이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 4월 1일 | 0개 댓글
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외환 밀양시

Forex 무역 전략 # 49 (파라볼 릭 + HMA)
2011 년 11 월 21 일 - 03:16에 사용자가 제출했습니다.
Egudu Emmanuel이 제출했습니다.
안녕하세요 여러분, 아주 간단한 전략을 말씀드립니다.
표시기 : HMA가 40으로 설정되었습니다.
파라볼 릭 사르 (기본값)
시간 프레임 : 15 분.
통화 쌍 : eur / usd 및 eur / jpy.
구매 항목에 대해 Hma는 녹색으로 변경해야하고 Sars는 촛불 아래 있어야합니다.
반대 신호가있을 때 정지 신호가 있어야하는 동안 TP는 50pips ~ 100pips 여야합니다.
판매 주문의 경우 HMA가 빨간색으로 변경되고 Sars가 촛불 위에 있어야합니다.
두 지표는 동시에 변경하지 않아도됩니다. 두 지표가 동일한 것을 말하고있을 때 거래를 시작하십시오.
차트가 첨부되었으며, 적색선은 진입 점을 보여줍니다.
나는이 전략으로 좋은 핍을 만들어주기를 바랍니다.
저는 전문적인 전문 고문이 나를위한 시스템 코드를 만들고 싶습니다.
필요한 지표 :
훌륭한 시스템처럼 보입니다. MT5에 HMA가 있습니까?
선체 이동 평균을 꽤 오래 사용했지만 사용하지 못했습니다. HMA의 대다수는 다시 칠하고 있습니다. 다시 그리는 HMA가없는 경우 xpma를 사용하는 것이 더 나은 대안이 될 수 있습니다. 이 시스템은 다른 사람들을 위해 작동합니다!
추가 다운로드 요청 :
HMA. mq5에는 SmoothAlgorithms. mqh 포함 파일이 필요합니다.
SmoothAlgorithms. mqh를 게시하십시오.
게시 전략의 제스처는 좋지만 간단한 백텍 테스트는 이처럼 간단한 시스템이 매우 신뢰할 수 없다는 것을 보여줍니다. 어떤 종류의 (더 큰 TF, 어쩌면?) 필터링이 필요하고 더 나은 이탈이 필요합니다.
더 높은 타임 프레임은 쓸모가 없습니다. 왜냐하면 당신은 트렌드의 시작을 놓쳤을 것이기 때문입니다. 하지만 강력한 트렌드의 경우에도 도움이됩니다. 그리고 당신은 리셋 / 리바운드에 뛰어 들고 있습니다. 우리는 시장의 추세가 단지 30 % . 나는 초보자 상인의 대부분을 죽이는 긴밀한 통합에서 살아남 으려면 좋은 돈 관리를 연습하는 것이 좋습니다.
적극적인 거래자 설문 조사 - 실제 경험을 공유하거나 다른 사람들이 말하는 것을 읽으십시오.

무역 전략 : Alignment + HMA 전략.
무역 전략 : Alignment + HMA 전략.
이 전략은 Alignment Strategy & amp; HMA 전략.
- HMA (10) & amp; HMA (200) - & gt; 단기, 중기 및 장기 추세를 확인하십시오.
- 6 가지 경향 (M5, H1, H4의 HMA10 및 HMA200)이 모두 완고하거나 약세를 보일 가능성이 가장 높은 기회를 파악하십시오.
- MACD 및 RSI를 사용하여 추세 방향 및 추세를 확인하십시오.
- 양봉장 피봇을 사용하여 잠재적 인 지지점과 저항 점을 확인하십시오.
- 가격이지지 또는 저항에 가깝게 떨어질 때 구매 거래를하십시오.
- SL / TP를 피벗 포인트 근처에 설정하십시오.
- TP 피벗까지의 거리가 SL 피벗까지의 거리의 2 배 이상인지 확인하십시오.
훌륭한 무역 전략!
감사. 6 개의 지표가 모두 정렬되어 있다면 방향을 묻지 않을 것입니다. 3 개의 시간대를 동시에 열어 두는 것이 가장 효과적이지만, 쌍 사이를 앞뒤로 전환하는 것은 지루할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 개별 작업 공간을 원하는 쌍으로 설정하여 작업 영역을로드해야합니다.
지표를 백 테스트 했습니까?
필요한 경우 어느 것을 놓을까요?
훌륭한 전략 awqua!
prefung 수준 달성에 잘 했어!
아닙니다. 그들을 역행시키지 않았지만 경향을 결정하고 내가 그것에 들어가야하는지 여부를 결정할 수 있도록 거의 매일 사용합니다.
그 전략을 쓰는 이래로, 나는 RSI와 ATR을 지금 사용하고, 잠재적 인 진입 / 퇴장 지점에 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 대해 내 자신의 지원과 저항선을 찾기 위해 가격 조치를 사용합니다.
나는 일본 엔화 가치가 약 해지고 따라서 USDJPY에 대해 낙관적 인 위치에 놓일 것임을 거의 보장 한 북미 미사일 발사를 발표 한 후 영국에서 열림으로써 금요일 (9 월 15 일)에 좋은 승리를 이끌어 낼 수 있었다.
설정 및 화면 캡처의 스크린 샷을 포함했습니다. 내 명령은 나에게 +100 pips를 주었다.
나는이 전략을 사용하지만, Alignment Strategy & amp; HMA 전략.
같은 차트 설정 : - M5, H1, H4하지만 3 개의 화면.
- HMA (14) vesus 나는 HMA (10) & amp; HMA (200)를 삽입하고 SMA 30을 삽입하십시오.
- & gt; 단기, 중기 및 장기 추세를 확인하십시오.
- MACD (24,52,18)가 화면을 어지러 울 정도로 놓습니다.
- RSI (10)를 유지하지만 (14)로 전환하십시오.
- ATR (7)을 체크 포인트로 전환합니다.
즉, 필자는 여전히 5 PIP 위험보다 많은 PIPS를 금융 거래하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 나는 그것이 조급하다는 것을 믿는다.
&부; 2017 판권 소유.
양봉장 투자 기금.
383 W Lakeview Rd.
린든 UT 84042.
보조 링크.
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HMA 거래 전략
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선체 이동 평균 전략 - 다중 시간 프레임 거래 시스템.
선체 이동 평균, 시장 규칙, 두 시간 프레임 및 N 바 정지를 사용하여이 전략은 연간 수익률 30.91 %, 높은 Sharpe 비율 2.13 및 매우 낮은 수익 감소 (-16.21 %)를 생성합니다. 전략 베타는 0.29이며 일일 수익률과 S & P 500 지수 수익률 간의 상관 관계는 0.43 %입니다.
- 다음 술집 오픈 가격에 들어가고 나가십시오.
- 포트폴리오의 최대 직책 수 : 20
- 시스템 유형 : Long 전용.
- 시뮬레이션 기간 : 2001-2011.
- 미국 주식은 모두 백 테스트 중에 사용되었습니다.
스타일 : 기술 분석.
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R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개발자 : Alan Hull. 출처 : Kaufman, P. J. (2013). 무역 시스템 및 방법. New Jersey : John Wiley & amp; Sons, Inc. 개념 : 저속 이동 평균을 기반으로하는 거래 전략 추세. 연구 목표 : Hull (Hull Moving Average)의 성능을 검증합니다. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 필터 : Long Trades : 두 개의 선체 이동 평균이 위쪽으로 향합니다. 짧은 거래 : 두 개의 선체 이동 평균이 아래로 향합니다. 포트폴리오 : 네 가지 주요 시장 분야 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트 뒤에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
(A) 최초 가중 평균 (WMA1) :
WMA1 [i] = (Close [i-N + 1] + 2 × Close [i-N + 2] + 3 × Close [i-N + 3] + & N × Close [i]) / (N × (N + 1) × 0.5) 여기서,
N = 선체 이동 평균 룩백.
(B) 두 번째 가중 평균 (WMA2) :
WMA2 [i] = (Close [i-M + 1] + 2 × Close [i-M + 2] + 3 × Close [i-M + 3] + & M × Close [i]) / (M × (M + 1) × 0.5) 여기서,
(C) 선체 이동 평균 (HMA) :
델타 [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i];
델타 [i-K + 1] + 2 × 델타 [i-K + 2] + 3 × 델타 [i-K + 3] + & gt; K × 델타 [i]) / (K × (K + 1) × 0.5) 여기서,
(ii) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (닫기, Slow_HMA_Length)는 Slow_HMA_Length의 기간에 대한 종가의 Slow Hull Moving Average입니다. Slow_HMA가 위로 회전 할 때, 느린 추세는 완만하다 : 즉, Slow_HMA [i] & gt; Slow_HMA [i-1];
Slow_HMA가 하향으로 변할 때, 느린 경향은 약하다 : 즉, Slow_HMA [i] & lt; Slow_HMA [i-1];
Fast_HMA (Close, Fast_HMA_Length)는 Fast_HMA_Length의 기간 동안 가까운 가격의 고속 선체 이동 평균입니다. Fast_HMA가 위로 회전 할 때, 빠른 경향은 완만하다 : 즉, Fast_HMA [i] & gt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA가 하향으로 변할 때, 빠른 경향은 약하다 : 즉, Fast_HMA [i] & lt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], 단계 = 0.02;
느린 추세 & amp; Fast Trend (설치 프로그램에 정의 됨)는 완고한 모드입니다.
느린 추세 & amp; 빠른 추세 (설정에서 정의 됨)는 약세 모드입니다.
Short Trades : 오픈시 매매는 Short Signal (즉, Slow Trend & Fast Trend가 약세 모드) 후에 나옵니다.
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], 단계 = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 벤치마킹.
대안에 대한 기본 사례 전략을 벤치마킹합니다.
사례 1 : Slow_HMA_Length = 250; Fast_HMA_Index = 1 (기본 사례).
사례 2 : Slow_HMA_Length = 500; Fast_HMA_Index = 1.
사례 3 : Slow_HMA_Length = 750; Fast_HMA_Index = 1.
사례 # 4 : Slow_HMA_Length = 1000; Fast_HMA_Index = 1.
표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 100 라운드 턴.
V. 등급 : 선체 이동 평균 (HMA) 필터 | 무역 전략.
VI. 개요.
(i) 선체 이동 평균은 지연이 감소 된 개선 된 이동 평균으로 인식됩니다 (그림 3). (ii) 느린 거래 빈도가 선호된다. 즉, Slow_HMA_Length & gt; 500 (그림 1-2); (iii) 두 번째 이동 평균 Fast Haull Moving Average는 불필요한 합병증이며 제거 될 수 있습니다 (그림 1-2). Fast_HMA_Index = 1이면 두 이동 평균의 길이가 같습니다.
그림 3 | 선체 이동 평균 (HMA) 대 단순 이동 평균 (SMA) 대 지수 이동 평균 (EMA); 되돌아보기 : 100 개의 막대.
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
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업비트, 이용자 인기 보조지표 Top 5 공개

