추세선 구축

마지막 업데이트: 2022년 4월 6일 | 0개 댓글
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추세선 구축

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추세분석


추세선

추세분석의 가장 고전적이면서 기본적인 기법으로서 상승추세선, 하락추세선이 있고, 시간의 범위에 따라 각각 장기, 중기, 단기 추세선으로 구분

상승 추세선 : 차트에 이미 형성되어 확인된 골과 그 다음에 좀더 높아진 골을 연결

하락추세선 : 차트에 이미 형성되어 확인된 정과 그다음에 좀더 낮아진 정점연결

추세선의 돌파기준 :
- 추세선 돌파의 유효성 여부를 확인하는데 여과장치(filer) 필요
- 종가가 추세선을 돌파했는지, 추세선의 위치에서 일정 금액(포인트) 또는 일정 비율 이상으로 가격이 기록되었는지, 가격이 최소한 이틀 이상 연속해서 추세선을 벗어나고 있는지를 판단. 실제로는 자신만의 기준 및 시각이 중요

추세대
추세대는 가격 움직임이 추세선을 따라 일정 폭안에서 움직일 때 추세선 구축 그려지는 선을 말한다. 즉 가격의 등락이 일정한 채널안에서 형성되는지를 파악하기 위해 상승국면에서는 상승추세선과 평행되는 선을 그리고, 하락국면에서는 하락추세선과 평행되는 선을 그리는 것이다.


지지와 저항
주가는 시간의 경과와 함께 축적된 수많은 추세선 구축 지지와 저항의 연속 그자체라고 할 수가 있다. 일반적으로 기본적 분석에 해당되는 변수가 시장이나 개별종목에 영향을 끼친 경우를 제외하곤 주가는 연속된 상하운동의 범위에서 하락추세를 멈추려 하는 힘이 발생하는데 이를 지지라고 하고, 반대로 상승추세를 꺽으려 하는 매도세력을 저항이라고 한다.

시장내에서 지지와 저항은 추세선, 이동평균선, 캔들, 전일가격, 거래비중(매물대), 특정세력에 의한 가격대 등 다양한 모습으로 존재한다. 앞서 열거한 종류별로 독립적으로 지지와 저항의 역할을 하지만 때로는 서로 혼합되어 복합적인 형태를 보이기도 한다. 이렇게 차트의 변화과정을 토대로 한 지지와 저항이외에도 심리적 지지와 저항이 있는데 이것은 대체로 우수리가 없는 매끈한 숫자(round numbers)가 지지선이나 저항선 역할을 하는 것을 말한다.
그러나, 실제로는 이러한 숫자가 확연한 지지와 저항의 역할을 하는 경우는 많지 않다. 다만, 단기매매에 있어서 전일가격이 당일의 고점과 저점 지지와 저항을 형성하는 경우에 자주 볼 수 있다. 끝으로, 거래비중(매물대)으로 지지와 저항을 판독할 수 있는데, 이는 단기보다는 장기적인 거래밀집도를 통하여 지지와 저항을 가늠하는데 도움을 준다.

지지와 저항의 가장 특징은 각각의 역할이 어느 순간 무너지게 되면 이후 주가가 다시 그 영역에 다다랐을 때 직전과는 정반대의 역할을 할 가능성이 크다는 것이다. 즉, 한번 붕괴된 지지선(저항선)은 이후 강력한 저항선(지지선)으로 작용할 수 있다는 것이다.


수열분석

피보나치 수열 분석

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584.
처음의 두개의 1을 제외하고는 앞의 두숫자를 더하면 다음의 숫자가 된다. 또한 뒤의 숫자는 앞의 숫자의 약 1.618배 (예: 233/144 = 1.61805)가 되며, 한칸 건너뛴 뒤의 숫자는 그 숫자의 약 2.618배(예:377/144 = 2.61805)가 된다.
따라서 앞의 숫자는 뒤의 숫자의 약 0.618배(예: 610/987 = 0.61803)가 되며, 한 칸 건너뛴 뒤의 숫자의 약 0.382배 (예: 610/1597 = 0.38196)가 된다.
피보나치 수열의 핵심은 위에 나타난 숫자들의 비유로서 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%로 구성된다.
활용 종류로는 피보나치 팬, 피보나치 호, 피보나치 박스, 피보나치 시간대가 있다.

