이 0 라인 아래로 닫히면 판매 신호를 보냅니다. 또한 가격과 TRIX 사이의 차이는 시장에서 중요한 전환점을 나타낼 수 있습니다. TRIX는 로그의 트리플 지수 이동 평균을 계산합니다 현재 막대의 길이 입력으로 지정된 기간 동안의 가격 입력의 현재 막대 값은 이전 막대 길이 값에 의해 감산됩니다. 이렇게하면 길이 입력에 의해 정의 된 기간보다 짧은주기가 표시기에 의해 고려되지 않습니다 TRIX의 장점 TRIX의 지수 이동 평균 (EMA) 다른 주요 추세 지표보다 두 가지 주요 이점은 시장 소음의 탁월한 필터링과 지연 지표보다 선도적 인 경향입니다. 3 배 지수 평균 계산을 사용하여 시장 소음을 필터링하여 단기간의 단기간을 제거합니다 시장 방향의 변화를 나타내는 사이클 시장을 이끌어 갈 수있는 능력을 가지고 있습니다. 왜냐하면 각 막대의 평활화 된 버전과 가격 정보 선행 지수로 해석되는 경우 TRIX는 다른 시장 타이밍 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이는 잘못된 지시를 최소화합니다. 해석 2001 년 9 월부터 2002 년 9 월까지 다우 존스 산업 평균 지수에 대한 차트에서 화살표 2002 년 3 월의 최고치에서 2002 년 7 월에 설정된 낮은 워터 마크까지의 TRIX 표시기가 플러스 40 45에서 마이너스 83 07로 떨어지는 것을 보았습니다. 이 예제는 DJIA 튜닝의 남쪽 사이의 지연 시간이 없다는 것을 명확하게 보여줍니다 이 가격 조치에 따른 TRIX 표시기 Tradestation 6 차트 작성 소프트웨어는 9 일 이동 평균을 기본값으로 사용하여 방향 이동의 타이밍을 획기적으로 향상시킵니다. 시간이 짧을수록 표시기가 정확하다는 것을 알았습니다 우리가 공부하고있는 이슈에서. 두 이동 평균을 사용하면 느린 이동 평균에 대한 빠른 이동 평균 교차를 보면서 이점을 얻을 지수 이동 평균 (EMA) 수 있습니다. 상인은 di 가격 행동의 반응 이동 평균 커버 안 발산에 대한 이해를 참조하십시오. TRIX에 두 가지 다른 시간대를 사용하는 것도 훌륭한 타이밍 기법입니다. 위의 SP 500 지수 2001-2002 차트에서 가장 눈에 띄는 첫 번째 조치는 시장 후퇴입니다 9 월 11 일 재해 9 월의 3 주째에 이어지는 반등이있었습니다. 15 일 이동 평균이 30 일 이동 평균보다 빠르게 나타났습니다. 그러나 30 일 지표의 확인은보다 보수적 인 점을 명심하십시오. 그래서 트렌드가 진정으로 바뀌 었음을 평균 매수로 유지하는 투자자를 확신합니다. 15 일 이동 평균선의 턴이 가격 행동의 전환과 얼마나 잘 밀접하게 연관되는지 살펴보십시오. 가격 추세선 위반에 대한이 아이디어는 다른 각도에서 바라보아야한다. 유명한 기술자이자 작가 인 마틴 프링 (Martin Pring)은 그의 저작에서 이것을 지적했다. 느린 속도로 움직이는 30 일간의 TRIX와 같은 시리즈가 지나치게 많이 매수되었지만 여전히 상승세를 보이면 가격의 추세선 위반이 TRIX의 최고점으로 이어지거나 일치 할 것입니다. 추세선 위반이 상승 모멘텀의 붕괴를 알리기 때문입니다 침투는 쇠퇴 또는 일시적인 옆으로 움직일 것입니다. 두 경우 모두 이는 전진하는 TRIX에 필요한 추가 상승 모멘텀이 더 이상 가능하지 않다는 것을 의미합니다. 우리가 stochastics 또는 가격과 같은 다른 모멘텀 지표를 면밀히 살펴보면 우리는 비슷한 패턴을 발견 할 것입니다. TRIX는 우리가 일상적으로 보유하고있는 최고의 추세 반전 및 모멘텀 지표 중 하나입니다. 당신의 돈을 기억하십시오. 현명하게 투자하십시오. 미국 노동 통계국이 측정을 돕기 위해 실시한 설문 조사 구인 공석 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 빌려 낼 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금이 입금되는 이자율 금융 기관은 연방 준비 은행에서 보유하고있는 자금을 다른 예금 기관에 빌려주고있다 .1 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 척도 변동성은 측정 될 수있다. 미국 의회는 1933 년 은행법 (Banking Act) 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지했습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가계 및 비영리 부문 이외의 모든 일을 나타냅니다. 미국 노동국.

좋은 이동 평균이란 무엇입니까?

이에 따라 일일 거래에 대한 최상의 이동 평균은 무엇입니까? 차 200 일 이동 평균 주식 거래에서 특히 중요한 것으로 간주됩니다. 주가의 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 유지되는 한, 일반적으로 주식은 강세 추세에 있는 것으로 간주됩니다.