두나무(대표 이석우)는 12일, 암호화폐 거래소 업비트 이용자에게 가장 인기 높은 보조지표 순위 Top 5을 공개했다.

업비트는 투자자가 암호화폐 차트 분석 시 가격 변동 패턴, 중장기적 추세 등에 대해 더욱 포괄적이고 실용적인 정보를 확인할 수 있도록 플랫폼별 특화된 차트 기능을 제공 중이다.

작년 PC 웹에 차트 분석 아이디어 공유 서비스인 트레이딩뷰 차트와 매수/매도의 호가 누적 잔량을 확인할 수 있는 마켓뎁스 차트를 추가했고 지난 1월 29일에는 안드로이드와 iOS 앱에 새로운 보조지표 7개를 추가하고 차트 화면 분할 기능, 보조지표 상세값 노출, 보조지표 중복 설정 등의 신규 기능을 선보이며 차트 및 보조지표 기능을 대폭 개선했다.

2020년 1월 6일부터 2월 5일 한 달간 업비트 이용자의 차트 이용 패턴을 분석한 결과 기본 보조지표인 이동평균선 외 가장 많이 설정된 보조지표 1~5위는 일목균형표, 볼린저밴드, 매물대, 상대강도지수 (RSI), 이동평균수렴 (MACD) 순으로 집계됐다.

일목균형표 차트는 전환선, 기준선, 후행 스팬, 선행 스팬 1, 선행 스팬 2 다섯 개의 요소로 구성되어 있어 여러 단위 기간에 대한 지표를 단일 차트에서 확인할 수 있다. 대부분 후행성을 띄는 보조 지표와 달리 선행성까지 갖추고 있어 향후 시장 추세를 예상하고자 할 때 유용하다.

2위는 주식 차트 분석에서도 많이 이용되는 보조지표인 볼린저밴드이다. 일반적으로 상위 (Upper) 밴드 및 하위 (Lower) 밴드 초과 여부에 따라 시장의 과매수, 과매도 상태를 파악하고 밴드의 폭에 따라 시장의 변동성을 분석하는 도구로 활용된다.

VPVR(Volume Profile Visible Range)로도 불리는 지표로, 매물대가 집중되어 있는 가격대를 가로형의 막대그래프로 확인할 수 있다. 일정 가격 구간에 거래된 물량을 확인하고 해당 암호화폐의 지지선 및 저항선을 파악하는데 유용하다.

4위 상대강도지수 (Relative Strength Index, RSI)

RSI는 특정 암호화폐의 과매도 및 과매수를 판단하기 위해 이용된다. 기간 설정 후 RSI 지표가 과매수일 경우 매도, 과매도일 경우 매수를 하는 것이 일반적이 전략이다. 단, 절대적인 지표가 아니기 때문에 해당 암호화폐의 특성과 타 보조지표를 감안한 종합적인 판단이 중요하다.

MACD는 이동평균선의 지표의 진화형으로, 단기 이동평균값과 장기 이동평균값간의 차이인 MACD 곡선과 신호 (Signal) 곡선의 교차 시점을 기반으로 암호화폐 매수, 매도 시점을 판단한다. 간편한 사용성과 시각적 편의성 때문에 가장 대중적으로 이용되는 투자 보조지표 중 하나다.

업비트 담당자는 “기존 금융 투자 시 익숙한 보조지표들에 대한 선호도가 높으나 고객들의 투자 지식이 날로 높아지고 있어 각자 전략에 따라 다양한 기술적 분석 도구들을 활용 중”이라며, “올해 1월 모바일 앱 업데이트에 이어 고객이 원하는 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 계속 차트 기능을 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다.