갠 이론

갠(W.D.Gann: 1878 ~ 1955)이 고안해낸 가격의 움직임을 예측하기 위한 독특한 분석방법으로서 연구의 중심은 시간과 가격과의 기하학적인 각도에 있다.
가격이 45도선 위에 있으면 강세시장(bull market), 반대로 가격이 아래에 있으면 약세시장(bear market)을 나타낸다.

주가 이동 평균선

종류 및 특징

이동평균은 오늘날 주가의 흐름을 예측하고 매매시점을 판단하는데 있어 가장 널리 쓰일 정도로 기술적 지표의 근간을 이룰 만큼 기초적인 분야이다. 전문가뿐만 아니라 이제 막 투자를 시작한 초보자까지도 제일 먼저 다가서는 것이 바로 이동평균선이기에 그 개념에서 시작하여 종류, 배열에 따른 매매판단 등 여타의 지표에 앞서 우선적으로 살펴봐야 할 것이다.
주가의 등락은 보통 캔들로 나타내는데 그 변화가 불규칙적이고 또한 자주 바뀌기 때문에 그 방향이나 시세를 추적하기 위한 방편으로 이동평균을 사용하여 캔들의 변화를 좀더 완화시켜주고 가격이 흐르는 방향을 쉽게 파악할 수 있도록 해줍니다.
이동평균은 일정기간동안 형성된 가격의 평균값이며, 이 평균값들을 연속적으로 연결한 선을 이동 평균선이라 한다. 대개의 경우 종가를 기간별로 나눈 값을 적용시키는데 5일, 20일, 60일 이동평균선을 각각 단기, 중기, 장기 이동평균선으로 사용하고 있으며 더욱 긴 장기 이동평균선의 경우 120일 이상 200일과 300일을 이용하여 주가 예측에 활용을 하기도 한다.

이동평균선의 종류

이동평균선의 종류를 작성 기준별로 나누어 봤지만 실제로는 특별한 법칙이 있는 것이 아니기 때문에 사용자가 임의로 어떤 조건을 적용하느냐에 따라 다양한 이동평균값을 산출해낼 수 있다.
가격을 기준으로 한 이동평균선의 경우 현재 대부분은 종가를 기준으로 이동평균선을 작성하고 있지만, 그 외에도 시가, 고가, 저가를 기준으로 한 이동평균선으로 주가의 단기적 지지와 저항을 가늠해 보는 경우도 더러 있다. 이동평균은 기간이나 가격을 기준으로 한 것 말고도 가중치를 기준으로 나누어 볼 수도 있는데, 적용하는 기간에 대해 그 비중을 어디에 얼마나 주느냐에 따라서 단순, 가중, 지수, 변수 이동평균으로 분류가 된다.

① 기간기준 분류: 단기, 중기, 장기 이동평균

② 가격기준 분류: 시가, 고가, 저가, 종가 이동평균

③ 가중치기준 분류: 단순, 가중, 지수, 변수 이동평균

단순 이동평균(Simple moving average)

현재 가장 많이 쓰이고 있는 이동평균선으로서 해당 기간동안의 종가를 합한 후 그 기간으로 나눈 값으로 추세선 구축 형성이 된다.
물론, 앞서 설명한대로 시가나 고가, 저가를 기준으로 작성할 수도 있고, 거래량을 기준으로 구성할 수도 있다.
장점으로는 쉽게 작성이 가능하며 계산과정이 간단하다는 점을 들 수 있겠고 단점으로는 단순히 기간으로 나눈 값이기 때문에 중장기 단순이동평균의 경우 과거의 주가가 현재의 이동평균값에 영향을 끼친다는 점이다. 예를 들어 60일 단순 이동평균의 경우 균일한 가중치를 적용 받은 첫째 날의 주가가 60일째 되는 날의 주가에도 그 영향을 미쳐 현재의 흐름에 둔감한 움직임을 보인다는 것이다. 특히, 주가의 급변동이 있는 경우 시세보다 뒤늦은 반응을 보인다는 점은 단기매매시 그 효율성이 떨어지게 된다고 할 수 있다.

이것만 알아도 차트 매매가 쉬워진다. 추세선 그으는 추세선 구축 방법

추세 의 사전적 의미로는 ' 어떤 현상이 일정한 방향으로 나아가는 경향' 이라고 적혀있습니다.

그렇다면 추세선은 이러한 일정한 방향으로 나아가는것을 확인하기 위한 선이라고 할수 있습니다.기본적으로 추세선에는 하락추세선과 , 상승추세선 총 2개가 존재 합니다.