주식의 200일 이동 평균을 어떻게 구합니까? 초보자: 200일 이동 평균은 자주 사용되는 주식형 차트 지표입니다. 지난 200일 동안의 종가를 더한 다음 200으로 나눕니다.. 결과적으로 매일 새로운 데이터 포인트가 제공되며, 이는 추세선을 생성하기 위해 평활화됩니다.

또한 Tradingview에서 200일 이동 평균을 어떻게 설정합니까?

일일 이동 평균은 무엇입니까?

일일 이동 평균은 널리 사용되는 도구이지만 응용 프로그램에 대한 명확한 지식이 필요합니다. 일일 이동 평균 일정 기간 동안의 일일 가격의 산술 평균을 보여줍니다.. DMA의 사용을 이해하기 위해 주가와 관련된 변수의 수를 고려합시다.

주식의 200일 이동 평균을 찾는 방법은 무엇입니까? 초보자: 200일 이동 평균은 자주 사용되는 주식형 차트 지표입니다. 지난 200일 동안의 종가를 더한 다음 200으로 나눕니다.. 결과적으로 매일 새로운 데이터 포인트가 제공되며, 이는 추세선을 생성하기 위해 평활화됩니다.

15분 차트에 가장 적합한 이동 평균은 무엇입니까? 차 20 EMA 가격은 여러 날의 추세에서 가장 정확하게 따르기 때문에 15분 차트에 대한 최고의 이동 평균입니다. 20보다 높은 가격은 현재 추세에 대해 강세라고 볼 수 있고 그 아래는 약세라고 볼 수 있습니다.

전문 트레이더는 이동 평균을 사용합니까? 전문 거래자는 이동 평균을 사용하여 방해 요소 없이 주식의 성과를 더 잘 파악합니다.. 이동 평균을 통해 거래자는 누가 주식을 통제하는지 확인할 수 있습니다: 구매자 또는 판매자. 대부분의 거래자는 이동 평균을 볼린저 밴드와 같은 다른 지표와 결합합니다.

200일 이동 평균은 주말을 포함합니까?

단순 이동 평균의 정의와 예

가장 일반적인 이동 평균 기간은 50일과 200일입니다. 주말과 공휴일을 빼면 50일이 분기의 거래일수에 가깝고 약 200년에 XNUMX일.

50일 이동 평균과 200일 이동 평균 중 어느 것이 더 부드러운가요? 대부분의 가격에서 50일 이동 평균이 200일 이동 평균보다 높습니다., 그러나 가장 최근의 가격은 200일 이동 평균에 접근하고 있습니다. 가격이 계속 하락하면 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 하향 교차하게 됩니다.

QQQ 50일 이동 평균은 무엇입니까?

나스닥 QQQ 인베스코 ETF(QQQ)

기간 Media móvil 가격 변경
5 일 342.19 + 1.76
20 일 353.83 -15.75
50 일 347.04 -13.92
100 일 363.94 -57.55

Zerodha에서 200일 이동 평균을 어떻게 그리나요? KITE에 제공된 차트에서 주식에 ​​대한 200 EMA를 추가하는 방법은 무엇입니까?

  1. "연구"를 클릭하십시오.
  2. 이제 드롭 다운 목록에서 "이동 평균"을 선택하십시오.
  3. 이동 평균 상자가 나타납니다. 기간 텍스트 상자에서 200을 채우십시오. 유형 텍스트 상자에서 지수를 선택하십시오. MA 라인의 색상도 선택할 수 있습니다.
  4. 완료를 클릭하십시오.

Ma와 SMA는 같은가요?

Tradingview의 이동 평균 표시기(MA, EMA, SMA)

이 지표는 "EMA" 또는 지수 이동 평균과 "SMA" 또는 단순 이동 평균의 두 가지 평균을 사용합니다.. EMA 지표는 SMA보다 가격 변화에 더 민감하므로 단기 트레이더에게 유용합니다.

EMA와 SMA의 차이점은 무엇입니까?

지수 이동 평균(EMA)은 일정 기간 동안 추세 방향을 측정하는 단순 이동 평균(SMA)과 유사합니다. 그러나 SMA는 단순히 가격 데이터의 평균을 계산하는 반면, EMA는 최신 데이터에 더 많은 가중치를 적용합니다..