외환 三陟市

2014 년을위한 Connors 2 기간 RSI 갱신.
2015 년이 며칠 밖에되지 않았으므로 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)의 인기있는 2 기간 RSI 거래 방법을 살펴볼 시간입니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 수십 년 동안 분명히 마법처럼 행동했던 지표가 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI 표시기.
지난 몇 년 동안 책에서 정의 된 표준 2 기간 거래 모델 인 '단기 거래 전략'이 축소되었습니다. 2011 년 동안 시장은 거래 모델을 손실로 만드는 갑작스럽고 지속적인 하락을 경험했습니다. 리콜, 거래 모델은 멈추지 않았다. 이 드롭 이후 모델은 서서히 회복되고 있습니다. 아래는 1980 년부터 SPX 지수를 거래하는 거래 모델의 주식 거래를 묘사하는 주식 그래프입니다. 거래 번호 135 주변의 큰 하락을 쉽게 볼 수 있습니다.
지난 6 년간의 최근 23 개 거래의 근접 촬영보기입니다.
래리 코너스 (Larry Connors)가 제안한 거래 모델은 매우 간단하며 장기간의 거래로 구성됩니다. 상기 규칙은 다음과 같습니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오.
이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.
시작 자본 : $ 100,000. 주식 수는 거래 당 $ 2,000의 위험으로 10 일 ATR 계산을 기준으로 표준화되었습니다. 정류장이 없습니다. 각 거래의 P & L은 재투자되지 않는다. 커미션 & amp; 미끄러짐은 설명되지 않습니다.
아래는 지난 몇 년간이 거래 모델의 연간 실적입니다. 2013 년, 특히 ​​2014 년 순이익이 크게 감소한 것을 볼 수 있습니다. 지난 몇 년간 우리가 일시적 현상을 겪어 왔던 강세장이 거래 모델의 성과에 해를 끼치고 있습니까? 있을 수 있습니다. 아니면 단순히이 거래 모델이 천천히 그 가장자리를 잃고 있습니까? 이것도 마찬가지 일 수 있습니다. 현재로서는 말하기가 어렵습니다.
드랍 다운이 아니라는 것은 전에는 발생하지 않았지만 실제로는 탐색하고 싶은 것이 아닙니다. 저는 2 기간 RSI 지표를 자세히 살펴보고 래리 코너스 (Larry Connors)의 기본 거래 모델을 개선 할 수 있는지 알아보기를 원합니다.
수정 된 거래 모델.
2013 년에 나는 2 기간 RSI 거래 모델에 사용 된 거래 매개 변수의 견고성을 탐구했습니다. 이 기사는 여기에서 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는 원래 거래 규칙을 약간 수정 한 버전을 제안했습니다. 간단히 말해 RSI 임계 값 (5에서 10까지)의 가치를 두 배로 높이고 간단한 이동 평균 종료 규칙 (5에서 10까지)의 되돌아보기 기간에 문제가있었습니다. 마지막으로 $ 2,000의 중지 값이 추가되었습니다. 우리가 거래 할 주식수를 늘릴 때 위험 가치를 나타 내기 때문에이 값을 선택했습니다. 우리는 각 거래에 대해 $ 100,000 계좌의 2 % 만 위험에 빠뜨리고 있음을 주목하십시오. 다음은 규칙 변경 사항에 대한 요약입니다.
RSI 임계 값으로 10 값을 사용하십시오. 출구 신호로 10주기 간단한 이동 평균을 사용하십시오. 2 천 달러를 사용하십시오.
다음은 원래 Connors & # 8217; 규칙과 수정 된 코너스 (Connors & # 8217; 규칙.
우리의 순이익 증가는 더 많은 거래 비용을 초래하는데, 이는 실용적인 철수를 고려한 것에 대한 입장을 낮추는 것이기 때문입니다. RSI 임계 값을 5에서 10으로 늘리면 더 많은 설정이 유효한 항목으로 적용되므로 더 많은 거래를 수행합니다. 그러나 우리는 또한 출구 계산을 위해 되돌아보기 기간을 늘 렸습니다. 따라서 더 많은 수익을 창출하기 위해 거래의 일부를 좀 더 길게 유지해야합니다. 정지 값은 우리 모델의 성능을 저해합니다. 예를 들어, 중지 값을 제거하면 수익이 157,000 달러가되고 이익 계수는 2.7이됩니다. 그러나 멈추지 않고 거래하는 것이 대부분의 사람들이하지 않을 일이기 때문에 우리는 멈추지 않을 것입니다! 또한 2011 년과 같이 대규모 손실 거래에서 우리를 보호하는 데 도움이 될 것입니다. 이 새로운 규칙은 2011 년 큰 손실에서 회복하고있는 원래 규칙과 달리 새로운 주식 최고를 창출합니다.
참고로, 2 기간 RSI 기사 양식 2013에서 나는 정지 손실이 성능에 해를 끼치 지 않는다고 잘못 설명합니다. 분명히 성능 보고서를보고 잘못된 차트를 업로드했습니다. 정지는 시스템을 해치지 만 수정 된 규칙은 계속해서 잘 수행됩니다.
결론.
RSI 지표는 여전히 주요 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점을 찾아내는 견고한 지표로 보인다. 트리거 임계 값 및 보유 기간을 다양한 값에 대해 수정하고 여전히 긍정적 인 거래 결과를 생성 할 수 있습니다. 이 기사가 독자적으로 탐색 할 수있는 아이디어를 많이 줄 수 있기를 바랍니다. 매개 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 변수 테스트와 관련한 또 다른 아이디어는 포트폴리오의 매개 변수를 독립적으로 최적화하는 것입니다. 단지 $ SPX를 사용하는 대신 시장 ETF를 RSI 표시기가 수익성있는 거래 시스템을위한 기반으로 사용될 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
책 가져 오기.
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명
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금속을 사용하여 채권 거래.
일일 차트에 대한 MCVI 지표 및 전략.
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2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.
아이비 포트폴리오.
Simple Gap 전략 개선, Part 1.
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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과에는 고유 한 내재 된 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.

Connors rsi 전략 가이드 북
Connors RSI를 기반으로 한 새로운 전략.
새로운 Connors RSI 지표 덕분에 우리는 추가 지식을 적용하여 놀라운 새로운 Meanversion 전략으로 전환 할 수있었습니다!
CRT-3 (Connor의 Trend with RSI)는 CRSI와 우리가 개발 한 새로운 Trend Indicator를 사용하여 Trend의 방향으로 발사하는 CRSI 신호를 격리합니다.
또한 Connors RSI 방법을 Stochastics 및 Williams % R에 적용하여 추가 신호를 생성하는 두 가지 동반 시스템을 생성하여 전략의 전반적인 수익률을 향상 시켰습니다.
위의 포트폴리오 시뮬레이션에서 볼 수 있듯이 CRT-3는 20 년 동안 평균 25 %의 연평균 수익률을 보여 주었으며 수익률은 매우 낮습니다. 그리고 무역 당 평균 이익은 1.2 %입니다! 우리가 본 최고의 RTM 방법 중 하나입니다.
이점을 취합니다.
새로운 코너의 지표.
John Bollinger (Bollinger Bands), Larry Williams (Williams % R), 가장 최근에는 래리 코 너스 (Larry Connors)를 비롯하여 Connors RSI를 비롯한 여러 뛰어난 기술 분석가가 작업을 공유했습니다.
Connors RSI는 Classic (Wilder 's) RSI와 두 가지 추가 지표를 결합한 상대 강도를 계산하는 새로운 방법입니다. 좋은 지표를 진정 훌륭한 지표로 변화시킨 것은이 조합입니다!
래리 (Larry)는 반전의 가장 좋은 기회는 (a) 일련의 상향 또는 하향 변곡점 후에 발생하고, (b) 오늘날의 변화율이 역사적 가치와 비교할 때 발생한다는 것을 관찰했습니다.
오른쪽 차트는 Classic (Wilder 's) RSI에 비해 Connor의 RSI가 개선 한 것을 보여줍니다. 클래식 RSI의 경우 극단적 인 "과매도"포인트가 좋은 반전 기회를 제공한다는 것을 알 수 있지만, 많은 경우 최적의 진입 점에서 생성되지는 않습니다.
대조적으로, Connors RSI는 극단적 인 과매도 수준을 훨씬 적게 생성하므로 더 적은 거래 기회를 얻을 수 있습니다.
클래식 (Wilder 's) RSI - 과도한 레벨은 종종 "거짓"신호를 발생시킵니다.
Connors RSI - 세 가지 별도의 지표를 결합함으로써 Connor의 RSI에 대한 과매도 수준이 더 적은 거래 기회를 제공합니다.
최고의 기회는 무역하기 쉽습니다!
오른쪽에는 CRT-3 전략에 의해 생성 된 최근 거래가 있습니다.
CRT-3에 의해 생성 된 신호는 옵션 Reversion 포인트에 표시되므로 수동으로 확인하고 거래하기 쉽습니다.
포함! 새로운 CRT-3.
스캔은 전체 시장에서 높은 확률 거래를 생성합니다
우리는 CRT-3 설정을위한 전체 시장을 검색하는 특별한 OmniScan을 포함합니다. 이 OmniScan을 사용하면 매일 모든 CRT-3 기회를 식별 할 수 있습니다.
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코너스 적용 방법 & # 8217; RSI (2)에서 Trading Pullbacks.
이 연재의 제 1 부 (2009 년 7 월 21 일 월스트리트의 주식 시장에서의 Pullbacks)에서 언급했듯이. 거래에서 일반적으로 사용되는 두 가지 접근 방식이 있습니다 : 거래 주식이 붕괴되고 (IBD가 다른 기업들과 경쟁 함) 거래 주식을 인계받습니다 (L. Connors가 옹호). 이러한 접근 방식이 근본적으로 건전한 주식, 특히 가치가있는 가격의 주식을 거래하는 데 어떻게 적용되는지 특히 관심이 있습니다. 여기서, 나는 pullbacks 거래를 겨냥한 전략을 설명 할 것이다.
오늘 상인들이 이용할 수있는 가장 강력한 철수 전략 중 하나를 찾고자한다면, 새로 업데이트 된 가이드 북을 주문하십시오. & # 8211; Long Pullbacks Strategy & # 8211; 여기를 클릭하여 오늘.
RSI (2)가 방아쇠 값 (2.5, 5.0, 10 또는 20) 아래로 떨어지면 하루 종일 매수를 유도하는 전략을 입증하기 위해 32 개의 주식이 선택되었으며 RSI (2 )은 70 점을 마감합니다. 모든 거래는 올해 1 월 1 일부터 9 월 25 일까지 이루어졌습니다. 이 32 개는 근본적으로 건전한 주식으로, 일련의 기본 스크린에 의해 결정되며, 각각의 PEG 비율에 따라 가격이 그대로 유지되었습니다. 각각은 지난 분기 동안 TSM 인수였습니다.
예를 들어, 가까운 장래에 진입하기 전에 RSI (2)가 5.0 이하로 떨어지도록 요구 한 무역 2 (Chart I)를 생각해보십시오. RSI (2)가 70을 초과 한 날이 끝날 때 포지션은 마감 될 것입니다. 두 거래 결정은 각 거래 세션의 마지막 5 분 내에 이루어질 것입니다. 이 전략을 활용하면이 32 개의 주식은 138 개 거래 (79.0 %의 승자)와 평균 주당 70 센트 (4 가지 전략 중 가장 좋은 승리 비율, 전략 1은 평균 거래 이익이 더 높음)를 창출했을 것입니다. 빨간색 상자는 전반적인 손실이 발생한 주식을 강조 표시합니다. 전략 2에서 다음과 같은 손익 결과 (+ 73,950 달러)를 생성하여 150 개의 1,000 주식 거래를 할 수있었습니다.
이 4 가지 전략 각각은 이러한 우수한 주식에 대한 매우 좋은 거래 진입 및 퇴출 지점을 제공했지만, 거래 횟수 때문에 두 번째 전략에 의해 제공되는 거래 횟수에 조합 수익률을 선호합니다. 이 같은 기간 동안 SPY (S & P 500에 대한 ETF)가 4 가지 전략 모두에서 손실을 발생시킨 것을 보여주는 마지막 행도 참고하십시오.
CPLA에 대한 다음 6 개월간 가격 차트는 전략 3 거래 중 5 건이 발생했음을 보여줍니다. 모든 것이 수익을 낼 수는 있었지만 그 거래가 며칠 후에 끝나면 더 나은 수익을 올릴 수있었습니다. 주식의 200 일 이동 평균을 초과하는 것이 위험한 거래를 제거했을 가능성이 있습니다.
마지막으로, 구매 및 판매 압력이 가치가있는 품질의 재고에 따라 어떻게 달라지는 지 고려하십시오. 일단 확인되면 모든 사람이 그것을 소유하기를 원합니다 (즉, 당신과 나뿐만 아니라 기관들도 마찬가지입니다). 그래서 압력을 구입하면 가격이 올라 가게됩니다. 결국 투자가 극도로 낙찰됩니다. 상인은 과매 수 상태를 감지함에있어 자신의 포지션을 매도하고 매도 포지션을 매도한다. 판매 압력이 일시적으로 사라지고 가격이 하락합니다. 철수가 시작되지만 기관, 투자자 및 상인은 이전의 가격 반전 (이전의 계곡이나 언덕)에서 주요 이동 평균 (20, 50 또는 200 일)을 지원할 때 재진입 포인트를 찾습니다. ) 또는 주요 피보나치 수준 (38.2, 50 또는 61.8 %). 패턴 인식 설문 조사를 사용한 제 작업은 사람들이 거기에서 반응하도록하는 Fib 수준을 대칭 적으로 기쁘게하는 것을 보여 주었지만 똑똑한 돈이 거기에서 반응하기 때문에 이러한 지원 영역은 마술 적이 아니고 자기 충족입니다. 철수로 양질의 주식을 거래 (또는 투자)하는 것은 개인과 기관 모두에게 위험이 적고 이익이 높은 기회를 제공합니다.
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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과에는 고유 한 내재 된 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.