상승 추세선과 하락 추세선 2개 모두 각 꼭지점을 2개 이상 연결하여 선으로 만드는것을 기본으로 합니다. 또한 각 연결하는 꼭지점의 갯수가 많아질수록 해당 추세선에 대한 신뢰도는 높아집니다.

상승추세선

상승 추세선 그으는 방법

상승 추세선을 긋기 위해서는 주가가 상승의 파동을 그리며 올라가는 주가의 저점을 연결합니다. 또한 주가의 고점을 서로 연결 하여 상승추세선의 저항선을 만들수 있습니다.

아래 차트는 삼성전자의 1일봉 차트입니다. 지난 3월 코로나 판데믹으로 인해 삼성전자의 주가는 4만 초반까지 가격이 하락을 하였습니다.

우리는 이때 반등을 확인하였으며 이를 첫번째 꼭지점으로 합니다.

이후 시간이 지나면서 저점을 한번더 확인하였습니다. 이렇게 생긴 꼭지점을 서로 연결하여 추세선을 그으는 것입니다.

한번 만든 추세선은 앞으로 지지선의 역할을 하며 해당 구간에서 반등 혹은 가격을 유지 하는것을 볼수있습니다.

상승추세의 이탈

만약 이렇게 잘가던 주가의 상승 추세선을 깨고 하락할경우 어떠한 현상이 발생할까요? 위에 이미지 처럼 가격의 하락현상을 볼수 있습니다. 그렇다면 이렇게 빠진 주가는 끝났다고 봐야 할까요?

아닙니다. 물론 여기서 가격이 더 빠질수도 있지만 추세선만으로는 사실 판단하기 힘들기 때문에 다른 지표들과 확인하는 작업이 필요합니다.

또한 추세선을 이탈했을경우 한번더 추세선 안으로 들어오기 위해 반등 또한 염두 할수 있습니다. 다만 이렇게 추세선을 이탈한 이후 다시 반등을 할때에는 해당 추세선은 저항 으로 작용합니다.

하락추세선

하락 추세선 그으는 방법

상승 추세선과는 반대로 하락하는 파동에서 생기는 추세선으로 하락하는 주가의 고점의 꼭지점을 서로 연결합니다.추가적으로 주가의 저점을 연결하여 하락추세선의 지지선을 만들수 있습니다.

마찬가지로 삼성전자의 1일봉 차트입니다. 2017년 11월쯤 5만원 후반대에 고점을 만들었으며 이후 지속적인 하락이 발생하였습니다. 이렇게 생긴 고점을 서로 연결하여 하락추세선을 만들었습니다.

이렇게 생긴 하락추세선은 저항대로 작용하며 해당 구간을 만날경우 다시 한번더 가격이 하락하는것을 볼수있습니다.

하락추세선 이탈

만약 가격이 하락하던 주가가 하락추세선을 돌파할경우 에는 바로 매수를 해야 할까요? 답은 '기다린다' 입니다.

1번 에서 처음으로 하락추세선을 돌파하였으나 해당 구간의 저항 으로 인해 대량의 매도 물량이 나왔으며 다시한번더 하락추세선 안으로 들어 왔습니다. 이후 가격이 약하락 진행되었습니다.

2번 구간에서 한번더 하락추세를 돌파하여 가격이 꾸준히 상승 하였습니다. 공격적인 투자자 라면 해당 구간에서 매수를 할수있습니다. 하지만 이또한 저항으로 인해 가격이 하락 하였습니다.

3번 구간에서는 적극적인 매수를 할수 있는 구간으로 가격이 상승하다. 이익실현 을 위한 매도가 나왔으나 돌파한 하락추세선 에서 지지하는 모습을 확인하였습니다.

만약 가격이 하락하다가 하락추세선을 돌파할경우 해당 하락추세선은 지지로 작용 합니다.

지금까지 상승추세선 과 하락추세선에 대해 설명해드렸습니다. 추세선 단독으로 사용할경우 신뢰도가 부족하기 때문에 이동평균선과 같은 여러 보조지표와 함께 사용하는 것을 추천드리며

주식 - 20. 추세선 분석(2)

추세선은 일반적으로 45도의 기울기를 가지려는 경향이 있습니다. 그래서 많은 챠트전문가들은고점 또는 저점을 이용하여 챠트에 45도선을 그려서 주추세선으로 이용하기도 합니다. 45도 선은 갠(W.D. Gann)이 좋아하는 기법으로 이 선은 가격이 상승 또는 하락시 가격과 시간이 완전한 균형, 즉 안정적인 상황을 반영합니다.