이진 옵션 전주시

지수 이동 평균 - EMA. BREAKING DOWN 지수 이동 평균 - EMA. 12 일 및 26 일 EMA가 가장 인기있는 단기 평균이며 이동 평균 수렴 확산 MACD 및 가격 변동 오실레이터와 같은 지표를 만드는 데 사용됩니다 PPO 일반적으로 50 일 및 200 일 EMA는 장기 추세의 신호로 사용됩니다. 기술적 분석을 사용하는 요원은 올바르게 적용될 때 이동 평균이 매우 유용하고 통찰력이 있지만 부적절하게 사용되거나 잘못 해석 될 경우 혼란을 야기합니다. 모든 이동 평균 기술 분석에 일반적으로 사용되는 것은 본질적으로 지연 지표입니다. 따라서 특정 시장 차트에 이동 평균을 적용하여 얻은 결론은 시장 이동을 확인하거나 그 힘을 나타 내기위한 것이어야합니다. 매우 자주, 이동 평균 지시자 선은 시장에있는 뜻 깊은 지수 이동 평균 (EMA) 움직임을 반영하기 위하여 변화를 만들었습니다, 시장 입장의 최적 지점은 이미 통과했습니다 EMA는이 dile을 완화하기 위하여 봉사합니다 mma까지 ​​어느 정도까지 EMA 계산은 최신 데이터에 더 많은 가중치를 주므로 가격 조치를 좀 더 엄격하게 받아 들여서보다 신속하게 대응합니다. 이것은 EMA를 사용하여 거래 엔트리 신호를 유도 할 때 바람직합니다. EMA를 해석하십시오. 평균 지표, 그들은 훨씬 더 트렌드 시장에 지수 이동 평균 (EMA) 적합합니다 시장이 강력하고 지속적인 상승세에있을 때 EMA 지표 라인은 또한 상승 추세를 보일 것이며 그 반대의 경우도 하락 추세를 보일 것입니다. 경계하는 상인은 EMA 라인뿐만 아니라 하나의 술집에서 다음 술어로의 변화율의 관계 예를 들어, 강한 상승 추세의 가격 행동이 평평 해지고 반전되기 시작하면 EMA의 한 술집에서 다음 술어로의 변화율은 지연 될 때까지 지표 선이 평평 지수 이동 평균 (EMA) 해지고 변화율이 0이 될 때까지 감소한다. 이 시점이나 심지어 몇 바 이전까지는 가격 효과가 이미 역전되어야한다. EMA의 변화율이 지속적으로 감소하는 것은 이동 평균의 지연 효과로 인한 딜레마에 대처할 수있는 지표로 사용될 수있다. EMA의 용도. EMA는 일반적으로 다른 지표와 함께 사용되어 중요한 시장 움직임 및 유효성 평가 일상적으로 그리고 빠르게 움직이는 시장을 거래하는 거래자의 경우 EMA가 더 적합합니다. 자주 거래자가 EMA를 사용하여 거래 바이어스를 결정합니다 예를 들어 일일 차트의 EMA가 강한 상승 추세를 보이는 경우 intraday trader의 전략은 일간 차트의 긴 쪽에서 만 거래하는 것일 수 있습니다. 여기 표시 라이브러리 이동 평균입니다. 이동 평균. 이동 평균은 3 가지 다른 유형의 이동 평균을 제공합니다. 이동 평균이 동일하면 각 기간에 대한 각 데이터 포인트의 가중치 기간이 3이고 마지막 세 데이터 포인트가 3, 4 및 5 인 경우 최신 평균 값은 3 4 5 3 4로 나뉩니다. e는 3 개의 데이터 포인트입니다. 기하 급수 이동 평균 EWMA라고도하는 지수 이동 평균 EMA는 기하 급수적으로 감소하는 가중치 요소를 적용합니다. 이전 데이터 포인트 각각에 대한 가중치는 기하 급수적으로 감소하여 최근 관측치에 더 많은 중요성을 부여하면서 이전 관측 전적. 지수 평균과 같은 전방 가중 평균은 이전 데이터보다 평균값에 더 많은 영향을주는 가장 최근 데이터를 허용합니다. 지수 평균과 다르게 계산되지만 최근 데이터는 더 많은 가중치를 제공합니다. 평균은 다음과 같이 계산됩니다. C는 가장 최근의 막대, C4는 4 막대입니다. 정점 가중 평균 C 5 C1 4 C2 3 C3 2 C4 15. 다양한 지수 이동 평균 (EMA) 평균화 유형이 다른 결과를 산출하는 방법을 볼 수 있습니다. 30 간단한 빨간색, 지수 시안 프런트 가중 노란색의 기간. 또한, 당신은 계산에 사용할 가격의 어떤 요소를 선택할 수 있습니다 보통, 개방, 높음, 낮음 또는 표준 가격의 평균값입니다. 이동 평균에는 Offset 매개 변수가있어 평균 플롯을 앞뒤로 음수 오프셋 값으로 이동할 수 있습니다. 일반적으로 이동 된 이동 평균 Investopedia의 이동 평균에 대해 자세히 알아보십시오. 모든 질문과 의견을 보내주십시오. 기술 지원이 필요하면 기술 지원 부서에 문의하십시오. 2015 년 Worden을 사용하십시오. 기술 분석 평균. 이동 평균은 단기 변동을 완화하는 데 사용됩니다 가격 추세에 대한 더 나은 지표를 얻으려는 것 평균은 추세를 따르는 지표입니다. 일일 이동 평균은 선택한 기간 동안 주당 평균 가격입니다. 평균을 계산할 때는 기간을 선택해야합니다 . 기간의 선택은 가격 데이터의 더 크거나 작은 평활화와 비교하여 가격과 관련하여 언제나 반성, 반향 또는 반전입니다. 가격 평균은 추세로 사용됩니다 다음 지표 및 주로 가격 지원 및 저항에 대한 참고 자료로 사용됩니다. 일반적으로 모든 종류의 수식에는 매끄러운 데이터가 있습니다. 특별 제안 기술 분석으로 수익 캡처. 간단한 이동 평균. 간단한 이동 평균은 모든 가격을 선택한 시간 간격을 해당 시간 간격으로 나눈 값입니다. 이 방법으로 각 데이터 값은 평균 결과에서 같은 가중치를가집니다. 그림 4 35 단순, 지수 및 가중 이동 평균. 그림 4 35의 차트에서 두꺼운 검은 색 곡선은 20 일일 이동 평균. 지수 이동 평균. 지수 이동 평균은 다음 공식을 기반으로 범위의 개별 가격에 더 많은 가중치, 백분율을 제공합니다. EMA 가격 EMA 이전 EMA 1 EMA. 대부분의 투자자는 기하 급수적 인 이동 평균의 백분율과 관련된 표현식, 시간대를 사용하는 것이 좋습니다. 기간을 사용하여 작업하는 비율을 알고 싶다면 다음 공식을 사용하십시오 너는 3 일의 기간이 지수의 백분율에 해당한다. 그림 4 35의 얇은 검은 색 곡선은 20 일 지수 이동 평균이다. 이동 평균. 가중 이동 평균은 최근 데이터에 지수 이동 평균 (EMA) 더 많은 가중치를 넣고 더 오래된 데이터의 가중치. 가중 이동 평균은 각 데이터에 가장 오래된 데이터에 대해 1 일부터 1 일까지의 계수를 곱하여 계산됩니다. 결과는 모든 곱셈 요소의 합계로 나눕니다. 10 일 가중 이동 평균은 10 일 전에 가격에 비례하여 오늘 가격의 10 배 더 가중됩니다. 마찬가지로 어제의 가격은 9 배나 더 많은 가중치를 얻습니다. 그림 지수 이동 평균 (EMA) 4 35의가는 검은 점선 곡선은 20 일중량 이동 평균. 단순, 지수 또는 가중치. 이 세 가지 기본 평균을 비교하면 단순 평균이 가장 완만하지만 일반적으로 가격 반전 이후 가장 큰 지연이 있음을 알 수 있습니다. 지수 평균은 가격과 lso는 가격 변동에 더 빨리 반응 할 것입니다. 그러나 더 짧은 기간 수정은 덜 평탄한 효과 때문에이 평균에서 볼 수 있습니다. 마지막으로 가중 평균은 가격 이동을 훨씬 더 가깝게 따릅니다. 이러한 평균 중 어느 것을 사용할 지 결정하는 것은 당신의 목표에 달려 있습니다. 더 나은 평활화와 더 짧은 움직임에 대한 반응이 적은 추세 표시기를 원하면 간단한 평균이 가장 좋습니다. 단기간의 스윙을 볼 수있는 곳에서 부드럽게하려면 지수 또는 가중 이동 평균을 선택하는 것이 좋습니다.