거래 全州市

MTF RSI 지표를 사용하면 하나의 차트 만 사용하여 여러 다른 기간에 과도 / 과매 수 준을 쉽게 식별 할 수 있습니다. 단기 거래는 더 높은 기간의 RSI 수준으로 확인할 수 있습니다.

MTF RSI in Action.

자동 시간 프레임 인식 기능이 내장되어있어 RSI 표시기 창에서 불필요한 정보를 읽지 않아도됩니다. 차트의 기간을 변경하면 표시기에 표시된 RSI 값이 자동으로 조정되고 현재 차트보다 낮은 시간대의 값이 더 이상 표시되고 계산되지 않으므로 프로그램에서 더 적은 컴퓨팅 리소스를 사용합니다.

가장 인기있는 지표 인 RSI 수준은 모든 상황에서 매우 중요합니다. Multi Timeframe 버전의 RSI 인디케이터는 주요 거래 신호 및 쉽게 읽을 수있는 기능을 제공합니다.

전문적으로 코딩 된 자동 시간 프레임 인식은 모든 브로커 및 모든 통화 관련 거래 신호에서 쉽게 읽을 수 있습니다.

이 표시기는 사용자의 필요에 맞게 사용자 정의 할 수 있으며 모든 설정에 맞출 수 있습니다.

RSI 기간 : 평소와 같이 RSI 계산 기간을 설정합니다.

RSI 가격 : 평소와 같이 RSI 계산에 대한 가격 상수를 설정합니다.

0 = 마감 가격. 1 = 공개 가격. 2 = 높은 가격. 3 = 저렴한 가격. 4 = 중간 가격, (높음 + 낮음) / 2. 5 = 일반적인 가격, (높음 + 낮음 + 닫기) / 3. 6 = 가중 닫는 가격, (높음 + 낮음 + 닫기 + 닫기) / 4.

MACD And Stochastic : 더블 크로스 전략.

기술적 인 상인에게 물어 보면 주식 가격 패턴의 변화를 효과적으로 결정하기 위해 올바른 지표가 필요하다는 것을 알려줄 것입니다. 그러나 하나의 "올바른"지표가 상인을 돕기 위해 할 수있는 모든 것, 2 개의 보완적인 지표가 더 잘할 수 있습니다. 이 기사는 상인들이 낙관적 인 확률 적 크로스 오버와 함께 동시적인 완고한 MACD 크로스 오버를 찾아 내고이를 확인하는 것을 목표로 삼고 무역을위한 진입 점으로 이것을 사용하는 것을 목표로합니다.

잘 작동하는 두 가지 인기 지표를 찾고 확률 론적 발진기와 이동 평균 수렴 발산 (MACD)의 결과를 낳았습니다. 이 팀은 확률론이 주식의 종가와 일정 기간 동안의 가격 범위를 비교하는 반면, MACD는 서로 다른 분기점과 수렴하는 두 개의 이동 평균을 형성하기 때문에 작동합니다. 이러한 역동적 인 결합은 최대한의 잠재력을 발휘한다면 매우 효과적입니다. (이러한 각 표시기에 대한 배경 정보는 MACD에서 발진기 알아 내기 : Stochastics 및 Primer를 참조하십시오.)

확률 적 발진기에는 % K와 % D의 두 가지 구성 요소가 있습니다. % K는 기간의 수를 나타내는 메인 라인이고 % D는 % K의 이동 평균입니다.

확률론이 어떻게 형성되는지 이해하는 것은 하나의 일이지만, 다른 상황에서 그것이 어떻게 반응 할 것인지를 아는 것이 더 중요합니다. 예를 들면 :

일반적인 트리거는 % K 라인이 20 미만으로 떨어지면 발생합니다 - 주식은 과매도로 간주되며 구매 신호입니다. % K가 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 100보다 약간 아래로 내려 가고 머리가 아래쪽으로 내려 가면 그 값은 80보다 떨어지기 전에 판매되어야합니다. 일반적으로 % K 값이 % D 이상으로 상승하면 구매 신호는이 교차로 표시됩니다. 값이 80 미만입니다. 이 값보다 큰 경우 보안은 초과 구매로 간주됩니다.

가격 모멘텀을 드러 낼 수있는 다용도 거래 도구 인 MACD는 가격 추세와 방향의 파악에도 유용합니다. MACD 표시기는 단독으로 사용할 수있을 정도의 강도가 있지만 예측 기능은 절대적이지 않습니다. 다른 지표와 함께 사용하면 MACD가 실제로 상인의 이익을 높일 수 있습니다. (기세 트레이딩을 통한 모멘텀 트레이딩에 대해 자세히 알아보십시오.)

상인이 주식의 추세 강도와 방향을 결정할 필요가 있다면, 이동 평균선을 MACD 히스토그램에 오버레이하는 것이 매우 유용합니다. MACD는 히스토그램만으로도 볼 수 있습니다. MACD 히스토그램 소개에서 자세히 알아보십시오.

위와 아래에서 변동하는이 진동 지시기를 가져 오려면 간단한 MACD 계산이 필요합니다. 보안 가격의 12 일 이동 평균에서 보안 가격의 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 뺀 값이 오르락 내리락한 지표 값이 적용됩니다. 트리거 라인 (9 일 EMA)이 추가되면이 둘을 비교하면 거래 사진이 생성됩니다. MACD 값이 9 일 EMA보다 높으면 완고한 이동 평균 크로스 오버로 간주됩니다.