대부분의 유효한 추세선들은 추세선 2의 각도로 상승합니다. 추세선 1은 기울기가 너무 크고,가격상승이 빨라서 추세의 지속이 어렵고, 추세선 3은 너무 완만하여 신뢰하기가 힘듭니다.

2) 추세선의 속도 조정

추세는 가격의 움직임을 반영하기 때문에 가격움직임이 급해지거나 완만해지면 추세선도 이에맞춰 조정해야 합니다.

상승추세의 기울기가 너무 추세선 구축 큰 경우 하향돌파는 보다 완만한 기울기로 조정되고, 반대로 상승추세의 증가속도에 비해 너무 완만한 기울기의 추세는 상승추세를 만들기 위해 보다 큰 기울기의추세선이 필요합니다.

상승추세는 지속되지만 감속되면서 추세선의 기울기가 조정되는 모습입니다. 아직까지는 추세전환의 신호는 없고 다만 상승추세의 감속신호로 받아들이면 됩니다. 이후 기울기가 완만한 추세선이 주추세선으로 전환됩니다.

이번에는 상승추세가 가속화되면서 기울기가 큰 새로운 추세선이 형성됩니다. 이후 기울기가큰 추세선이 주추세선 역할을 하게 됩니다.

추세는 일정 방향으로 움직인 후 추세진행과는 반대방향으로 움직이는 경우가 종종 있습니다.즉 추세의 방향과 역으로 일정 폭만큼 움직이는 것을 조정(retracement)이라 합니다. 이러한 조정은 일반적으로 예측 가능한 비율로 움직이는 데요, 50% 조정이 가장 잘 알려진 것입니다.

일반적으로 1/3 조정이 최소비율이고, 최고 조정비율은 2/3 입니다. 시장이 강세기조일 경우 상승폭의 1/3만큼 조정을 받고, 약세일 경우 2/3만큼 조정을 받습니다. 그러나 2/3 이상의 조정은단순한 조정이 아니고 추세 전환을 의심해야 합니다. 일반적으로 상승폭의 100%까지 하락하게됩니다.

엘리엇 파동이론과 피보나치 반전율을 다룰 때는 반전율로서 38%와 62%를 주로 사용합니다.상승폭을 8단계로 나눠서 3/8(38%), 4/8(50%), 5/8(62%) 반전에 특별한 의미를 부여 했는데요. 딱 떨어지는 수보다는 33∼38% 또는 62∼67%라는 적정 범위를 설정하는 것이 의미가 있습니다.

1. 추세선은 일반적으로 45도의 기울기를 가지며 주추세선으로 이용하는데 이는 완전한 균형, 즉 안정적인 상황을 반영한다.

2. 추세는 가격의 움직임을 반영하기 때문에 가격움직임이 급해지거나 완만 해지면 추세선도이에 맞춰 조정된다.

3. 추세의 방향과 역으로 일정 폭만큼 움직이는 조정은 예측 가능한 비율로 움직이며 일반적으로 1/3 조정이 최소비율이고, 최고 조정비율은 2/3 이다.

추세선의 도출과 이용 그리고 역할변경과 부챗살원리를 알아보자 .

주가가 상승추세인지 하락추세인지를 판단하기 위해서는 두 개의 고점이나 저점을 연결한 선인추세선이 필요합니다 . 추세선은 기술적분석가들이 이용하는 가장 단순한 도구이면서 가치있는도구입니다 . 추세선은 상승 , 하락 , 횡보추세가 있는데 상승추세는 2 개의 저점을 연결한 선이 상승하는 경우이고 , 하락추세는 두 개의 고점을 연결한 선이 하락하는 추세입니다 . 횡보추세는 2 개의 고점 또는 저점을 연결한 선이 수평 또는 작은 기울기를 가져 전체적인 주가의 움직임이 크지 않을 경우입니다 . 상승추세선 하락추세선 횡보추세선이러한 추세선은 접점이 많을수록 , 추세선의 길이가 길수록 신뢰성이 높은 추세선이 됩니다 . 실제 챠트로 확인해 보겠습니다 .

현대자동차 (05380) 주봉챠트입니다 .