이동평균선 - 1편 기본편

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- 이동평균은 기술적 분석, 특히 기술적 지표 분석의 기초를 이룬다. 이동평균기법이 최초로 주식시장에 소개된 이후로 이동평균을 이용한 분석기법은 다양하게 개발됐다.


- 가장 널리 알려진 기법은 ‘현재 가격과 이동평균선을 비교’하고 ‘이동평균선의 기울기 변화를 추적’하거나, ‘이동평균선간의 교차와 배열’ 등을 이용하여 시장 참여자들의 생각이 어떻게 변하고 있는 지에 대한 정보를 알아내는 것 등이다.


- 이동평균은 단기적인 변동(fluctuations)을 완만하게 하여 상대적인 긴 기간 동안의 추세나 사이클 등을 더욱 분명하게 나타낸다는 장점 때문에 ‘움직이는 추세선(moving trend line)’이 라고 불리며 활용되기도 한다.

- 다만 이동평균은 ‘후행성’이라는 결정적 단점을 내포하고 있다. 그러나 이 단점을 역이용하면 투자판단에 좋은 정보를 얻을 수 있다.


- 이동평균은 주로 가격을 분석하는데 이용하지만, 다양한 시계열의 분석 예를 들면 거래량 또는 거래대금 등의 분석에도 이용된다. 또한 다양한 기술적 지표를 개발하는 데 기초가 되기도 한다.


- 이동평균은 크게 ① 단순 이동평균(Simple moving average), ② 가중 이동평균(Weightedmoving average), ③ 지수 이동평균(Exponential moving average) 등으로 나뉜다.

단순 이동평균(Simple Moving Average)

단순 이동평균 기법은 계산 방식이 쉽기 때문에 가장 널리 이용되는 방법 중 하나이다. 다음은 t 시점에 n일 단순 이동평균을 구하는 식이다.

image.png

한편 위 식 1을 이용하여 t-1 시점의 n일 단순 이동평균을 구한다면 다음과 같다.

image.png

이상과 같은 과정을 통해 최초에 이동 평균값을 구할 때는 식 1또는 2의 절차를 거쳐야 하지만,

두번째부터 이동평균을 구할 때부터는 식 3을 이용하여 간단하게 이동평균을 구할 수 있다는 것

을 알 수 있다. 식 3의 결과를 표 1의 간단한 예시를 통해 보면 이해에 도움이 된다.