MACD를 사용하는 몇 가지 잘 알려진 방법이 있다는 것을 알아두면 도움이됩니다.

가장 중요한 것은 히스토그램의 중심선의 분기점 또는 교차점을 관찰하는 것입니다. MACD는 0 이상의 구매 기회를 나타내고 아래의 기회를 판매합니다. 또 다른 하나는 움직이는 평균 라인 크로스 오버와 센터 라인과의 관계입니다. (더 자세한 내용은 MACD Divergence 거래를 참조하십시오.)

강세 크로스 오버 확인 및 통합.

완고한 MACD 크로스 오버와 완고한 확률 론적 교차를 추세 확인 전략에 통합하는 방법을 확립하기 위해서는 "완고한"이라는 단어를 설명해야합니다. 가장 단순한 용어로, "낙관적 인"은 지속적으로 상승하는 가격에 대한 강한 신호를 의미합니다. 낙관적 인 신호는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서고 시장의 모멘텀을 만들고 추가 가격 상승을 제안 할 때 일어나는 현상입니다.

완고한 MACD의 경우 히스토그램 값이 평형 선보다 높고 MACD 라인이 "MACD 신호 라인"이라고도하는 9 일 EMA보다 큰 값일 때 발생합니다. 확률 론적 인 발산은 % K 값이 % D를 지날 때 발생하며, 이는 가격 턴어라운드의 가능성을 확인시켜줍니다.

크로스 오버 실전 : Genesee & amp; 와이오밍 (Wyoming) (NYSE : GWR)

다음은 확률 적 및 MACD 이중 교차를 사용하는 방법과시기의 예입니다.

이 두 지표가 동조하여 움직 였을 때 표시되는 녹색 선과 차트의 오른쪽에 표시되는 거의 완벽한 교차 선을 확인하십시오.

MACD와 stochastics이 동시에 교차하는 경우 (예 : 2008 년 1 월, 3 월 중순 및 4 월 중순)에 몇 가지 사례가 있음을 알 수 있습니다. 이 크기의 차트에서 같은 시간에 교차 한 것처럼 보일 수도 있지만, 자세히 살펴보면 실제로 서로 2 일 이내에 교차하지 않았 음을 알게 될 것입니다. 이는 서로를 설정하는 기준이었습니다 이 스캔. 아래에 표시된 것과 같은 동작을 캡처 할 수 있도록 더 넓은 시간 프레임 내에서 발생하는 십자 기호를 포함하도록 조건을 변경할 수 있습니다.

설정 매개 변수를 변경하면 장기 추세선이 생겨 상인이 휩쓸기를 피할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 간격 / 시간 간격 설정에서 더 높은 값을 사용하여 수행됩니다. 이것은 일반적으로 "물건을 부드럽게"라고합니다. 물론 액티브 트레이더들은 지표 설정에서 훨씬 더 짧은 시간 프레임을 사용하고 월 또는 수년간의 가격 이력이있는 차트 대신 5 일 차트를 참조합니다.

먼저, 서로의 이틀 내에 완만 한 크로스 오버가 발생하는지 살펴보십시오. 확률 론적이고 MACD 이중 교차 전략을 적용 할 때, 이상적으로 교차는 더 긴 가격 움직임을 잡으려고 확률 론적으로 50 라인 아래에서 발생한다는 것을 명심하십시오. 그리고 바람직하게는, 거래를 한 지 2 일 이내에 히스토그램 값을 0보다 높게 또는 높이기를 원할 것입니다.

또한 대안은 가격 추세에 대한 잘못된 표시를 만들거나 옆길에 배치 할 수 있기 때문에 확률 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 론적으로 MACD가 약간 뒤져야합니다.

마지막으로, 200 일 이동 평균 이상을 거래하는 주식을 거래하는 것이 더 안전하지만 꼭 필요한 것은 아닙니다.

이 전략을 통해 상인들은 주식을 늘릴 수있는 더 나은 진입 점을 마련하거나 장기 저축을위한 바닥 낚시를 할 때 어떤 하락세도 진정으로 반전 될 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 이 전략은 차트 작성 소프트웨어가 허용하는 스캔으로 바뀔 수 있습니다.

모든 전략이 제시하는 모든 이점을 고려할 때이 기술에는 항상 단점이 있습니다. 주식은 일반적으로 가장 좋은 매수 포지션에서 정렬하는 데 더 많은 시간이 걸리기 때문에 주식의 실제 거래 횟수는 줄어들 기 때문에 주식을 더 많이 볼 필요가 있습니다.

스토캐스틱 및 MACD 더블 크로스는 상인이 간격을 변경하여 최적의 일관된 진입 점을 찾을 수 있도록합니다. 이렇게하면 활성 거래자와 투자자 모두의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 표시 간격을 모두 실험하면 크로스 오버가 어떻게 다르게 정렬되는지 알 수 있으며 거래 스타일에 가장 적합한 일 수를 선택할 수 있습니다. RSI 표시기를 재미있게 믹스에 추가 할 수도 있습니다. (이 표시기에 대한 자세한 내용은 RSI 롤러 코스터를 읽으십시오.)

이와는 별도로 확률 론적 발진기와 MACD는 다른 기술적 인 전제 조건에서 작동하며 홀로 작동합니다. 시장 충격을 무시하는 확률 론적 변수에 비해 MACD는 유일한 거래 지표로서보다 신뢰성있는 옵션입니다. 그러나 두 개의 머리처럼 두 개의 표시기가 보통 하나보다 낫습니다! Stochastic 및 MACD는 이상적인 쌍이며 향상되고보다 효과적인 거래 경험을 제공 할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터와 MACD를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 연합군의 파워 스냅 전략을 참조하십시오.

RSI가 최고의 단기 지표 중 하나 일 수있는 이유

이 기사는 원래 2007 년에 출간되었으며 1995 년 1 월 1 일부터 2006 년 6 월 30 일까지 7,050,517 건의 거래가 포함 된 조사를 기반으로했습니다. 우리는 모든 주식이 5 달러 이상으로 가격이 책정되고 100 일 이동 평균이 요구되는 가격 및 유동성 필터를 적용했습니다 25 만주 이상의 거래량 이 연구는 2010 년까지 업데이트되었으며 현재 11,022,431 개의 가상 거래를 포함합니다. *

Relative Strength Index (RSI)는 사용 가능한 최상의 지표 중 하나라고 생각합니다. RSI에 관한 책과 기사, 사용 방법 및 주가의 단기 방향 예측에 제공되는 가치가 있습니다. 불행히도 이러한 주장은 통계 연구에 의해 뒷받침되는 경우는 거의 없습니다. 이것은 인기있는 RSI가 지표로서 얼마나 많은 상인이 그것에 의존 하는지를 고려하면 매우 놀랍습니다.

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대부분의 거래자들은 14 기간의 RSI를 사용하지만, 우리의 연구에 따르면 통계적으로 그렇게 멀리 나가는 가장자리는 없다는 것을 보여주었습니다. 그러나 시간을 단축하면 매우 인상적인 결과가 나타납니다. 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하여 가장 강력하고 일관된 결과를 얻었으며 2 기간 RSI를 통합 한 많은 성공적인 거래 시스템을 구축했습니다.

실제 전략에 도달하기 전에 RSI에 대한 약간의 배경과 계산 방법에 대해 설명합니다.

Relative Strength Index (RSI)는 1970 년에 J. Welles Wilder에 의해 개발되었습니다. 주식의 최근 이익 규모를 최근 손실 규모와 비교하는 매우 유용하고 대중적인 운동량 발진기입니다.

간단한 공식 (아래 참조)은 가격 행동을 1에서 100 사이의 숫자로 변환합니다. 이 지표의 가장 보편적 인 사용은 과매 수 및 과매도 상태를 측정하는 것입니다. 간단히 말하자면, 주식이 과도하게 매수 될수록 더 높은 수치가되고, 주식이 과매도 일수록 수치가 낮을수록.

위에서 언급했듯이 RSI의 기본 / 가장 일반적인 설정은 14- 기간입니다. 대부분의 차트 패키지에서이 기본 설정을 매우 쉽게 변경할 수 있지만이를 수행하는 방법을 모르는 경우 소프트웨어 공급 업체에 문의하십시오.

우리는 1/1/95에서 12/30/10까지 1,100 만 건이 넘는 거래를 조사했습니다. 아래 표는 테스트 기간 ** 동안 1 일, 2 일 및 1 주 (이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 5 일) 동안 모든 주식의 평균 손익 비율을 보여줍니다. 이 숫자는 우리가 비교를 위해 사용하는 벤치 마크를 나타냅니다.