2001 년 4 월까지 박스권 상단과 하단으로 표시되는 횡보추세를 , 이후 양봉이 이어지며 저점이높아지는 상승추세선을 볼 수 있습니다 . 3 개월간 이어진 상승추세선은 장대음봉이 나오면서 고점이 낮아지는 하락추세선으로 전환됩니다 .

2) 추세선의 역할변경지지와 저항수준이 극복되면서 역할이 반대로 바뀌는 것을 앞에서 공부했었는데요 . 이러한 원리는 추세선도 그대로 적용됩니다 . 즉 지지선 역할을 하던 상승추세선이 붕괴되면 저항선이 되고 , 저항선이던 하락추세선이 붕괴되면 지지선이 된다는 것입니다 . 이는 가격이 지금까지 형성된 추세선을 돌파해서 방향전환의 신호를 나타낸 경우에도 그동안 진행되었던 방향으로 되돌아 가려는 성질이 있기 때문입니다 .

상승추세선의 추세선 구축 역할변경 하락추세선의 역할변경

상승추세선의 지지를 받으며 상승추세의 주가는 돌파 (break out) 되었습니다 . 이후 하락하던 주가는 다시 반등하게 되는데 이때는 기존의 상승추세선의 연장선까지 반등하게 됩니다 . 이와 같이 원래의 추세로 끌리는 현상을 되돌림 (pull back) 이라 하고 지지역할을 하던 기존 추세선은 이제 저항선으로 역할을 전환하게 됩니다 . 실제 챠트를 보면서 이해를 해 볼까요 ?

한국폴리우레탄공업 (10640) 일봉챠트입니다 .

4000 원대의 주가는 8 개월에 걸쳐 수많은 조정을 받으며 12000 원대까지 상승하였습니다 . 여기서 매도세력의 강화를 나타내는 거래량 급증이 나오면서 주가는 추세선을 하향돌파 (break out) 합니다 . 7000 원대까지 충분한 조정을 받은 주가는 추세선까지 상승하는 되돌림 현상을 보이지만 ' 본전심리 ' 가 나오면서 기존의 지지선은 이미 저항선 역할로 변경된 후였습니다 . 저점이 높아지며 일정한 형태를 이루는 상승지지선 형성시에는 지지부근이 매수시점입니다 . 그리고 지지선이 무너지는 돌파시점에서는 매도를 , 충분한 조정후 거래가 증가하면 기존의 지지선 ( 나중에 저항선 ) 까지의 매매차익을 노려볼만 합니다 .

상승추세선의 역할변경과 반대의 개념으로 하락추세선 이탈후의 반등과 되돌림에 의한 지지 및매수 신호 출현을 나타냅니다 .

한국포리올 (25000) 일봉챠트입니다 .

28000 원대의 주가가 9000 원대로 빠지는 동안 수많은 저항을 겪으며 하향저항선을 형성합니다 . 결국 주가는 하향저항선을 상승돌파하면서 15000 원대로 상승하지만 전 저항선 ( 나중에 지지선 ) 에 닿는 되돌림현상을 보인후 재상승합니다 .

매매전략은 매수후 저항선부근에서 매도를 , 그리고 저항선 상승돌파시에는 매수하시고 저항선역할이 변경된 지지선까지 되돌림현상이 일어나는 지 차분히 지켜보셔야 합니다 . 되돌림현상을보일 때 데이트레이딩 위주의 투자자라면 매도를 하게 되면서 이후의 대박을 놓치게 됩니다 . 이래서 주식은 머리로 하는 게 아니라 엉덩이로 한다고 하는 것입니다 . 즉 인내싸움이지요 . 같은말로는 2*2=4 가 아니라 5-1=4 라는 말도 있습니다 . 수학으로는 같은 답이지만 증권시장에서 성공을 하기 위해서는 반드시 음미해야 할 공식입니다 . 대부분의 투자자들은 바로 "-1" 을 참지 못하고 불안해 하면서 대박을 놓치는 것입니다 .

3) 부챗살원리 (Fan Principle)

이러한 지지선과 저항선의 역할 변경이 연속적으로 이루어지면 이른바 부채꼴 모양의 추세선이생기는데 이를 부챗살원리 (fan principle) 라 합니다 .