일자 가격 5일이동평균계산 5일 이동평균값

image.png

단순 이동평균 기법의 문제점

그런데 단순 이동평균 방식은 결정적 문제점을 내포하고 있다. 가장 중요한 문제점은 현재 시장 데이터는 과소, 과거 데이터는 과대하게 반영돼 있다는 것이다. 예를 들어 다음과 그림 1과 같은 가격 흐름이 있다고 가정하자.

전혀 움직임이 없던 가격은 A시점에 11,000원으로 10%나 급등한다. 이 때 5일 이동평균선도 즉각적으로 반응하고 있는 것을 볼 수 있다. 그런데 B시점에서는 전혀 가격이 변화가 없었음에도 불구하고 이동평균선이 하락하는 것으로 나타난다.

이는 6일 전인 A시점에서 급등했던 가격 데이터가 빠져나가기 때문이다. 즉 현재 가격의 변화 없이 계산 방식의 단점으로 인하여 이동평균선이 필요 없이 반응한 것이다.

한편 C시점에서 가격은 9,000원으로 10% 급락하였다. A시점과 마찬가지로 C시점에서 이동평균선은 가격의 하락을 제대로 반영하였다. 그러나 역시 이후 아무런 가격 변동이 없었음에도 불구하고 D시점에서 이동평균선은 전일 대비 상승하는 결과를 나타냈다.

이는 6일전 급락했던 가격인 9,000원이 5일 이동평균값 계산에서 빠져나갔기 때문이다.

이와 같은 문제점을 개선하기 위하여 사용되는 방식이 지수 이동평균(Exponential MovingAverage; EMA)과 가중 이동평균(Weighted Moving Average: WMA)이다.

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가중 이동평균(Weighted Moving Average)

지수 이동평균에 대해 알아보기에 앞서, 가중 이동평균(Weighted Moving Average)에 대하여 먼저 이해할 필요가 있다. 명칭에서 알 수 있듯이 가중 이동평균은 이동평균을 계산하는데 있어 시점별로 다른 가중치를 부여함으로서 단순 이동평균기법을 보완할 수 있는 계산법이다.

5일 이동평균을 중심으로 가중치를 비교한다면 다음 그림 2와 같이 간단하게 표현된다. 즉 단순 이동평균은 현재 시점부터 4일전 시점까지 가격에 각각 20%의 동등한 가중치가 부여된다고 한다면,가중 이동평균은 가장 최근에는 50% 그리고 전일에는 40%의 식으로 가중치가 부여돼 4일전에는 10%의 가장 작은 가중치를 부여하는 식이다. 이와 같이 함으로써 가장 최근 가격의 변화에 민감하에 반응할 수 있도록 하고 과거 가격의 영향은 제한적으로만 반영될 수 있는 것이다.

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가중 이동평균을 구하는 산식은 아래와 같다.

이 식에서 가중치(w)를 부여하는 방식은 일정수치 증가법, 비율법이 있다. 일정수치 증가법은 가중치가 선형(5, 4, 3, 2, 1의 방식)으로 감소하도록하는 방법이고, 비율법은 정률(0.6의 비율일 경우 5, 3, 1.8, 1.08, 0.864의 방식)으로 가중치가

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지수 이동평균(Exponential Moving Average; EMA)

지수 이동평균은 가중 이동평균의 한 종류라고 볼 수 있다. 기간별로 가중치를 달리 적용하는 것 이 같기 때문이다. 다만 가중 이동평균과 달리 가중치 대신 0보다 크고 1보다 작은 지수(exponential factor)를 이용한다는 것이 다르다.

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그런데 다소 복잡한 위 식 5를 단순화하기 위하여 다음과 같이 단순화를 시도하겠다.

가장 먼저 식에 변화를 주기 위하여 t-1 시점의 지수 이동평균에 k를 곱하여 빼주면 다음과 같은 식 6이

한편 위 식 6의 우측 변의 분자와 분모에 모두 (1-k)를 곱하면 다음과 같은 식 7이 된다.

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그런데 만약 이 식에서 n이 무한대로 커진다고 가정할 경우 분자의 k n 값이 0에 수렴하게 되고

따라서 t n k n P− ⋅ 의 값도 0이 되어 분자는 t P 만이 남게 되며 분모는 1만 남게 되어 최종적으로

다음 과 같은 식 8과 같이 된다.

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위 식에서 k를 0.5라고 가정하면 t일의 지수 이동평균 즉 t EMA 는 t일의 가격에 50%의 가중치를 부여하고 t-1일의 지수 이동평균 t −1 EMA 에 나머지 50%의 가중치를 부여하여 계산된다는 것을 알 수 있다.

한편 위 식 8을 한번 더 간단히 하기 위하여 (1-k)를 c라고 하면 다음 식 9와 같이 정리된다.

Richard D Donchian과 함께 이동평균을 이용한 투자기법 개발에 기여한 Jack K Hutson에 의하면 위 식 9에서 c 값의 최적치는 2 (n +1) 이라고 하였다. 이를 적용하여 (1− k ) = c 라는 식에 대입하면 k 값의 최적치는 (n −1) (n +1)로도 표현이 가능하다.

식 9를 이용하여 5일 지수 이동평균선을 구하는 예를 다음과 같이 제시할 수 있다. 우선 c 값을 정한다면 c = 2 (n +1) = 2 (5 +1) = 0.3333. 이 된다. 이를 앞서 표 1의 예에 적용하도록 해보자. 그렇다면 다음 표 2와 같다.