그런 다음 2주기 RSI 수치가 90 (초과 매수) 이상이고 10 미만 (초과 매도)으로 측정 한 과매 수 및 과매매 조건을 계량화했습니다. 즉, 우리는 90, 95, 98 및 99 이상의 2 기간 RSI 수치로 모든 주식을 조사했으며, 과매 수를 고려했습니다. 과매 수로 간주되는 10, 5, 2 및 1 이하의 2 기간 RSI 지수를 가진 모든 주식. 그런 다음이 결과를 벤치 마크와 비교했습니다. 여기에서 우리가 찾은 것 :

과매도 2 기간 RSI가 10 미만인 종목의 평균 수익률은 벤치 마크 1 일 (+ 0.08 %), 2 일 (+ 0.20 %) 및 1 주 후 (+ 0.49 %)를 능가했습니다. 2 기간 RSI 지수가 5 미만인 주식의 평균 수익률은 벤치 마크 1 일 (+ 0.14 %), 2 일 (+ 0.32 %) 및 1 주일 후 (+ 0.61 %)를 크게 상회했습니다.

이러한 결과를 살펴볼 때 각 단계에서 성능이 크게 향상된다는 사실을 이해하는 것이 중요합니다. 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 5 미만인 주식보다 훨씬 컸다.

즉, 트레이더들은 2 기간 RSI 지수가 10 이하인 종목 주변의 전략을 수립해야합니다.

2주기 RSI가 90을 초과하는 주식의 평균 수익률은 벤치 마크 2 일 (0.01 %)을 하회하고 1 주 (0.02 %)를 밑돌았다.

2주기 RSI가 95를 초과하는 주식의 평균 수익률은 기준치를 밑돌고 2 일 후 (-0.05 %), 1 주일 후에 (-0.05 %) 마이너스가되었다.

2주기 RSI가 98을 초과하는 주식의 평균 수익률은 마이너스 1 일 (-0.04 %), 2 일 (-0.12 %) 및 1 주일 후 (-0.14 %)였다.

99 이상의 2주기 RSI를 기록한 주식의 평균 수익률은 마이너스 1 일 (-0.07 %), 2 일 (-0.19 %) 및 1 주일 후 (-0.21 %)였다.

이러한 결과를 볼 때 각 단계에서 성능이 크게 저하되었음을 이해하는 것이 중요합니다. 2주기 RSI 수치가 98 이상인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 95 이상인 주식보다 월등히 낮았다.

이것은 2주기 RSI가 90을 초과하는 주식은 피해야 함을 의미합니다. 공격적인 상인은 이러한 주식 주변의 단기 매도 전략을 세울 수 있습니다.

평균적으로 2 기간 RSI가 2보다 작은 주식은 다음 주 (+ 0.75 %)에 걸쳐 긍정적 인 수익률을 보입니다. 또한 평균적으로 98을 넘는 2 기간 RSI의 주가는 다음 주에 마이너스 수익을 보인 것으로 나타났습니다. 이 시리즈의 다른 기사에서 보여준 바와 같이 200 일 이동 평균 위 / 아래 거래하는 주식을 필터링하고 2 기간 RSI를 PowerRatings와 결합하여 이러한 결과를 더욱 향상시킬 수 있습니다.

차트 1 (아래)은 최근 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 예입니다.

차트 2 (아래)는 최근 2주기 RSI가 98을 넘은 주식의 예입니다.

우리의 연구에 따르면 상대 강도 지수는 실제로 올바르게 사용될 때 훌륭한 지표입니다. & # 8220; 올바르게 사용하면 & # 8220; 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하여 단기 움직임을 포착하는 것이 가능하다는 것을 보여주고 있기 때문에 & # 8220; 전통 & # 8221; 14 기간 RSI이 표시기에는 거의 / 전혀 가치가 없습니다. 이 성명서는 TradingMarkets이 대표하는 것의 핵심을 잘라냅니다. 우리는 양적 연구에 대한 우리의 거래 의사 결정을 기반으로합니다. 이 철학은 우리가 무역이 좋은 위험 / 보상 기회를 제공하는지 그리고 미래에 발생할 수 있는지를 객관적으로 평가할 수있게 해줍니다.

여기서 제시 할이 연구는 2- 기간 RSI를 사용하는 빙산의 일각에 불과합니다. 예를 들어, 10, 5 또는 2 일 동안 여러 날 판독 값을 찾으면 더 큰 결과를 얻을 수 있습니다. 판독 값을 다른 요인으로 결합하면 더 큰 결과를 얻을 수 있습니다. 일중 % 낮아졌습니다. 시간이 지남에 따라 우리는이 연구 결과 중 일부와 함께 거래 전략을 공유합니다.

Larry Connors에 대해서.

래리 코너스 (Larry Connors)는 금융 시장에서 30 년 이상 종사하고 있습니다. 그의 의견은 월스트리트 저널, 블룸버그, 다우 존스, & amp; 많은 다른 사람. 래리 코 너스 (Larry Connors)와 코 너스 리서치 (Connors Research)는 15 년 이상 전 세계의 개인 투자자, 헤지 펀드, 독점 거래 회사 및 은행 거래 데스크를위한 거래에 대해 최고 수준의 데이터 기반 연구를 제공했습니다.

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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과는 특정 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.

여러 시간 프레임 전력 전략 - 처리 할 수 ​​있습니까?

여러 시간 프레임 전력 전략에 대한 전체 검토.

금융 시장은 때로는 모든 트렌드, 높은 기온, 낮은 최고치, 이자율, 수익 보고서 등으로 매우 복잡합니다. 때때로 나는 왜이 작업 라인을 선택했는지 궁금합니다. 그리고 나서 곧바로 나를 때리면 : 커다란 이익 - 재정상의 자유 - 나는 집이나 해변에서 할 수 있습니다 . 좋아, 계속 할 것입니다. 그러나 계속하려면 좋은 전략이 필요합니다. 맞습니까? 나는 그저 돈과 돈을 버는 것을 희망하면서 그 곳곳에 Calls and Puts를 배치 할 수는 없습니다. 하나의 일반적으로 받아 들여지는 규칙은, 보다 긴 시간 프레임이 더 낮은 시간 프레임으로부터 오는 잡음을 필터링하고, 더 높은 시간 프레임과 일치하는 거래가 더 짧은 시간 프레임에서 취해질지라도 더 많은 성공 가능성을 갖는다는 것이다. 이를 염두에두고 전략을 설명하기 시작합니다.

여러 시간 프레임 전략을 사용하는 방법.

이 시스템은 "Simple Balanced System"리뷰에서 이미 언급 한 두 가지 고전적 지표의 힘을 이용합니다. 나는 Relative Strength Index (RSI)와 Stochastic Oscillator를 언급하고있다. Meta Trader 4 플랫폼을위한 지표로 내장되어 있습니다. 그러나이 전략의 가장 흥미로운 점은 4 시간 차트 (H4)와 확률 오실레이터 (설정 15, 3, 3)에 RSI (14의 기본 설정 사용)를 삽입하고, 동일한 자산의 15 분 차트에 4 시간 차트의 RSI는 주요 가격 방향을 보여 주며 Stochastic은 실제 거래 신호를 제공합니다. 다음은 Call / Put 항목 규칙입니다.

4 시간 차트의 RSI는 50 레벨 (수동 추가) 이상입니다. 15 분 차트의 확률은 과도한 영토에서 위쪽으로 엇갈립니다.

4 시간 차트의 RSI는 50 레벨 (수동 추가) 이하입니다. 15 분 차트의 확률값은 Overbought 영역에서 아래로 교차합니다.

그게 바로 무역에 들어가는 두 가지 조건이지만 더 높은 시간 틀의 방향으로 거래하는 것만으로도 우리는 항상 유행에 빠져 있습니다. 다음은 유효한 통화 항목 사진입니다.

15 분 시간 프레임의 빨간색 수직선은 모두 호출 신호이며 RSI가 H4 시간 프레임에서 50 레벨 이상인 기간 동안 모두 가져옵니다. 실제로 RSI는 약 14 일 동안 50 위를 유지했고 그 기간 동안 많은 좋은 통화 기회가 있었지만 물론 15 분 차트를 너무 많이 축소해야했기 때문에 RIA에서 모두 표시 할 수는 없었습니다. 사진.

다중 시간 프레임 전력 시스템이 왜 빨라요?