1. 상승추세에서의 부챗살원리

상승추세가 팬원리에 의해 하락추세로 전환되는 모습입니다 . 즉 상승추세의 지지선이던 추세선 1 이 돌파되면 추세선 1 은 저항선으로 역할이 바뀌게 되고 새로운 2 차의 추세선이 형성됩니다 . 다시 한번 추세선 2 가 돌파되면 추세선 2 는 저항선 역할을 하게 되고 새로운 지지선 3 이 형성됩니다 . 추세지지선 3 의 돌파시에는 상승추세는 확실히 하향추세로 반전되었다고 봐도 됩니다 . 선 1∼3 을 부채꼴 추세선 (fan principle) 이라 하고 추세선 3 을 돌파하는 시점이 바로 추세전환의확인시점입니다 .

한국폴리우레탄공업 (10640) 일봉챠트입니다 .

정확히 일치하지는 않지만 부챗살원리에 의해 추세선 1~3 을 하향돌파하며 추세가 추세선 구축 반전되는 모습을 보여주고 있습니다 .

2. 하락추세에서의 부챗살원리

하락추세가 팬원리에 의해 상승추세로 전환되는 모습입니다 . 하락추세의 저항선이던 추세선 1 이 돌파되면 추세선 1 은 지지선으로 역할이 바뀌게 되고 새로운 2 차의 저항선이 형성됩니다 . 다시 한번 추세선 2 가 돌파되면 추세선 2 는 지지선 역할을 하게 되고 새로운 저항선 3 이 형성됩니다 . 추세지지선 3 의 돌파시에는 상승추세를 확연하게 보여줍니다 .

대한은박지 (07480) 일봉챠트입니다 .

추 세선 1~3 을 주가가 상향돌파하면서 부챗살원리에 의해 저항선과 지지선이 역할변경을 하면서 결국 하락추세는 상승추세로 반전됩니다 .

추세선의 기울기와 조정을 통해 매매전략을 수립한다 .

추세선은 일반적으로 45 도의 기울기를 가지려는 경향이 있습니다 . 그래서 많은 챠트전문가들은고점 또는 저점을 이용하여 챠트에 45 도선을 그려서 주추세선으로 이용하기도 합니다 . 45 도 선은 갠 (W.D. Gann) 이 좋아하는 기법으로 이 선은 가격이 상승 또는 하락시 가격과 시간이 완전한 균형 , 즉 안정적인 상황을 반영합니다 .

대부분의 유효한 추세선들은 추세선 2 의 각도로 상승합니다 . 추세선 1 은 기울기가 너무 크고 , 가격상승이 빨라서 추세의 지속이 어렵고 , 추세선 3 은 너무 완만하여 신뢰하기가 힘듭니다 .

추세는 가격의 움직임을 반영하기 때문에 가격움직임이 급해지거나 추세선 구축 완만해지면 추세선도 이에맞춰 조정해야 합니다 .

추세선 감속 조정 추체선 가속 조정

상승추세의 기울기가 너무 큰 경우 하향돌파는 보다 완만한 기울기로 조정되고 , 반대로 상승추세의 증가속도에 비해 너무 완만한 기울기의 추세는 상승추세를 만들기 위해 추세선 구축 보다 큰 기울기의추세선이 필요합니다 .

신세계 (04170) 일봉챠트입니다 .

상승추세는 지속되지만 감속되면서 추세선의 기울기가 조정되는 모습입니다 . 아직까지는 추세전환의 신호는 없고 다만 상승추세의 감속신호로 받아들이면 됩니다 . 이후 기울기가 완만한 추세선이 주추세선으로 전환됩니다 .

태평양 (02790) 추세선 구축 일봉챠트입니다 .

이번에는 상승추세가 가속화되면서 기울기가 큰 새로운 추세선이 형성됩니다 . 이후 기울기가큰 추세선이 주추세선 역할을 하게 됩니다 .

추세는 일정 방향으로 움직인 후 추세진행과는 반대방향으로 움직이는 경우가 종종 있습니다 . 즉 추세의 방향과 역으로 일정 폭만큼 움직이는 것을 조정 (retracement) 이라 합니다 . 이러한 조정은 일반적으로 예측 가능한 비율로 움직이는 데요 , 50% 조정이 가장 잘 알려진 것입니다 . 일반적으로 1/3 조정이 최소비율이고 , 최고 조정비율은 2/3 입니다 . 시장이 강세기조일 경우 상승폭의 1/3 만큼 조정을 받고 , 약세일 경우 2/3 만큼 조정을 받습니다 . 그러나 2/3 이상의 조정은단순한 조정이 아니고 추세 전환을 의심해야 합니다 . 일반적으로 상승폭의 100% 까지 하락하게됩니다 . 엘리엇 파동이론과 피보나치 반전율을 다룰 때는 반전율로서 38% 와 62% 를 주로 사용합니다 . 상승폭을 8 단계로 나눠서 3/8(38%), 4/8(50%), 5/8(62%) 반전에 특별한 의미를 부여 했는데요 . 딱 떨어지는 수보다는 33∼38% 또는 62∼67% 라는 적정 범위를 설정하는 것이 의미가 있습니다 .