외환 榮州市

Triple Exponential Moving Average 또는 TEMA는 1994 년 Patrick Mulloy가 개발 한 지수 이동 평균의 한 유형입니다. EMA 또는 오실레이터와 거래 할 때 공통적으로 발생하는 문제 중 하나는 항상 거래 의사 결정에서 발생하는 피할 수없는 문제였습니다. TEMA는이 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다.

가격의 이동 평균을 취하면 단기 변동이 완화됩니다. 그러나 EMA의 EMA를 취하여 시장 행동을 두 배로 부드럽게한다면 어떨까요? 새로운 MA가 가격 행동에 대한보다 부드러운 그림을 만들어, 보다 명확한 선명도로 추세와 변화를 식별 할 수 있음을 보는 것은 어렵지 않습니다. 그러나 TEMA의 천재성은 EMA의 연속적인 EMA를 취하는 아이디어가 아니지만 지연된 신호 문제를 다루기위한 공식에 추가되는 뒤처음으로 나타납니다.

EURUSD 쌍의 월별 가격 변동 차트는 분명히 TEMA (청색 선)의 위대한 힘을 보여줍니다. 2005 년 8 월과 2010 년 4 월 사이의 4 가지 반전에서 TEMA 표시기는 지연이 거의없는 신호를 방출합니다. 예를 들어, 2005 년 8 월 이후의 몇 달 동안 존재하는 범위 패턴의 붕괴는 지표의 일치 반전에 의해 거의 즉각적으로 알려지며, 지표 움직임의 확고한 추세와 일치하는 가격 움직임의 강력한 추진력으로 나타납니다. 비록 2008 년 6 월과 2009 년 3 월의 후속 변동에서 동일한 패턴이 관찰되었지만 후자의 두 지표는 지표에 의해 방출되는 경보의 중요성을 감소시키는 심각한 변동성과 일치합니다. 그럼에도 불구하고 TEMA의 위 또는 아래로 가격이 교차하거나 선이 곡선으로 바뀌는 명확한 기회가 있습니다.

트리플 지수 이동 평균은 다음 공식에 따라 계산됩니다.

TEMA 가치를 계산하기 위해 상인이해야하는 모든 것은 지표의 기간을 결정하는 것입니다. 예를 들어, 기간을 5 일로 결정하면 표시기는 원가 데이터의 EMA를 계산합니다. 그 후 새로운 EMA를 가격 조치의 새로운 그래프로 간주하고 두 번째 EMA를 가져옵니다. 이 두 번째 값은 이중 EMA 또는 DEMA라고도합니다. 마지막으로 DEMA의 세 번째 EMA가 계산되고 값이 지표의 값에 도달하도록 위 공식에 연결됩니다. 위의 단락에서 TEMA는 새로운 용어를 계산에 추가하여 지수 이동 평균의 지연 문제를 처리한다고 언급했습니다. 이 새로운 용어는 수식에 마이너스 기호가있는 이중 EMA (EMA의 EMA)입니다. EMA와 3 배 EMA에 3을 곱한 값에서이 항을 빼면 표시기가 오른쪽으로 시프트되는 동시에 변동성도 줄어 듭니다.

TEMA는 강력한 도구이며 장기적인 관점에서 추세를 추적하는 단순하고 획일적 인 방식으로 효율적으로 활용할 수 있습니다. 복잡한 거래 방식에서 단기간의 거래를 전환하는 데 사용할 수 있기 때문에 TEMA는 강력한 도구입니다. 표시기는 추세 표시기입니다. 단기간의 왜곡을 완화하려는 경향에 비추어 범위 패턴의 범위 내에서 단기 변동이 가장 큰 거래 기회를 창출하는 범위가 넓은 시장에서 사용하기는 어려울 것입니다.

일반적으로 추세가 오래 지속될수록 TEMA와 거래하기가 더 쉬워집니다. 오래 지속되는 추세에서 우리는 변동성의 기간을 무시할 수 있으며 지표의 신호는 사용하기가 더 쉽습니다. 반대로, 추세가 휘발성 일수록이 표시기는 사용하기 어려워집니다. 다양한 오실레이터와 결합하여 무역의 진입 / 퇴출 단계로 급격한 변동 기간을 활용할 수 있으며, 추가 도구를 사용하여 변동성을 개별적으로 평가할 수도 있습니다. 이 표시기로 수정 된 MACD (가격을 부드럽게하는 데 사용되는 일반적인 EMA를 대체하는)의 조합은 일부 거래자들에게 특히 인기가 있습니다.

Triple Exponential Moving Average를 전략에 적용하면 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 그것으로 동향을 파악하는 것이 훨씬 쉽고, 지연 문제가 없으며, 지표의 사용은 단순 또는 지수 이동 평균을 사용하는 것과 다르지 않습니다. 반면 TEMA의 단점은 기세의 변화를 제안하기에는 너무 빠르며, 가격 행동에 관해 명확하고 강력한 신호가 항상 똑같이 간단하고 쉽게 일치하는 것은 아닐 수 있다는 것입니다. 무역 시장 구성.