시스템의 원리는 내가 가장 좋아하는 것이지만, 확률 적 신호는 때로는 늦거나 거짓 일 수도 있습니다. RSI에 대해서도 마찬가지입니다. 단시간 동안 50 레벨을 초과하거나 낮추거나 범위를 좁힐 수 있기 때문에 시장의 나쁜면에 돈을 남겨 둡니다. 이 시스템은 H4 RSI가 줄을 서서 그 방향으로 만 이동하기를 기다리는 데 많은 훈련이 필요하기 때문에 초보자를 파악하기 어려울 수 있습니다.

다중 시간 프레임 전력 시스템이 왜 빨지 않는가?

그것은 단순한 이유 때문에 빨지 않습니다. 더 높은 시간대 가격 방향에 일치하는 모든 항목은 성공 확률이 더 큽니다. 나는 부러진 기록처럼 들리고 싶지는 않지만 . 추세는 정말로 당신의 친구이고 당신은 그것을 어떻게 활용해야 하는지를 알아야합니다. 이 시스템은 큰 그림과 더 높은 시간 프레임에서 일어나는 일에주의를 기울이고 많은 잡음을 걸러냅니다. 상대 강도 지수에 대한 확률 론적 설정 및 심지어는 확률 조정 스타일을 자신의 스타일에 맞게 조정하고 신호의 양을 늘리거나 줄일 수 있습니다.

어떤 시스템도 완벽하지 않으며이 시스템도 없습니다. 끊임없이 성배를 찾는 것은 당신이 돈을 잃어 버리고 좌절감을 느끼며 사기꾼과 허위 "전문가"가 제공하는 어리석은 소프트웨어 / 시스템을 사게됩니다. 나는 당신이 필요로하는 것은 당신의 스타일에 맞는 잘 수행되는 시스템이고 당신이 훈련을 따를 수있는 시스템이라고 생각합니다. 궁극적 인 "유레카!"순간은 시스템이 너무 중요하지 않다는 것을 깨닫고 성배를 만난 순간에 올 것입니다. 그것은 당신의 마음입니다.

rsi가 70 이상이고 stochastics이 향하고 있다면 어떨까요?

이는 RSI가 초과 구매 영역에 있음을 의미합니다. 널리 알려진 규칙은 당신이 과매비로 구매하지 않고 당신이 팔리지 않고 팔아야한다는 것입니다. 70 이상의 RSI는 긴 신호를 무효화합니다.

RSI가 어떤 방향으로 향하고 있거나 향하고 있느냐가 중요합니까? RSI가 올바른면에있는 한 유효한 신호입니까?

좋은 질문 앤디. RSI의 방향이 일치하면 신호가 강해집니다. RSI가 50을 넘고 위쪽을 가리키면 전화를 걸 때 더 강한 신호라고 생각합니다.

단 하나의 질문 만 있습니다. 이 바이너리 브로커에서 만날 수있는 조건부 표시를 보았을 때 선택해야합니까? 하나는 15 분이나 1 시간 만에 만료됩니까?

어떤 보험사를 선택해야합니까? 30 분? 1 시간? 고맙습니다!

전략은 적어도 단순한 유망한 것으로 보인다. rsi 또는 stoch에 의한 출구입니다.

나는 약간의 시간과 혼동을 느낀다. 그래서 약간 무딘 것에 대해 유감스럽게 생각한다. 내 브로커는 10 분 시간 프레임을 사용하므로이 전략을 구현하기 위해 확률 적 신호로부터 신호를 얻기 위해 10 분 차트를보아야합니까? (Stoch 설정을 변경해야합니까?) 일단 신호가 발생하면 12:00라고 말하면서 거래를 빠르게 할 수 있습니까? 12시 10 분 또는 12시 20 분 또는 나중에 심지어 만료 시간이?

귀하의 전략 : rsi의 경우 4 시간, 확률 론적 인 경우는 15 분입니다. 그럼 내가 쓸만하게 쓸만한가요? 15 mnts, 20 mnts, 30mnts 또는 60 mnts? 감사.

거래 이천시

상대 강도 지수 - RSI.
'상대 강도 지수 - RSI'란 무엇입니까?
상대 강도 지수 (RSI)는 기술 분석가 Welles Wilder가 개발 한 운동량 지표로, 특정 기간 동안 발생한 최근 이익과 손실의 규모를 비교하여 보안의 가격 변동 속도와 변화를 측정합니다. 주로 자산 매매에서 과매 수 또는 과매도 조건을 식별하기 위해 사용됩니다.
'상대 강도 지수 하락 - RSI'
상대 강도 지수는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
RSI = 100-100 / (1 + RS)
RS = 지정된 시간 프레임 동안의 업 기간의 평균 이득 / 지정된 시간 프레임 동안의 다운 기간의 평균 손실 /
RSI는 보안의 최근 가격 성과의 강도에 대한 상대적인 평가를 제공하여이를 모멘텀 지표로 만듭니다. RSI 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 최대 거래 기간을 다운 기간과 비교하는 기본 기간은 14 일이며, 14 거래일입니다.
RSI의 전통적인 해석 및 사용은 RSI 값이 70 이상인 경우 보안이 과다 또는 과대 평가되는 것을 나타내므로 추세 역전 또는 가격 정정 철수를 위해 준비 될 수 있습니다. RSI 값의 다른 측면에서, RSI 수치가 30 이하인 경우는 일반적으로 추세 변화 또는 정정 가격 반전을 상승 요인으로 보일 수있는 과매도 또는 저평가 상태를 나타내는 것으로 해석됩니다.
RSI 표시기 사용 팁.
급격한 대규모 가격 움직임은 RSI에서 거짓 매매 신호를 창출 할 수 있습니다. 따라서 응용 프로그램을 개선하거나 다른 기술 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.
일부 거래자는 RSI의 잘못된 신호를 피하기 위해 overbought 조건을 나타내는 80 이상의 RSI 판독 값과 과도한 조건을 나타내는 20 미만의 RSI 판독 값과 같은 구매 또는 판매 신호로서보다 극단적 인 RSI 값을 사용합니다.
트렌드 라인 지원 또는 저항은 종종 RSI 판독 값의 지원 또는 저항 수준과 일치하기 때문에 RSI는 트렌드 라인과 함께 사용됩니다.
가격과 RSI 지표 간의 차이점을 관찰하는 것이 그 적용을 정제하는 또 다른 수단입니다. 차이점은 증권이 가격이 새롭거나 낮을 때 발생하지만 RSI가 상응하는 새로운 높은 값 또는 낮은 값을 만들지 않을 때 발생합니다. Bearish divergence, 가격이 새로운 최고치를 만들었지 만 RSI가 판매 신호로 받아 들여지지 않을 때. 구매 신호로 해석되는 Bullish divergence는 가격이 낮을 때 발생하지만 RSI 값은 그렇지 않습니다. 곰 같은 발산의 예는 다음과 같이 펼쳐질 수 있습니다 : 가격이 48 달러로 상승하고 RSI가 65를 높게 나타냅니다. 약간 아래로 되돌아 가면 보안은 50 달러로 다시 최고치를 기록하지만 RSI는 60으로 상승합니다. RSI는 가격 움직임으로부터 빗나 갔다.