1. 추세선은 일반적으로 45 도의 기울기를 가지며 주추세선으로 이용하는데 이는 완전한 균

형 , 즉 안정적인 상황을 반영한다 .

2. 추세는 가격의 움직임을 반영하기 때문에 가격움직임이 급해지거나 완만 해지면 추세선도이에 맞춰 조정된다 .

3. 추세의 방향과 역으로 일정 폭만큼 움직이는 조정은 예측 가능한 비율로 움직이며 일반적으로 1/3 조정이 최소비율이고 , 최고 조정비율은 2/3 이다 .

추세선 이탈 활용전략

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오늘은 가장 기본적이면서도 실용적인 추세선 이탈 활용 전략에 대해서 설명드리겠습니다.
일단 다들 추세선은 작도하실 줄 아시길 바라면서..
먼저 3번 이상의 지지/저항이 나온 추세선이어야 합니다. 2번의 지지/저항이 나온 추세선보다는 지지/저항의 횟수가 많은 추세선일수록 더 신빙성이 높습니다.

총 4가지 상황으로 정리할 수 있겠습니다.
1. 상단의 하락추세선 상방돌파 -> 매수
2. 하단의 하락추세선 하방이탈 -> 관망
3. 상단의 상승추세선 상방돌파 -> 관망
4. 하단의 상승추세선 하방이탈 -> 매도

1번은 상단의 하락 추세를 유지하다가 추세선을 위로 뚫고 올라가는 케이스입니다. 공격적인 분들은 추세선 뚫릴 때 매수 진입하시고 손절라인은 추세선 위에서 캔들이 종가 마감을 못하고 (돌파 컨펌 못하고) 꼬리달고 다시 추세선 밑으로 떨어질 때 하시면 됩니다. 참고로 빨간색 선이 추세선 구축 손절라인입니다.

상방돌파 컨펌 이후, 즉 캔들이 추세선 위에서 종가마감을 성공했을 시 이제 추세선은 더 이상 저항이 아닌 지지 역할을 하게됩니다. S/R Flip (Suppor resistance flip) 즉 지지구간이 뚫리면 저항구간이 되고 저항구간이 뚫리면 지지구간이 되는 이론을 활용한 전략입니다. 물론 돌파 이후 쭉 리테스트를 안하고, 자리 안주고 쭉 올라갈수도 있습니다. 어쩔 수 없죠 뭐. 추격진입과 리테스트 진입 각각의 장단점이 있는 법이니깐요.

추격진입은 단점으로 리스크가 높은 대신 진입률이 높고 성공하면 리워드가 높다는 장점이 있습니다. 반대로 돌파를 컨펌하고 들어가는 리테스트 진입은 리스크가 낮지만 진입률이 낮고 성공하면 전자보다 리워드가 약간 낮을 수 있다는 점입니다.

상방돌파가 컨펌이 되면, 추세의 변곡으로 판단하고 보통 어느정도 조정구간 혹은 추세가 바뀌는 구간으로 고려합니다. 때문에 이후 하락 추세에 생겨난 매물대 혹은 파동의 고점부분(초록색 평행선)이 뚫린다면 추격으로 매수들어가시거나 돌파 컨펌 이후 리테스트 진입하시면 됩니다.

엘리엇 파동 이론으로 해석하자면, 1~2파동 이후 다음 파동이 1파의 고점을 넘으면 해당 파동이 3파 혹은 C파가 될 가능성이 높아짐으로 추격 매수 하는 전략과 비슷하다고 보시면 됩니다.


4번도 1번이랑 똑같습니다. 그냥 방향만 반대로 생각하세요.

2번과 3번이 관망인 이유는 경험상 꼬리 길게 만들고 다시 올려버리는 경우가 자주 있어서 1~4번 보다 리스크가 높습니다. 하지만 공격적인 트레이딩 성향을 지니신 분들은 손익비(손절/익절) 짧게 잡고 2번에서 추격매수(혹은 리테스트 매수), 3번에서 추격매도(혹은 리테스트 매도) 하셔도 좋습니다.