TEMA 지표를 사용하는 주요 목적은 변동성을 필터링하는 것입니다. 상인이 전략을 따르는 간단한 추세로 오래 지속되고 강력하며 신뢰할 수있는 추세에 집중하기를 원할 때 TEMA는 귀중한 도구이며 실행 가능한 무역 신호의 생성을 위해 혼자만 의존하는 것이 가능합니다. 그러나 변동성이 중요한 문제인 경우 TEMA는 Bollinger Bands와 함께 사용되지 않는 경우 또는 변동이 심한 시장에서 발생하는 위험을 분석하기위한 표준 편차 도구와 함께 사용되지 않는 경우 큰 선택이 아닐 수 있습니다.

리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신에게도 효과가 있습니다.

EMA 지표 설명 & # 8211; 지수 이동 평균은 무엇입니까?

'지수 이동 평균'또는 'EMA'표시기는 최신 가격에 더 큰 비중을 두어 SMA 지표의 약점을 보완하기 위해 개발되었습니다. 그 기원은 알려지지 않았지만 가격 변동성의 영향을 지수 이동 평균 (EMA) 완화하고 가격 추세의 변화를보다 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 거래자는 때때로 다른 EMA와 함께 EMA를 사용하여 가격 변동의 확인을 알립니다.

EMA 표시기는 & # 8220; 기간 & # 8221; SMA와 마찬가지로 '가격'도 있지만 가격이 더 비싸서 시장 지표가 시장 변화에보다 신속하게 대응할 수 있습니다. 더 빠르게 반응하기 때문에 더 많은 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있습니다. EMA는 강력한 동향 시장에서 다른 EMA와 잘 연동되지만 옆쪽 시장에서는 EMA를 사용하지 않는 것이 좋습니다. EMA는 매우 유명하기 때문에 거래 결정자가 의사 결정 과정에서 존중하는 추세의 유형에 따라 종종 지원 또는 저항 노선을 형성 할 수 있습니다.

EMA 표시기는 Metatrader4 거래 소프트웨어에서 일반적입니다. 계산 공식은 SMA보다 더 복잡하며 다음 단계를 따릅니다.

& # 8220; 가격 & # 8221; 설정 & # 8211; & # 8220; 종가; & # 8221; & # 8220; 기간 & # 8221; 설정 & # 8211; & # 8220; 10 & # 8221; 예를 들면; & # 8220; 스무딩 팩터 & # 8221; = & # 8220; SF & # 8221; = 2 / (1 + & gt; 10 & # 8221;); 새 EMA 가치 = SF X 새 가격 + (1- SF) X 이전 EMA 가치.

소프트웨어 프로그램은 필요한 계산 작업을 수행합니다. 아래 두 가지 EMA 라인이 두 가지 다른 기간 (빨간색 = 28, 파란색 = 13)을 사용하여 계산되었습니다.

소프트웨어 플랫폼은 일반적으로 EMA 인디케이터를 다이어그램에 묘사 된 기존의 촛대 지수 이동 평균 (EMA) 구조와 나란히 배치합니다. EMA & # 8220; Red & # 8221; 더 긴 기간 설정의 선은 상승 추세를 따르고, 추세가 그 방향을 반전시키기 시작할 때까지 아래로 뒤쳐지고 기울어 진지지 선을 형성합니다. & # 8220; 블루 & # 8221; 기간 설정 13의 EMA 라인은보다 신속하게 반응하고 촛대 내부에 내장됩니다.

EMA 표시기의 이점은 시각적 인 단순성입니다. 거래자는 EMA의 방향에서 가격 행동의 일반적인 경향을 신속하게 평가할 수 있습니다. EMA가 후행 지표이기 때문에 시장에서의 변동성에 빠르게 적응할 수 없으므로주의해야합니다.

EMA 지표에서이 시리즈의 다음 기사에서는이 지표가 외환 거래에서 어떻게 사용되는지와 생성 된 다양한 그래픽 신호를 읽는 방법에 대해 설명합니다.

리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신에게도 효과가 있습니다.

기술 분석의 매력적인 분야를 찾을 때 대부분의 거래자들이 배우게 될 첫 번째 지표 중 하나는 이동 평균입니다. 이동 평균은 여러 가지 목적을 가질 수 있으며 다양한 방법으로 사용될 수 있습니다. 상인의 목표에 따라 종종 시간이 걸립니다.

모든 자산의 가격은 거의 선형 패턴을 나타내지 않습니다. 대부분의 지수 이동 평균 (EMA) 경우 가격은 양방향으로 진동합니다. & ndash; 강한 상승 추세 또는 강한 하락세에서도. 이동 평균은 종종 상인을 부드럽게 도와줍니다. 이러한 촛불에서 촛불로의 변동은 평균에 도달합니다. & rsquo; 값.

예를 들어 설명해 보겠습니다.

위의 GBP / USD 일일 차트에는 200 기간의 단순 이동 평균이 적용됩니다. 이는 기술 분석가가 사용하는보다 일반적인 이동 평균 중 하나입니다. 관측 된 기간의 대부분 동안 추세가 위쪽을 향하고 있음을 주목하십시오. Moving Average는 단기간에서 중간 기 간 변동을 취하고 완고한 가격 움직임을 가진 사람들을 평균하여 & lsquo; 매끄러운 가격으로 계획함으로써 상인을 지원합니다. & rsquo;

위의 단순 이동 평균의 계산은 매우 쉽습니다. 위의 현재 양초의 이동 평균 값은 가장 최근 200 종가를 취하여 함께 합한 다음 200으로 나누어 계산할 수 있습니다.