RSI를위한 3 가지 거래 팁.
워커 잉글랜드.
하락세에서는 RSI가 과매도를 유지하여 시장 방향을 결정하기 위해 중심선을 사용하여 더 많거나 적은 진동을 조정할 수 있습니다.
RSI (Relative Strength Index)는 거래의 가장 인기있는 지표 중 하나로 집계됩니다. 이는 오실레이터 제품군의 구성원으로서 RSI가 추세, 시간 항목 등을 결정하는 데 도움이 될 수 있기 때문에 좋은 이유입니다. 오늘 지표를보다 잘 이해하는 데 도움이되도록 RSI와 거래하기위한 세 가지 드문 팁을 검토합니다.
& rsquo; s 시작하자!
(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)
크로스 오버를 넘어서 생각하십시오.
거래자가 RSI와 다른 오실레이터에 대해 처음 알게되면, 과매 수 및 과매 가치로 끌리는 경향이 있습니다. 이들은 retracements에 시장에 진입하는 직관적 인 포인트이지만, 이것은 강력한 동향 환경에서 비생산적 일 수 있습니다. RSI는 운동량 오실레이터로 간주되며, 이는 장기 추세가 RSI를 장기간 과매 수를 유지할 수 있음을 의미합니다.
위에 우리는 GBPUSD 8Hour 차트에서 RSI를 사용하는 대표적인 예를 볼 수 있습니다. RSI가 30의 독서 아래로 떨어 졌다고해도, 7 월 27 일, 오늘의 거래를 통해 402 pips만큼 가격이 계속 떨어졌습니다. 이것은 과매 수 값에서 RSI 크로스 오버를 사려고하는 상인에게 어려움을 줄 수 있습니다. 대신 RSI가 하락 추세에서 과매도 일 때 시장을 매각하고 RSI가 상승 추세에서 과매 매 될 때 매수 대안을 고려한다.
Forex 자세히 알아보기 & ndash; GBP 달러 8 시간.
(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)
센터 라인을 시청하십시오.
모든 오실레이터에는 중심선이 있고 흔히 지표면에 비해 잊혀진 배경이됩니다. RSI는 50의 중간 값에서 중간 값의 중심선과 다르지 않습니다. 기술 거래자는 중심선을 사용하여 추세의 변화를 보여줍니다. RSI가 50 이상이면 모멘텀이 상승한 것으로 간주되고 거래자는 시장을 매수할 기회를 찾을 수 있습니다. 50 이하로 하락하면 새로운 약세장이 형성 될 것입니다.
위의 그래프에서 8HR 차트를 사용하여 GBPUSD 예제를 다시 볼 수 있습니다. 가격이 상승 할 때 RSI가 50 이상을 유지했는지 주목하십시오. RSI가 6 월 24 일에이 값보다 낮아지기 전에 센터 라인이 지표 지원 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 역할을했는지 주목하십시오. 그러나 모멘텀이 이동함에 따라 RSI는 50 미만으로 하락하여 하락 반전을 나타냈다. 이것을 알면, 거래자는 기존의 긴 포지션을 끝내거나 가격이 새로운 방향으로 주문 항목을 찾을 수 있습니다.
매개 변수를 확인하십시오.
다른 많은 발진기와 마찬가지로 RSI도 14주기 설정으로 기본값이 설정됩니다. 즉, 표시기는 그래프를 보면서 14 개의 막대를 뒤집어서 읽을 수 있습니다. 14가 기본 설정이므로 거래에 가장 적합한 설정이 아닐 수도 있습니다. 일반적으로 단기 트레이더들은 더 많은 인디케이터 오실레이터를 생성하기 위해 7주기 RSI와 같은 더 작은 기간을 사용합니다. 장기 트레이더들은 마더 지표 선에 대해 더 높은 기간 (예 : RSI 25 기간)을 선택할 수 있습니다.
최종 비교에서 9 기간 RSI 라인과 25 기간 RSI 라인을 나란히 볼 수 있습니다. 언뜻보기에는 그다지 차이가없는 것처럼 보일 수도 있지만, 70과 30 값의 교차와 함께 중심선에 세심한주의를 기울이십시오. 그래프의 상단에있는 RSI 9는 RSI 25에 비해 상당히 많은 진동을합니다.
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RSI 주식 전략
Relative Strength Index (RSI)는 널리 사용되는 오실레이터입니다. Welles Wilder가 1978 년 6 월에 발행 한 Commodities Magazine의 기사에서 처음 소개되었습니다. Wilder가 RSI를 소개했을 때 그는 14 일 RSI를 사용하도록 권장했습니다. 그 이후로 9 일 및 25 일 RSI가 인기를 얻었습니다. RSI 계산에서 기간 수를 다양하게 할 수 있으므로 가장 적합한 기간을 찾으려면 실험 해보는 것이 좋습니다. RSI를 계산하는 데 사용되는 일수가 적을수록 표시기가 더 휘발성이됩니다.
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RSI와 그것에서 이익을 얻는 방법.
우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 지난 10 년 동안 마술처럼 행동 한 사람이 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI. 이 기사에서 우리는이 책에서 처음 언급 된 두 가지 거래 모델 인 단기 거래 전략 & # 8221; 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 주식 시장의 일일 차트에서 2 기간 RSI가 진입 점을 찾기위한 환상적인 도구 였음이 여러 가지 기사에서 잘 입증되었습니다. 낙관적 인 시장에서 S & P E-Mini 선물의 급락한 가격 하락은 역사적으로 (2000 년 이후) 반전이있었습니다. 이러한 반전은주기 값이 2 인 표준 RSI 표시기를 사용하여 종종 감지 할 수 있습니다. 일일 차트에이 표시기를 놓고 표시기가 5 이하로 떨어질 때 포인트를 찾습니다. 이러한 극단적 인 낮은 점수는 구매 기회입니다.
5 미만의 값은 녹색입니다. 이것들은 구매 포인트입니다.
RSI (2) 시스템.
이것을 E-mini S & P의 RSI (2) 표시기의 효과를 테스트하기위한 간단한 거래 모델로 바꿀 수 있습니다. 즉, 강세장에서 철수 할 때 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 S & amp; P에 오랫동안 가고 싶습니다. 우리는 200 일 간단한 이동 평균을 사용하여 황소 경향에있는시기를 판별하고 2 기간 RSI를 사용하여 높은 확률 엔트리 포인트를 찾을 수 있습니다. 그런 다음 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 종료되면 종료 할 수 있습니다. 규칙은 명확하고 간단합니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.
시스템 백 테스트는 1997 년 9 월부터 2012 년 3 월까지 수행되었습니다. 왕복 당 수수료와 미지급액 총 50 달러가 공제되었습니다. 다음은이 시스템이 시스템 결과와 함께 표시되는 차트입니다.
RSI (2) 시스템 결과.
퍼센트 수상자 : 67 %
이러한 결과는 우리가 그렇게 간단한 시스템을 가지고 있다고 생각하면 대단합니다. 이것은 RSI (2) 표시기가 현재 10 년 넘게 가지고있는 힘을 보여줍니다. 이 개념만으로도 여러 거래 시스템을 개발할 수 있습니다. 지금은 이러한 결과를 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다.
축적 된 RSI (2) 전략.
래리 코너스 (Rarry Conners)는 축적 된 RSI 가치를 창출함으로써 RSI (2) 거래 모델에 약간의 비틀기를 추가합니다. 단일 계산 대신 2 기간 RSI의 일일 총 실행 량을 계산합니다. 이 경우 지난 3 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 일 동안 2 기간 RSI 합계를 사용합니다. RSI (2)의 누적 값을 유지할 때 값을 부드럽게합니다. 다음은 표준 2 기간 RSI 표시기와 누적 2 기간 RSI 표시기를 비교 한 차트입니다. 우리의 새로운 지표가 얼마나 부드럽게 나타나는지 볼 수 있습니다. 이는 품질 거래를 포착하기 위해 거래 횟수를 줄이기 위해 수행됩니다. 즉, 원래 거래 모델의 효율성을 개선하려는 시도입니다.
상단 창에 누적 된 RSI입니다. 하단 창에 표준 RSI가 있습니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 지난 3 일간 누적 RSI (2)가 45 미만일 때 가까운 시간에 구매하십시오. 당일 마감 RSI (2)가 65 이상일 때 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.
축적 된 RSI (2) 시스템 결과.
퍼센트 수상자 : 67 %
S & P 현금 시장.
2 기간 RSI 시스템이 S & P 현금 시장의 100 주를 1993 년으로 바꾸는 것처럼 보이는 것은 무엇입니까? 그것은 오히려 잘합니다.
결론.
그래서 어느 것이 더 낫습니까? 누적 된 전략은 의도 한대로 작동했습니다. 그것은 거래의 수를 줄임으로써 표준 RSI (2) 거래 모델의 효율성을 증가 시켰지만 동일한 순이익을 창출했습니다. 상여로, 삭감은 경미하게 더 작았 다. 두 시스템 모두 환상적인 일을하는 반면, 축적 전략은 약간 더 나은 작업을 수행 할 수 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 있습니다. Accumulated RSI (2) 전략은 미니 다우뿐 아니라 두 개의 ETF, DIA 및 SPY에서 잘 작동합니다.
EasyLanguage 코드는 아래에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 또한 TradeStation 작업 공간이 있습니다. 제공되는 거래 개념과 코드는 완벽한 거래 시스템이 아닙니다. 이것은 단순히 거래 시스템의 핵심으로 사용될 수있는 견고한 진입 방법의 시연 일뿐입니다. 그래서, 자신의 거래 시스템을 구축하는 데 관심이있는 사람들에게는이 개념이 좋은 출발점이 될 수 있습니다.
책 가져 오기.
TradeStation RSI (2) 작업 공간.
2013 업데이트 :
RSI 시스템을 업데이트하고 자세히 살펴 보는 추가 기사가 2013 년에 발행되었습니다. 여기에서 읽어보십시오.
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.
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2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.
아이비 포트폴리오.
Simple Gap 전략 개선, Part 1.
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