데이터에 가장 적합한 추세선 선택

Microsoft Graph의 추세선 차트에 추가하려는 경우 여섯 가지 추세/회귀 유형 중 어느 것을 선택할 수 있습니다. 사용해야 하는 추세선의 유형을 결정하는 데이터 형식입니다.

추세선 안정성 추세선은 해당 R-제곱 값 1에 가까운 경우 가장 신뢰할 수 있습니다. 추세선에 맞추면 Graph에서 해당 R 제곱 값을 자동으로 계산합니다. 원하는 경우 차트에 이 값을 표시할 수 있습니다.

선형 추세선은 간단한 선형 데이터 집합에 사용되는 가장 적합한 직선입니다. 데이터 점의 패턴이 선과 같은 경우 데이터가 선형입니다. 선형 추세선은 일반적으로 꾸준히 증가하거나 감소하는 것을 보여줍니다.

다음 예제에서 선형 추세선은 냉장고 판매가 13년 동안 꾸준히 증가했다는 사실이 분명하게 보여 주었다. R 제곱 값은 0.9036입니다. 이는 데이터에 대한 선의 적합성입니다.

Logarithmic

logarithmic 추세선은 데이터의 변경 비율이 빠르게 증가하거나 감소한 다음 레벨 아웃할 때 가장 유용한 가장 적합한 곡선선입니다. logarithmic 추세선은 음수 및/또는 양수 값을 사용할 수 있습니다.

다음 예제에서는 logarithmic 추세선을 사용하여 고정된 공간 지역에서 동물의 예측된 인구 증가를 보여 주며, 추세선 구축 여기서 동물의 공간으로 인구가 감소했습니다. R 제곱 값은 0.9407입니다. 이는 데이터에 대한 선의 비교적 잘 맞습니다.

다각형 추세선은 데이터가 변동할 때 사용되는 곡선선입니다. 예를 들어 대규모 데이터 집합에 대한 이득 및 손실을 분석하는 데 유용합니다. 다차원의 순서는 데이터의 변동 수 또는 곡선에 나타나는 구부리기 수(언덕 및 계곡)에 따라 결정될 수 있습니다. Order 2 다각형 추세선에는 일반적으로 하나의 언덕 또는 계곡만 추세선 구축 있습니다. 주문 3에는 일반적으로 하나 또는 두 개의 언덕 또는 계곡이 있습니다. 주문 4에는 일반적으로 최대 3개가 있습니다.

다음 예제에서는 속도와 가솔린 소비 간의 관계를 설명하기 위해 주문 2 다각형 추세선(한 언덕)을 보여 주는 예제입니다. R 제곱 값은 0.9474입니다. 이는 데이터에 선의 적합성입니다.

파워 추세선은 특정 속도로 증가하는 측정값(예: 1초 간격으로 경주용 자동차 가속)을 비교하는 데이터 집합에 가장 잘 사용되는 곡선형 선입니다. 데이터에 0 또는 음수 값이 포함된 경우 파워 추세선은 만들 수 없습니다.

다음 예제에서 가속 데이터는 미터 거리를 초로 그립니다. 파워 추세선은 증가하는 가속을 명확하게 보여줄 수 있습니다. R 제곱 값은 0.9923입니다. 이는 데이터에 줄을 거의 완벽하게 맞습니다.

지수 추세선은 데이터 값이 점점 더 높은 비율로 상승하거나 떨어질 때 가장 유용한 곡선 선입니다. 데이터에 0 또는 음수 값이 포함된 경우 지수 추세선은 만들 수 없습니다.

다음 예제에서는 지수 추세선이 나이가 들 때 개체에서 탄소 14의 감소 양을 보여 주는 데 사용됩니다. R 제곱 값은 1이기 때문에 선이 데이터에 완벽하게 맞습니다.

이동 평균 추세선은 데이터 변동을 부드럽게 처리하여 패턴 또는 추세를 보다 명확하게 보여 줍니다. 이동 평균 추세선은 특정 수의 데이터 지점(기간 옵션에 의해 설정)을 사용하며, 평균값을 추세선의 점으로 사용합니다. 기간이 2로 설정되어 있는 경우 예를 들어 처음 두 데이터 지점의 평균이 이동 평균 추세선의 첫 번째 지점으로 사용됩니다. 두 번째 및 세 번째 데이터 포인트의 평균은 추세선의 두 번째 지점으로 사용됩니다.


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