새로운 가격이 갈수록 높을수록 이러한 높은 가치는 MA의 가치를 높이는 데 도움이 될 것입니다. (비록 새롭게 높은 가격이 이동 평균의 1/200에 불과 함에도 불구하고 조금씩 임).

이제 지표의 본질에 따라 이동 평균은 지연 될 것입니다. & rsquo; 가격. 가격이이 막대를 두 배로하면 다시 한번 새로운 가격 (이전 가격의 두 배)이 계산의 1/200에 불과하기 때문에 이동 평균에 미치는 영향은 미미합니다.

여기서 지수 이동 평균 (EMA라고도 함)이 도움이 될 수 있습니다. 주목해야 할 중요한 점은 지표가 항상 구성 성분의 특성에 따라 시장에 뒤떨어지기 때문에 지연 평균의 문제를 완전히 이동 평균에서 제거 할 수 없다는 점입니다. 그러나 거래자는 이러한 단점을 완화하기 위해 시도 할 수 있으며 그렇게하는 방법 중 하나는 EMA입니다.

지수 이동 평균을 사용하면 더 큰 & lsquo; 가중치, & rsquo; 더 최근 값에 사용됩니다. & ndash; 가격의 최근 변화를 이후의 가격 변화보다 중점적으로 평가합니다.

위의 예에서 가격이 오늘 두 배가되면 EMA는 단순 이동 평균보다 더 많은 양의이 운동을 반영해야합니다 (& lsquo; 현재 막대에 지정됩니다.

아래는 위에서 살펴본 차트와 동일하지만 이번에는 200 기간의 EMA와 200 기간의 단순 이동 평균이 있습니다.

위의 차트에서 지수 이동 평균이 녹색으로 표시되고 숫자 1과 숫자 2로 표시된 인스턴스가 2 개 확인되었습니다.

첫 번째 사례에서 가격이 매우 빠른 상승을하고 있음을 주목하십시오. 단순 이동 평균 (주황색)의 기울기가 올라가이 새로운 값을 등록하기 시작합니다. 그러나 Green 라인이 얼마나 빨리 올라 갔는지도 주목합니다 (지수 이동 평균도 200주기로 설정 됨).지수 이동 평균 (EMA) 지수 이동 평균 (EMA)

그리고 나중에 차트에서, 예를 들어 2, 가격이 아래쪽으로 반전됩니다. 다시 한번, 그린 EMA는 Orange의 Simple Moving Average보다 더 최근의 가격 변동을 더 빨리 등록합니다. 우리는 Green 라인이 더 일찍 그리고 더 빠른 속도로 움직이기 시작한다고 말할 수 있습니다.

이것은 우리가 시간과 시간을 다시 볼 수있는 무언가입니다. 두 개의 평균 뒤에있는 수학 공식은 EMA가 최근의 가격 움직임을 더 널리 보일 수있게합니다.

이들의 차이점에도 불구하고 다양한 유형의 이동 평균간에 많은 유사점이 있습니다. 어느 것을 사용할지에 대한 선택은 각 개별 상인의 개인 취향이나 취향에 의해 지배 될 것이며, 더 중요한 것은 & ndash; 그들의 목표.

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Exponential Moving Average (EMA) 공식은 무엇이며 EMA는 어떻게 계산됩니까?

지수 이동 평균 (EMA)은 간단한 이동 평균 (SMA)보다 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치 또는 중요도를 부여하는 가중 이동 평균 (WMA)입니다. EMA는 SMA보다 최근 가격 변화에 더 빨리 응답합니다. EMA 계산 공식에는 SMA로 시작하는 배수를 사용하는 것만 포함됩니다.

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SMA에 대한 계산은 매우 간단합니다. 주어진 기간 수에 대한 SMA는 해당 기간 수에 대한 종가를 해당 숫자로 나눈 값입니다. 예를 들어, 10 일 SMA는 최근 10 일간의 종가를 10으로 나눈 값입니다.

EMA를 계산하는 세 단계는 다음과 같습니다.

• EMA 가중치에 대한 승수를 계산합니다.

이 경우 수학적 공식은 10 기간 EMA를 계산하기 위해 다음과 같이 표시됩니다.

SMA : 10 기간 합 / 10.

가중 배율 계산 : (2 / (선택된 기간 + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0.1818 (18.18 %)

EMA 계산 : (마감일 - EMA (전날)) x 곱하기 + EMA (전날)

가장 최근의 가격에 주어진 가중치는 더 짧은 기간의 EMA의 경우보다 더 긴 기간의 EMA의 경우보다 더 큽니다. 예를 들어, 10 EMA의 경우 가장 최근의 가격 데이터에 18.18 % 배율이 적용되는 반면 20 EMA 인 경우 9.52 % 배율 만 사용됩니다. 종가를 사용하는 대신 공개, 높기, 낮게 또는 중간 가격을 사용하여 도착한 EMA의 약간의 변형도 있습니다.


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